ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 27 ноября 1998 г. N 40
Часть 1
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 505.86 имела следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│Оборот │Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │ (млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │мин. │макс. │закр.│ │номин.)│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│25.11.1998│23.11.1998│99.78│99.79 │99.78│ 40.24 │ 0.062│ 211007│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │24.11.1998│99.73│99.89 │99.87│ 47.51 │ 8.175│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│09.12.1998│23.11.1998│98.08│98.30 │98.10│ 44.18 │ 17.633│ 211004│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │24.11.1998│98.10│98.15 │98.10│ 47.13 │ 35.824│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │26.11.1998│98.25│98.75 │98.66│ 38.13 │173.796│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.11.1998│98.70│98.80 │98.73│ 39.13 │ 59.303│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│23.12.1998│23.11.1998│95.93│96.02 │95.95│ 51.35 │ 5.416│ 211008│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │24.11.1998│95.95│96.10 │96.02│ 52.17 │ 7.165│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │26.11.1998│96.42│97.20 │96.80│ 44.69 │ 64.14 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.11.1998│97.00│97.20 │97.10│ 41.93 │ 66.902│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│06.01.1999│23.11.1998│93.94│93.95 │93.94│ 53.51 │ 1.928│ 211009│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │24.11.1998│94.14│94.14 │94.14│ 52.84 │ 0.11 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │26.11.1998│94.50│94.80 │94.57│ 51.12 │ 22.094│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.11.1998│94.78│94.81 │94.81│ 49.95 │ 11.48 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│20.01.1999│26.11.1998│92.39│93.00 │92.53│ 53.58 │ 11.399│ 211010│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │27.11.1998│92.72│92.85 │92.75│ 52.84 │ 20.432│ │
└──────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 124 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.04.1999 │ 152 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 26.05.1999 │ 180 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.12.1998 │ 19 │ 46.66 │ 232.66 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 47 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 54 │ 98.75 │ 492.4 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 68 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 191 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 108 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 108 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 195 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 195 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 96 │ 14.04 │ 70 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 124 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.04.1999 │ 138 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.04.1999 │ 152 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 54 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 89 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 110 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 82 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 108 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 108 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 108 │ 10.00 │ 100 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ОБР
НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211004│14.09.1998│09.12.1998│ 12 │ 1 │ 37 │ 12 │1157.990 │1842.010 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211008│28.10.1998│23.12.1998│ 26 │ 1 │ 14 │ 9 │ 490.295 │ 509.705 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211009│11.11.1998│06.01.1999│ 40 │ 1 │ 8 │ 8 │ 305.099 │2694.901 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211010│25.11.1998│20.01.1999│ 54 │ 1 │ 1 │ 1 │ 133.871 │2866.129 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │2087.255 │7912.745 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ОБР
┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │23.11.1998│24.11.1998│26.11.1998│27.11.1998│
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ 48.02 │ 50.02 │ 45.38 │ 44.80 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка <**> │ 47.81 │ 48.53 │ 43.95 │ 45.23 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ 1.07 │ 2.18 │ 13.71 │ 7.58 │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │23.11.1998│24.11.1998│26.11.1998│27.11.1998│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │
│млн. руб. │2348.696 │2355.225 │1979.385 │2087.255 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │
│млн. руб. │2294.591 │2299.475 │1925.728 │2032.790 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 17.92 │ 17.69 │ 22.41 │ 21.83 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Информационно - аналитический отдел
Департамента операций на открытом
рынке Банка России
