ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 25 декабря 1998 г. N 44
Часть 1
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 723.45 имела следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│Оборот │Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │ (млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │ мин.│ макс.│закр.│ │номин.)│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│23.12.1998│21.12.1998│99.75│99.78 │99.75│ 45.74 │ 26.128│ 211008│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │22.12.1998│99.80│99.85 │99.84│ 58.49 │ 20.621│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│06.01.1999│21.12.1998│98.00│98.20 │98.13│ 43.47 │ 5.694│ 211009│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │22.12.1998│98.23│98.25 │98.24│ 43.59 │ 24.845│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │24.12.1998│98.75│98.86 │98.83│ 33.24 │ 45.996│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │25.12.1998│98.90│98.99 │98.95│ 32.28 │ 15.139│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│20.01.1999│21.12.1998│95.97│96.06 │96.05│ 50.03 │ 70.500│ 211010│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │22.12.1998│96.00│96.18 │96.17│ 50.12 │ 11.029│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │24.12.1998│96.55│96.80 │96.71│ 45.99 │ 59.663│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │25.12.1998│96.89│97.10 │96.99│ 43.57 │ 61.947│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│03.02.1999│21.12.1998│93.60│93.62 │93.61│ 56.63 │ 5.317│ 211011│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │22.12.1998│93.61│93.82 │93.75│ 56.59 │ 34.120│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │24.12.1998│94.28│94.75 │94.47│ 52.11 │124.554│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │25.12.1998│94.60│94.62 │94.62│ 51.88 │ 59.115│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│17.02.1999│24.12.1998│92.22│92.43 │92.34│ 55.05 │149.426│ 211012│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │25.12.1998│92.48│92.48 │92.48│ 54.96 │ 9.351│ │
└──────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ
ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 96 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.04.1999 │ 124 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 26.05.1999 │ 152 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.06.1999 │ 173 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 19 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 26 │ 98.75 │ 492.40 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 40 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 163 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 80 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 80 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 167 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 167 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 68 │ 14.04 │ 70.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 96 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.04.1999 │ 110 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.04.1999 │ 124 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 26 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 61 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 82 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 54 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 80 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 80 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 80 │ 10.00 │ 100.00 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ОБР НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211009│11.11.1998│06.01.1999│ 12 │ 1 │ 19 │ 14 │ 578.313 │2421.687 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211010│25.11.1998│20.01.1999│ 26 │ 1 │ 18 │ 3 │ 745.640 │2254.360 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211011│09.12.1998│03.02.1999│ 40 │ 1 │ 10 │ - │ 477.015 │2522.985 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211012│23.12.1998│17.02.1999│ 54 │ 1 │ 2 │ - │ 158.777 │ 841.223 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │1959.745 │8040.255 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ОБР
┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │21.12.1998│22.12.1998│24.12.1998│25.12.1998│
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых): │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ 50.24 │ 50.84 │ 47.46 │ 46.72 │
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка <**> │ 50.30 │ 53.35 │ 52.22 │ 48.49 │
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты оборачиваемости│ 4.88 │ 3.98 │ 20.47 │ 7.43 │
└───────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │21.12.1998│22.12.1998│24.12.1998│25.12.1998│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │
│млн. руб. │2207.627 │2274.815 │1854.664 │1959.745 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │
│млн. руб. │2152.962 │2219.643 │1789.993 │1893.626 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 18.45 │ 17.85 │ 27.78 │ 27.28 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Информационно - аналитический
отдел Департамента операций
на открытом рынке
Банка России
