ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 22.05.2006 - 26.05.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
┌───────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ Код │Срок до │Дюрация,│ Дата │Оборот по │ Цена, │Доход- │
│выпуска│погаше- │ лет │ торгов │ рыночной │ % от │ность, │
│ │ния, лет│ │ │стоимости,│номинала│% │
│ │ │ │ │млн. руб. │ <*> │годовых│
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│Итого │ │ │ │ 4598,87│ │ │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 45001 │ 0,5 │ 0,5 │22.05.2006│ 17,04│102,5000│ 4,84 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 0,5 │24.05.2006│ 3,06│102,6000│ 4,56 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 27025 │ 1,1 │ 1,0 │22.05.2006│ 16,05│100,8990│ 5,78 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,0 │23.05.2006│ 20,44│100,8700│ 5,80 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,0 │24.05.2006│ 18,59│100,7881│ 5,88 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,0 │25.05.2006│ 28,51│100,7638│ 5,90 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,0 │26.05.2006│ 229,63│100,8898│ 5,77 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25058 │ 1,9 │ 1,8 │22.05.2006│ 159,79│100,3227│ 6,26 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,8 │23.05.2006│ 29,72│100,3917│ 6,23 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,8 │24.05.2006│ 51,86│100,3566│ 6,24 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,8 │25.05.2006│ 16,02│100,3793│ 6,23 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,8 │26.05.2006│ 63,06│100,4618│ 6,18 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46001 │ 2,3 │ 1,4 │22.05.2006│ 51,49│105,8141│ 6,18 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,4 │23.05.2006│ 54,55│105,7040│ 6,25 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,4 │24.05.2006│ 0,76│105,6972│ 6,24 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,4 │25.05.2006│ 3,01│105,7000│ 6,24 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 1,4 │26.05.2006│ 14,94│105,8598│ 6,12 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 27026 │ 2,8 │ 2,5 │22.05.2006│ 6,98│101,3001│ 6,41 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 2,5 │25.05.2006│ 0,00│101,8500│ 6,18 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25060 │ 2,9 │ 2,7 │22.05.2006│ 59,87│ 98,7303│ 6,42 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 2,7 │23.05.2006│ 5,45│ 98,7000│ 6,44 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 2,7 │24.05.2006│ 19,28│ 98,6908│ 6,44 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25057 │ 3,7 │ 3,2 │22.05.2006│ 18,78│103,3686│ 6,52 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,2 │23.05.2006│ 28,05│103,3277│ 6,53 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,2 │24.05.2006│ 0,00│103,4595│ 6,49 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,2 │26.05.2006│ 13,73│103,4406│ 6,49 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46003 │ 4,1 │ 3,1 │22.05.2006│ 11,47│111,3500│ 6,55 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,1 │23.05.2006│ 62,45│110,8000│ 6,72 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,1 │24.05.2006│ 6,87│111,1420│ 6,61 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 3,1 │26.05.2006│ 0,57│111,0001│ 6,65 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 25059 │ 4,7 │ 4,1 │22.05.2006│ 14,83│ 98,4633│ 6,64 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,1 │24.05.2006│ 10,88│ 98,4182│ 6,66 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,1 │26.05.2006│ 14,97│ 98,6498│ 6,60 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46002 │ 6,2 │ 4,4 │22.05.2006│ 0,29│109,8000│ 6,62 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,4 │23.05.2006│ 123,03│109,7484│ 6,63 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,4 │24.05.2006│ 34,03│109,6124│ 6,66 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,4 │25.05.2006│ 2,69│109,5084│ 6,68 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 4,4 │26.05.2006│ 1,59│109,7000│ 6,64 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 26198 │ 6,5 │ 5,3 │22.05.2006│ 108,25│ 95,8756│ 6,80 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,3 │23.05.2006│ 15,64│ 95,8817│ 6,80 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,3 │24.05.2006│ 26,96│ 95,8049│ 6,82 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,3 │25.05.2006│ 0,15│ 95,8500│ 6,81 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46017 │ 10,2 │ 6,9 │22.05.2006│ 634,42│105,5421│ 6,82 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,9 │23.05.2006│ 233,30│105,4433│ 6,83 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,9 │24.05.2006│ 145,96│105,4404│ 6,83 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,9 │25.05.2006│ 206,84│105,5049│ 6,82 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 6,9 │26.05.2006│ 25,63│105,6000│ 6,80 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46014 │ 12,3 │ 5,7 │22.05.2006│ 0,62│108,5964│ 6,80 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,6 │23.05.2006│ 9,27│108,5154│ 6,82 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,6 │24.05.2006│ 36,69│108,6062│ 6,80 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,6 │25.05.2006│ 18,56│108,5600│ 6,81 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 5,6 │26.05.2006│ 0,21│108,6989│ 6,78 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46018 │ 15,5 │ 8,7 │22.05.2006│ 595,22│110,4308│ 6,83 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,6 │23.05.2006│ 85,37│109,5484│ 6,92 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,6 │24.05.2006│ 56,09│110,3500│ 6,83 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,6 │25.05.2006│ 88,80│110,3528│ 6,83 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 8,6 │26.05.2006│ 5,67│110,5003│ 6,82 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46011 │ 19,2 │ 13,8 │25.05.2006│ 0,00│ 79,0000│ 7,10 │
├───────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ 46020 │ 29,7 │ 12,6 │22.05.2006│ 785,67│ 99,7451│ 7,04 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 12,6 │23.05.2006│ 99,51│ 99,6170│ 7,05 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 12,6 │24.05.2006│ 67,95│ 99,5516│ 7,06 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 12,6 │25.05.2006│ 110,96│ 99,5609│ 7,06 │
│ │ ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ 12,6 │26.05.2006│ 26,78│ 99,8424│ 7,03 │
└───────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┘
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.05.2006
┌─────┬──────────┬──────────┬─────┬────────┬──────────┬────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
│Код │ Дата │ Дата │Номи-│Объем │ Дата │Дней│ Тип │Ставка │Размер │ Сумма │
│вы- │ начала │погашения │нал │в обра- │ближайшей │до │выплаты│купона,│выплат │выплаты,│
│пуска│размещения│ │одной│щении, │ выплаты │вып-│ │% годо-│на одну│ млн. │
│ │ │ │обли-│млн. │ │латы│ │вых/ │облига-│ руб. │
│ │ │ │гации│руб. │ │ │ │Пога- │цию, │ │
│ │ │ │<*>, │ │ │ │ │шаемая │руб. │ │
│ │ │ │руб. │ │ │ │ │доля │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │номи- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │нала, %│ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28005│27.09.2002│03.06.2009│ 1000│ 9027,95│07.06.2006│ 12│купон │ 10,000│ 49,86│ 450,13│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27025│17.09.2003│13.06.2007│ 1000│25806,42│14.06.2006│ 19│купон │ 7,000│ 17,45│ 450,32│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27026│15.09.2004│11.03.2009│ 1000│16000,00│14.06.2006│ 19│купон │ 7,500│ 18,70│ 299,20│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46001│18.09.2002│10.09.2008│ 1000│60000,00│14.06.2006│ 19│купон │ 10,000│ 24,93│ 1495,80│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46018│16.03.2005│24.11.2021│ 1000│44983,89│14.06.2006│ 19│купон │ 9,500│ 23,68│ 1065,22│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27019│27.09.2002│18.07.2007│ 1000│ 8800,00│19.07.2006│ 54│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46003│14.02.2003│14.07.2010│ 1000│37297,55│19.07.2006│ 54│купон │ 10,000│ 49,86│ 1859,66│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25057│26.01.2005│20.01.2010│ 1000│40817,00│26.07.2006│ 61│купон │ 7,400│ 18,45│ 753,07│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25059│25.01.2006│19.01.2011│ 1000│15896,28│26.07.2006│ 61│купон │ 6,100│ 15,21│ 241,78│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│45002│14.02.2003│02.08.2006│ 300│ 2760,00│02.08.2006│ 68│купон │ 10,000│ 14,96│ 137,63│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │частич-│ 30,000│ 300,00│ 2760,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25058│02.02.2005│30.04.2008│ 1000│40655,07│02.08.2006│ 68│купон │ 6,300│ 15,71│ 638,69│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25060│01.02.2006│29.04.2009│ 1000│22047,35│02.08.2006│ 68│купон │ 5,800│ 14,46│ 318,80│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27020│27.09.2002│08.08.2007│ 1000│ 8800,00│09.08.2006│ 75│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│45001│22.05.2002│15.11.2006│ 250│ 9451,92│16.08.2006│ 82│купон │ 10,000│ 6,23│ 235,54│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46002│05.02.2003│08.08.2012│ 1000│62000,00│16.08.2006│ 82│купон │ 10,000│ 49,86│ 3091,32│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46017│16.02.2005│03.08.2016│ 1000│59933,54│16.08.2006│ 82│купон │ 9,000│ 22,44│ 1344,91│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46020│15.02.2006│06.02.2036│ 1000│21774,08│16.08.2006│ 82│купон │ 6,950│ 34,65│ 754,47│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28002│27.09.2002│12.03.2008│ 1000│ 8800,00│13.09.2006│ 110│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46014│05.03.2003│29.08.2018│ 1000│58289,89│13.09.2006│ 110│купон │ 10,000│ 49,86│ 2906,33│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46012│14.02.2003│05.09.2029│ 1000│40000,00│04.10.2006│ 131│купон │ 1,211│ 12,08│ 483,20│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28003│27.09.2002│16.04.2008│ 1000│ 8800,00│18.10.2006│ 145│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26198│09.10.2002│02.11.2012│ 1000│42117,40│04.11.2006│ 162│купон │ 6,000│ 60,00│ 2527,04│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28004│27.09.2002│13.05.2009│ 1000│ 8800,00│15.11.2006│ 173│купон │ 10,000│ 49,86│ 438,77│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│48001│18.11.2004│31.10.2018│ 1000│24099,48│15.11.2006│ 173│купон │ 8,000│ 79,78│ 1922,66│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26175│26.12.2000│20.11.2006│ 1000│ 5,04│20.11.2006│ 178│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│100,000│1000,00│ 5,04│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26176│26.12.2000│20.11.2007│ 1000│ 5,04│21.11.2006│ 179│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26177│26.12.2000│20.11.2008│ 1000│ 5,04│23.11.2006│ 181│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26178│26.12.2000│20.11.2009│ 1000│ 5,04│24.11.2006│ 182│купон │ 2,000│ 19,95│ 0,10│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46019│28.12.2005│20.03.2019│ 1000│26000,00│27.03.2013│2497│купон │ 3,000│ 30,00│ 780,00│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │частич-│ 10,000│ 100,00│ 2600,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46010│14.02.2003│17.05.2028│ 1000│30000,00│05.06.2013│2567│купон │ 10,000│ 99,73│ 2991,90│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46011│14.02.2003│20.08.2025│ 1000│30000,00│04.09.2013│2658│купон │ 10,000│ 99,73│ 2991,90│
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46005│14.02.2003│09.01.2019│ 1000│27477,45│10.01.2018│4247│частич-│ 70,000│ 700,00│19234,22│
│ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │22.05.2006│23.05.2006│24.05.2006│25.05.2006│26.05.2006│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость, │ 790455,42│ 790455,42│ 790455,42│ 790455,42│ 790455,42│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 12216,960│ 12216,960│ 12216,960│ 12216,960│ 12216,960│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │311562,730│311562,730│311562,730│311562,730│311562,730│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │466675,730│466675,730│466675,730│466675,730│466675,730│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ 777967,82│ 777283,92│ 777860,51│ 778222,65│ 778896,37│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 12580,370│ 12583,750│ 12596,680│ 12600,060│ 12603,440│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │329730,190│329526,180│329731,080│329893,950│330102,730│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │435657,260│435173,980│435532,750│435728,640│436190,190│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Оборот по рыночной │ 2480,78│ 766,78│ 478,97│ 475,55│ 396,80│
│стоимости, млн. руб. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 17,040│ 0,000│ 3,060│ 0,000│ 0,000│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 339,270│ 200,650│ 108,240│ 47,540│ 336,920│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 2124,470│ 566,130│ 367,670│ 428,010│ 59,880│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Коэффициент │ 0,32│ 0,10│ 0,06│ 0,06│ 0,05│
│оборачиваемости по │ │ │ │ │ │
│рыночной стоимости │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 0,27│ 0,00│ 0,05│ 0,00│ 0,00│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 0,21│ 0,12│ 0,07│ 0,03│ 0,20│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 0,98│ 0,26│ 0,17│ 0,20│ 0,03│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Индикатор рыночного │ 6,9│ 6,9│ 6,9│ 6,9│ 6,9│
│портфеля, % годовых <**>│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 4,85│ 4,84│ 4,60│ 4,60│ 4,60│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 6,38│ 6,42│ 6,40│ 6,38│ 6,36│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 7,00│ 7,02│ 7,01│ 7,01│ 7,00│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация, лет <***> │ 5,6│ 5,5│ 5,5│ 5,5│ 5,5│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ до 1 года <*> │ 0,4│ 0,4│ 0,4│ 0,4│ 0,4│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 - 5 лет │ 2,2│ 2,2│ 2,2│ 2,2│ 2,2│
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ более 5 лет │ 8,2│ 8,2│ 8,2│ 8,2│ 8,2│
└────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
