ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 30 октября 1998 г. N 36
Часть 1
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 394.64 имела следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│Оборот │Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │ (млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │мин. │макс. │закр.│ │номин.)│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│28.10.1998│26.10.1998│99.74│99.82 │99.81│ 34.74 │40.252 │ 211006│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.10.1998│99.89│99.9 │99.9 │ 36.54 │10.307 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│11.11.1998│26.10.1998│98.45│98.67 │98.5 │ 34.74 │ 6.259 │ 211003│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.10.1998│98.58│98.64 │98.61│ 34.30 │ 7.959 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │29.10.1998│99.1 │99.45 │99.19│ 22.93 │38.693 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.10.1998│99.3 │99.35 │99.32│ 20.82 │37.411 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│25.11.1998│26.10.1998│97.12│97.29 │97.15│ 35.69 │11.861 │ 211007│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.10.1998│97.17│97.38 │97.27│ 35.32 │ 2.596 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │29.10.1998│97.75│97.9 │97.8 │ 30.41 │51.371 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.10.1998│97.95│97.96 │97.96│ 29.23 │15.745 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│09.12.1998│26.10.1998│95.22│95.62 │95.56│ 38.54 │ 6.465 │ 211004│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.10.1998│95.57│95.57 │95.57│ 39.35 │ 0.001 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │29.10.1998│96.11│96.2 │96.13│ 35.84 │56.17 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.10.1998│96.28│96.3 │96.29│ 35.16 │31.485 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│23.12.1998│29.10.1998│94.4 │94.45 │94.42│ 39.22 │49.969 │ 211008│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.10.1998│94.58│94.6 │94.59│ 38.66 │21.1 │ │
└──────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 152 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.04.1999 │ 180 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 25.11.1998 │ 26 │ 37.37 │ 186.34 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.12.1998 │ 47 │ 46.66 │ 232.66 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 75 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 82 │ 98.75 │ 492.4 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 96 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 219 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 136 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 136 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 223 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 223 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 124 │ 14.04 │ 70 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 152 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.04.1999 │ 166 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.04.1999 │ 180 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 82 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 117 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 138 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 110 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 136 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 136 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 136 │ 10.00 │ 100 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ОБР НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211003│14.09.1998│11.11.1998│ 12 │ 1 │ 18 │ 4 │ 236.028 │2763.972 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211007│14.10.1998│25.11.1998│ 26 │ 1 │ 11 │ 1 │ 315.827 │2684.173 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211004│14.09.1998│09.12.1998│ 40 │ 1 │ 22 │ 5 │ 1162.230 │1837.770 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211008│28.10.1998│23.12.1998│ 54 │ 1 │ 2 │ - │ 222.040 │ 777.960 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │ 1936.125 │8063.875 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ОБР
┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │26.10.1998│27.10.1998│29.10.1998│30.10.1998│
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │
│а) рыночного портфеля <*> │ 37.89 │ 38.50 │ 35.16 │ 34.44 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка <**> │ 36.45 │ 34.79 │ 35.08 │ 34.09 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ 3.43 │ 1.10 │ 10.61 │ 5.82 │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 6
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │26.10.1998│27.10.1998│29.10.1998│30.10.1998 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │
│млн. руб. │1890.022 │1889.42 │1849.857 │1936.125 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │
│млн. руб. │1830.8306 │1831.2064 │1786.5524 │1872.946042│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 31.15 │ 30.14 │ 36.78 │ 35.75 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Информационно - аналитический отдел
Департамента операций на открытом
рынке Банка России
