ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
от 14 ноября 2016 г. N 175-И
О БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЦЕНТРАЛЬНЫХ
КОНТРАГЕНТОВ, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ НЕБАНКОВСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ
И ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ
НАДЗОРА ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ
Настоящая Инструкция на основании статей 56, 62.2 Федерального закона
от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), пункта 3 части третьей статьи 1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4048; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4295) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 ноября 2016 года N 31) устанавливает допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов (далее - центральные контрагенты), числовые значения и методику расчета обязательных нормативов центрального контрагента и особенности осуществления Банком России надзора за их соблюдением.
Глава 1. Банковские операции и обязательные нормативы центрального контрагента
1.1. Центральный контрагент вправе осуществлять следующие банковские операции:
открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
осуществление переводов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.
1.1.1. Центральный контрагент вправе привлекать денежные средства юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) исключительно от участников клиринга (в том числе в случае когда участник клиринга действует от имени и по поручению своих клиентов).
1.1.2. Центральный контрагент вправе осуществлять банковские операции и сделки с драгоценными металлами, если это не требует использования центральным контрагентом весоизмерительных приборов и разновесов.
1.1.3. Центральный контрагент вправе по итогам клиринга осуществлять расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах по обязательствам, стороной которых он является.
1.2. Центральный контрагент обязан соблюдать числовые значения и методику расчета следующих обязательных нормативов:
достаточности собственных средств (капитала);
достаточности совокупных ресурсов;
достаточности индивидуального клирингового обеспечения;
ликвидности;
максимального размера риска концентрации.
1.3. Обязательные нормативы рассчитываются центральным контрагентом в соответствии с определенной в настоящей Инструкции методикой их расчета на основе принципов достоверности и объективности, осмотрительности, преобладания экономической сущности над формой, позволяющих качественно оценить операции и отразить их в отчетности. При расчете обязательных нормативов центральным контрагентом учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), если иное не определено Банком России.
1.4. Центральный контрагент обязан рассчитывать обязательные нормативы каждый торговый день центрального контрагента. При расчете обязательных нормативов все показатели, участвующие в расчете, рассчитываются на дату расчета обязательных нормативов, за исключением показателей, в отношении которых настоящей Инструкцией установлена иная периодичность расчета.
Центральный контрагент осуществляет расчет обязательных нормативов в процентах с одним знаком после запятой (округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).
Нарушение центральным контрагентом допустимого числового значения обязательного норматива в течение пяти торговых дней подряд является несоблюдением обязательного норматива.
1.5. Центральный контрагент представляет сведения о расчете обязательных нормативов и об их значениях в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов).
В случае если на основании пункта 1.3 настоящей Инструкции в расчет обязательных нормативов вносятся изменения, одновременно центральный контрагент представляет пояснительную записку с изложением примененного расчета обязательных нормативов.
Глава 2. Норматив достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента
2.1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (далее - норматив Н1цк) характеризует степень достаточности капитала для покрытия рисков, сопряженных с деятельностью центрального контрагента и осуществлением центральным контрагентом банковских операций.
2.2. Норматив Н1цк определяется как отношение величины собственных средств (капитала) центрального контрагента к сумме величины средств, необходимых для покрытия рисков, сопряженных с деятельностью центрального контрагента, и величины активов, взвешенных с учетом риска, возникающего при осуществлении центральным контрагентом банковских операций, и рассчитывается по формуле:
