ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 24.04.2006 - 28.04.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
┌───────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ Код │Срок до │Дюрация,│ Дата │Оборот по │ Цена, │Доход- │
│выпуска│погаше- │ лет │ торгов │ рыночной │ % от │ность, │
│ │ния, лет│ │ │стоимости,│номинала│% │
│ │ │ │ │млн. руб. │ <*> │годовых│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│Итого │ │ │ │ 1623,14│ │ │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 45002 │ 0,3 │ 0,3 │27.04.2006│ 9,38│101,3000│ 5,02│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 0,3 │28.04.2006│ 9,38│101,3000│ 4,97│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 26175 │ 0,6 │ 0,6 │27.04.2006│ 0,04│ 97,6616│ 6,30│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 0,6 │28.04.2006│ 0,70│ 98,0403│ 5,60│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 27025 │ 1,1 │ 1,1 │24.04.2006│ 4,17│100,8463│ 5,92│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,1 │25.04.2006│ 12,31│100,9535│ 5,81│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,1 │26.04.2006│ 9,92│100,9817│ 5,78│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,1 │27.04.2006│ 0,41│100,9522│ 5,81│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,1 │28.04.2006│ 25,45│100,9500│ 5,81│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 27019 │ 1,2 │ 1,2 │28.04.2006│ 11,05│105,3000│ 5,52│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 27020 │ 1,3 │ 1,2 │27.04.2006│ 8,38│105,1000│ 5,88│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25058 │ 2,0 │ 1,9 │24.04.2006│ 73,88│100,1498│ 6,37│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,9 │25.04.2006│ 19,98│100,1293│ 6,38│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,9 │26.04.2006│ 21,03│100,1017│ 6,39│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,9 │27.04.2006│ 51,78│100,0569│ 6,42│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,9 │28.04.2006│ 26,28│100,0937│ 6,40│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46001 │ 2,4 │ 1,5 │24.04.2006│ 53,53│105,9700│ 6,25│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,5 │25.04.2006│ 12,37│105,8486│ 6,33│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,5 │27.04.2006│ 72,64│105,6942│ 6,42│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,5 │28.04.2006│ 31,00│105,7062│ 6,40│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 27026 │ 2,9 │ 2,6 │25.04.2006│ 0,00│101,8000│ 6,24│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 2,6 │26.04.2006│ 1,66│101,3000│ 6,44│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 2,6 │27.04.2006│ 0,00│102,0000│ 6,16│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25060 │ 3,0 │ 2,7 │26.04.2006│ 20,91│ 98,2500│ 6,60│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 2,7 │27.04.2006│ 0,10│ 98,1022│ 6,66│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 2,7 │28.04.2006│ 51,81│ 98,0729│ 6,67│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25057 │ 3,7 │ 3,3 │24.04.2006│ 16,21│103,4797│ 6,50│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,3 │25.04.2006│ 0,52│103,1056│ 6,62│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,3 │26.04.2006│ 97,12│103,3147│ 6,55│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,3 │27.04.2006│ 22,15│103,3064│ 6,55│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,3 │28.04.2006│ 37,70│103,2001│ 6,59│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46003 │ 4,2 │ 3,2 │24.04.2006│ 2,26│111,8000│ 6,48│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,2 │25.04.2006│ 10,80│111,5989│ 6,54│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,1 │27.04.2006│ 11,39│111,2000│ 6,65│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25059 │ 4,7 │ 4,1 │24.04.2006│ 0,37│ 98,6097│ 6,60│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,1 │25.04.2006│ 0,36│ 98,6031│ 6,60│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,1 │26.04.2006│ 0,59│ 98,4601│ 6,64│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,1 │28.04.2006│ 0,49│ 98,3997│ 6,66│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46002 │ 6,3 │ 4,5 │24.04.2006│ 39,30│110,4171│ 6,54│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,5 │25.04.2006│ 35,41│110,2439│ 6,57│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,5 │26.04.2006│ 0,10│110,0055│ 6,62│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,4 │27.04.2006│ 15,11│110,0000│ 6,62│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,4 │28.04.2006│ 7,61│110,5177│ 6,51│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 26198 │ 6,5 │ 5,4 │24.04.2006│ 13,32│ 95,8226│ 6,80│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,4 │26.04.2006│ 23,87│ 95,7183│ 6,83│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,4 │27.04.2006│ 0,01│ 95,7000│ 6,83│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,4 │28.04.2006│ 12,24│ 95,4040│ 6,89│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46017 │ 10,3 │ 6,8 │24.04.2006│ 126,43│105,1935│ 6,89│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,8 │25.04.2006│ 11,82│105,2354│ 6,88│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,8 │26.04.2006│ 7,47│104,9701│ 6,92│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,8 │27.04.2006│ 0,27│105,0000│ 6,91│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,8 │28.04.2006│ 29,87│104,7590│ 6,95│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46014 │ 12,3 │ 5,7 │24.04.2006│ 0,38│109,0500│ 6,76│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,7 │25.04.2006│ 52,35│108,8179│ 6,80│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,7 │26.04.2006│ 18,82│108,5509│ 6,84│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,7 │27.04.2006│ 2,25│108,8906│ 6,79│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,7 │28.04.2006│ 5,25│108,5280│ 6,85│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 48001 │ 12,5 │ 7,3 │25.04.2006│ 2,16│104,5000│ 7,36│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46019 │ 12,9 │ 10,1 │24.04.2006│ 0,00│ 54,6000│ 7,10│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 10,1 │25.04.2006│ 0,00│ 54,7100│ 7,08│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 10,1 │26.04.2006│ 0,00│ 54,9010│ 7,05│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 10,1 │27.04.2006│ 0,00│ 55,5000│ 6,94│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46018 │ 15,6 │ 8,7 │24.04.2006│ 0,19│109,6531│ 6,93│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,7 │25.04.2006│ 0,11│109,4500│ 6,95│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,7 │26.04.2006│ 22,29│109,2510│ 6,97│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,7 │27.04.2006│ 11,59│109,3054│ 6,97│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,7 │28.04.2006│ 99,32│109,1445│ 6,98│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46020 │ 29,8 │ 12,7 │25.04.2006│ 32,41│ 99,5287│ 7,06│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 12,7 │26.04.2006│ 317,78│ 99,3980│ 7,07│
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 12,7 │28.04.2006│ 7,29│ 99,3001│ 7,08│
└───────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┘
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.04.2006
┌─────┬──────────┬──────────┬─────┬────────┬──────────┬────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
│Код │ Дата │ Дата │Номи-│Объем │ Дата │Дней│ Тип │Ставка │Размер │ Сумма │
│вы- │ начала │погашения │нал │в обра- │ближайшей │до │выплаты│купона,│выплат │выплаты,│
│пуска│размещения│ │одной│щении, │ выплаты │вып-│ │% годо-│на одну│ млн. │
│ │ │ │обли-│млн. │ │латы│ │вых/ │облига-│ руб. │
│ │ │ │гации│руб. │ │ │ │Пога- │цию, │ │
│ │ │ │<*>, │ │ │ │ │шаемая │руб. │ │
│ │ │ │руб. │ │ │ │ │доля │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │номи- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │нала, %│ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25058│02.02.2005│30.04.2008│ 1000│40655,07│03.05.2006│ 5│купон │ 6,300│ 15,71│ 638,69│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25060│01.02.2006│29.04.2009│ 1000│14897,68│03.05.2006│ 5│купон │ 5,800│ 14,46│ 215,42│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28004│27.09.2002│13.05.2009│ 1000│ 8800,00│17.05.2006│ 19│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│45001│22.05.2002│15.11.2006│ 500│18903,84│17.05.2006│ 19│купон │ 10,000│ 12,47│ 471,46│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │частич-│ 25,000│ 250,00│ 9451,92│
│ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46017│16.02.2005│03.08.2016│ 1000│49966,89│17.05.2006│ 19│купон │ 9,000│ 22,44│ 1121,26│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28005│27.09.2002│03.06.2009│ 1000│ 9027,95│07.06.2006│ 40│купон │ 10,000│ 49,86│ 450,13│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27025│17.09.2003│13.06.2007│ 1000│25806,42│14.06.2006│ 47│купон │ 7,000│ 17,45│ 450,32│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27026│15.09.2004│11.03.2009│ 1000│16000,00│14.06.2006│ 47│купон │ 7,500│ 18,70│ 299,20│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46001│18.09.2002│10.09.2008│ 1000│60000,00│14.06.2006│ 47│купон │ 10,000│ 24,93│ 1495,80│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46018│16.03.2005│24.11.2021│ 1000│44983,89│14.06.2006│ 47│купон │ 9,500│ 23,68│ 1065,22│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27019│27.09.2002│18.07.2007│ 1000│ 8800,00│19.07.2006│ 82│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46003│14.02.2003│14.07.2010│ 1000│37297,55│19.07.2006│ 82│купон │ 10,000│ 49,86│ 1859,66│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25057│26.01.2005│20.01.2010│ 1000│40817,00│26.07.2006│ 89│купон │ 7,400│ 18,45│ 753,07│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25059│25.01.2006│19.01.2011│ 1000│15124,26│26.07.2006│ 89│купон │ 6,100│ 15,21│ 230,04│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│45002│14.02.2003│02.08.2006│ 300│ 2760,00│02.08.2006│ 96│купон │ 10,000│ 14,96│ 137,63│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │частич-│ 30,000│ 300,00│ 2760,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27020│27.09.2002│08.08.2007│ 1000│ 8800,00│09.08.2006│ 103│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46002│05.02.2003│08.08.2012│ 1000│62000,00│16.08.2006│ 110│купон │ 10,000│ 49,86│ 3091,32│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46020│15.02.2006│06.02.2036│ 1000│16796,54│16.08.2006│ 110│купон │ 6,950│ 34,65│ 582,00│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28002│27.09.2002│12.03.2008│ 1000│ 8800,00│13.09.2006│ 138│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46014│05.03.2003│29.08.2018│ 1000│58289,89│13.09.2006│ 138│купон │ 10,000│ 49,86│ 2906,33│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46012│14.02.2003│05.09.2029│ 1000│40000,00│04.10.2006│ 159│купон │ 1,211│ 12,08│ 483,20│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28003│27.09.2002│16.04.2008│ 1000│ 8800,00│18.10.2006│ 173│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26198│09.10.2002│02.11.2012│ 1000│42117,40│04.11.2006│ 190│купон │ 6,000│ 60,00│ 2527,04│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│48001│18.11.2004│31.10.2018│ 1000│24099,48│15.11.2006│ 201│купон │ 8,000│ 79,78│ 1922,66│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26175│26.12.2000│20.11.2006│ 1000│ 5,04│20.11.2006│ 206│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│100,000│1000,00│ 5,04│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26176│26.12.2000│20.11.2007│ 1000│ 5,04│21.11.2006│ 207│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26177│26.12.2000│20.11.2008│ 1000│ 5,04│23.11.2006│ 209│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26178│26.12.2000│20.11.2009│ 1000│ 5,04│24.11.2006│ 210│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46019│28.12.2005│20.03.2019│ 1000│26000,00│27.03.2013│2525│купон │ 3,000│ 30,00│ 780,00│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │частич-│ 10,000│ 100,00│ 2600,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46010│14.02.2003│17.05.2028│ 1000│30000,00│05.06.2013│2595│купон │ 10,000│ 99,73│ 2991,90│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46011│14.02.2003│20.08.2025│ 1000│30000,00│04.09.2013│2686│купон │ 10,000│ 99,73│ 2991,90│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46005│14.02.2003│09.01.2019│ 1000│27477,45│10.01.2018│4275│частич-│ 70,000│ 700,00│19234,22│
│ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │24.04.2006│25.04.2006│26.04.2006│27.04.2006│28.04.2006│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость, │ 777041,45│ 777041,45│ 777041,45│ 777041,45│ 777041,45│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 21668,870│ 21668,870│ 21668,870│ 21668,870│ 21668,870│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │303641,030│303641,030│303641,030│303641,030│303641,030│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │451731,540│451731,540│451731,540│451731,540│451731,540│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ 764421,00│ 763841,98│ 762394,34│ 762684,86│ 762539,07│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 22560,450│ 22566,480│ 22572,130│ 22571,640│ 22577,690│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │322654,480│322465,410│321478,740│321314,610│321314,050│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │419206,070│418810,090│418343,470│418798,610│418647,340│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Оборот по рыночной │ 330,04│ 190,60│ 541,57│ 205,48│ 355,44│
│стоимости, млн. руб. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 9,410│ 10,080│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 150,420│ 56,350│ 151,240│ 166,840│ 183,780│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 179,630│ 134,250│ 390,330│ 29,230│ 161,580│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Коэффициент │ 0,04│ 0,02│ 0,07│ 0,03│ 0,05│
│оборачиваемости по │ │ │ │ │ │
│рыночной стоимости │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,08│ 0,09│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 0,09│ 0,03│ 0,09│ 0,10│ 0,11│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 0,09│ 0,06│ 0,19│ 0,01│ 0,08│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Индикатор рыночного │ 6,9│ 6,9│ 7,0│ 6,9│ 7,0│
│портфеля, % годовых <**>│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 3,54│ 3,51│ 3,50│ 3,56│ 3,23│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 6,37│ 6,40│ 6,41│ 6,44│ 6,45│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 7,01│ 7,03│ 7,04│ 7,03│ 7,04│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация, лет <***> │ 5,5│ 5,5│ 5,5│ 5,5│ 5,5│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 0,3│ 0,3│ 0,3│ 0,3│ 0,3│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 2,3│ 2,3│ 2,3│ 2,3│ 2,3│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 8,2│ 8,2│ 8,2│ 8,2│ 8,2│
└────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
