ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 26 мая 1995 г. N 20
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА
ЗА ПЕРИОД С 22 ПО 25 МАЯ 1995 ГОДА
На неделе 22 - 25 мая 1995 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 20.64 │ 21.94 │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 34.26 │ 35.56 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России за указанную неделю составил:
(в млн. руб. по номиналу)
┌────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │ Банком │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено) │выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу)│ │ │
│ │(по номиналу)│ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 228.00 │ 228.00 │ 228.00 │ 228.00 │
├────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 228.00 │ 228.00 │ 228.00 │ 228.00 │
└────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (9 мая - 1 июня) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Доходность │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ к особой неделе, │
│ │ │ % к номиналу│ % годовых │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 22.07 │ 23.37 │ 155.10 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 35.94 │ 37.24 │ 135.07 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) НА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 22 по 26 мая 1995 года торговля ГКО на ММВБ имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 2 545 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ность по│ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │ цене │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤закрытия│ по но- │вочно) │
│ │ │ мин.│макс.│закр.│(% годо-│ миналу) │ │
│ │ │ │ │ │ вых) │ │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 07.06 │22.05.95 │97.30│98.00│97.64│ 84.8 │ 30.622 │ 21032 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │97.03│97.60│97.60│ 92.1 │ 38.470 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │97.60│98.50│98.50│ 71.3 │ 79.740 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14.06 │22.05.95 │96.00│96.60│96.60│ 85.9 │ 2.251 │ 22009 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │96.10│96.35│96.30│ 98.1 │ 2.050 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │97.00│97.95│97.26│ 83.3 │ 10.326 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21.06 │22.05.95 │94.80│94.95│94.95│ 99.6 │ 56.046 │ 21033 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │94.50│94.80│94.70│ 108.4 │ 48.083 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │95.05│95.98│95.95│ 91.2 │ 84.416 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 05.07 │22.05.95 │91.00│92.70│92.45│ 104.2 │ 71.495 │ 21034 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │92.19│92.75│92.45│ 106.7 │ 56.098 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │92.60│93.80│93.70│ 94.4 │ 280.389 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 12.07 │26.05.95 │92.40│92.80│92.65│ 94.8 │ 79.080 │ 21038 │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 19.07 │22.05.95 │75.54│91.55│90.20│ 105.2 │ 41.862 │ 21035 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │89.61│90.12│90.12│ 108.0 │ 42.484 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │90.33│92.22│91.30│ 99.1 │ 61.880 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 02.08 │22.05.95 │86.66│88.00│87.29│ 113.6 │ 69.465 │ 21036 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │86.60│87.45│87.40│ 114.0 │ 35.630 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │80.10│89.77│89.50│ 96.9 │ 74.261 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 09.08 │22.05.95 │85.83│86.64│86.24│ 113.4 │ 9.715 │ 22010 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │83.06│86.25│86.25│ 114.8 │ 16.737 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │85.15│95.01│88.31│ 99.1 │ 30.768 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 16.08 │22.05.95 │84.00│85.00│85.00│ 115.2 │ 106.956 │ 21037 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │84.50│85.10│85.10│ 115.7 │ 122.874 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │85.60│87.60│87.14│ 101.1 │ 109.591 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.09 │22.05.95 │80.20│80.85│80.85│ 116.7 │ 42.812 │ 22011 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │80.45│81.00│80.95│ 116.9 │ 64.454 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │76.80│84.30│83.45│ 101.2 │ 58.928 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 11.10 │22.05.95 │76.21│77.05│77.00│ 118.1 │ 37.944 │ 22012 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │75.50│77.00│77.00│ 119.0 │ 55.212 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │76.80│80.00│79.60│ 104.3 │ 66.660 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 25.10 │22.05.95 │74.50│75.00│75.00│ 120.0 │ 28.614 │ 23001 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │74.55│75.00│74.75│ 122.4 │ 65.460 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │74.80│78.40│77.81│ 105.4 │ 79.187 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 08.11 │22.05.95 │72.21│73.00│72.95│ 122.5 │ 144.768 │ 22013 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.05.95 │72.55│73.20│72.95│ 123.2 │ 132.857 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │26.05.95 │72.60│76.49│76.25│ 105.4 │ 206.696 │ │
└─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Часть 3
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО
┌───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ │ 22.05.95 │ 23.05.95 │ 26.05.95 │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│1. Индикаторы: │ │ │ │
│а) рыночного │ │ │ │
│ портфеля <*>│ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│общий │ 115.16 │ 116.87 │ 100.65 │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│краткосрочный │ 108.73 │ 111.38 │ 95.82 │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│среднесрочный │ 120.18 │ 121.12 │ 104.35 │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│б) рыночного │ │ │ │
│ оборота <**> │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│общий │ 116.40 │ 118.18 │ 100.72 │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│краткосрочный │ 109.94 │ 112.15 │ 95.14 │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│среднесрочный │ 120.81 │ 121.29 │ 104.74 │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│2. Коэффициенты│ │ │ │
│оборачиваемости│ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│общий │ 2,17% │ 2,29% │ 4,00% │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│краткосрочный │ 2,04% │ 1,90% │ 4,07% │
├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│среднесрочный │ 2,39% │ 2,99% │ 3,87% │
└───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЫНКА ГКО КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
┌──────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ 22.05.95 │ 23.05.95 │ 26.05.95 │
├──────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Номинальная │ 29 663,22 │ 29 663,22 │ 30 557,04 │
│ стоимость │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Рыночная │ 25 295,50 │ 25 284,23 │ 26 735,96 │
│ стоимость │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Дюрация, дней│ 84,2 │ 83,2 │ 79,7 │
└──────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────┘
Управление ценных бумаг
Банка России
