ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 23 июля 2004 г. N 28
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 465.474 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │
│погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│
│ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │
│ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│
│ │ │ │ │ │ │ │вочно)│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│18.08.04 │19.07.04│ 99.650│ 99.690│ 99.690│ 4.27 │ 222.24│21172 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 99.700│ 99.740│ 99.740│ 3.80 │ 243.23│ │
└─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 2089.318 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │
│погашения│ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│
│ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │
│ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│
│ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│04.08.04 │19.07.04│ 2.47 │100.300│100.310│100.300│ 5.14 │300.000│27017 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │20.07.04│ 2.50 │100.300│100.300│100.300│ 4.67 │105.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │21.07.04│ 2.53 │100.300│100.300│100.300│ 4.14 │ 4.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 2.57 │100.270│100.305│100.277│ 3.68 │ 24.952│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │23.07.04│ 2.60 │100.277│100.300│100.277│ 3.52 │ 17.885│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.12.04 │19.07.04│ 1.09 │103.000│103.000│103.000│ 4.61 │252.243│27014 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │20.07.04│ 1.12 │102.900│102.900│102.900│ 4.81 │ 13.832│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 1.18 │102.950│102.950│102.950│ 4.58 │ 1.878│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.03.05 │19.07.04│ 3.45 │102.420│102.420│102.420│ 6.02 │ 0.175│26003 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 3.53 │103.100│103.100│103.100│ 4.92 │ 4.359│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│20.04.05 │21.07.04│ 0.00 │104.800│104.800│104.800│ 5.52 │ 0.500│27021 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │23.07.04│ 0.07 │104.850│104.850│104.850│ 5.40 │ 0.076│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│14.09.05 │21.07.04│ 1.15 │107.600│107.600│107.600│ 5.25 │ 0.500│27018 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 1.18 │107.600│107.600│107.600│ 5.24 │ 0.650│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │23.07.04│ 1.22 │107.610│107.610│107.610│ 5.21 │ 0.014│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.11.06 │19.07.04│ 2.01 │106.800│106.900│106.900│ 6.00 │ 50.100│45001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │20.07.04│ 2.04 │106.780│106.800│106.780│ 5.99 │ 0.207│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │21.07.04│ 2.07 │106.750│106.820│106.820│ 5.97 │175.129│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│13.06.07 │19.07.04│ 0.72 │102.450│102.500│102.450│ 6.38 │105.000│27025 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │21.07.04│ 0.77 │102.450│102.490│102.490│ 6.37 │192.853│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 0.79 │102.400│102.400│102.400│ 6.40 │ 0.373│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│18.07.07 │22.07.04│ 0.03 │113.000│113.000│113.000│ 5.98 │ 1.500│27019 │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│10.09.08 │19.07.04│ 1.09 │111.000│111.000│111.000│ 6.78 │ 1.753│46001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │20.07.04│ 1.12 │110.990│111.000│111.000│ 6.78 │ 58.290│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │21.07.04│ 1.15 │110.650│110.910│110.900│ 6.82 │ 22.213│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 1.18 │110.650│110.900│110.900│ 6.80 │485.142│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│14.07.10 │19.07.04│ 5.92 │112.000│112.100│112.100│ 7.44 │ 3.030│46003 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │20.07.04│ 5.95 │111.900│111.900│111.900│ 7.46 │ 4.300│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │21.07.04│ 0.00 │111.350│111.350│111.350│ 7.59 │ 0.600│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 0.03 │111.650│111.650│111.650│ 7.51 │ 1.540│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │23.07.04│ 0.06 │111.800│111.900│111.800│ 7.46 │ 27.000│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│08.08.12 │19.07.04│ 4.58 │108.300│108.350│108.350│ 7.92 │ 0.129│46002 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │20.07.04│ 4.61 │108.500│108.700│108.700│ 7.86 │ 36.179│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │23.07.04│ 4.70 │108.550│108.700│108.550│ 7.84 │ 10.996│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│02.11.12 │19.07.04│ 4.23 │ 87.250│ 87.350│ 87.300│ 8.16 │ 58.900│26198 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │21.07.04│ 4.26 │ 87.250│ 87.250│ 87.250│ 8.17 │100.000│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│29.08.18 │19.07.04│ 3.57 │106.400│106.400│106.400│ 7.84 │ 1.020│46014 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │21.07.04│ 3.63 │105.000│105.100│105.000│ 8.06 │ 22.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │22.07.04│ 3.65 │105.310│105.310│105.310│ 8.01 │ 5.000│ │
└─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 25053 │ 22.11.2004 │ 122 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26003 │ 15.03.2005 │ 235 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26032 │ 27.11.2004 │ 127 │ 5.00 │ 50.14 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26175 │ 22.11.2004 │ 122 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26176 │ 23.11.2004 │ 123 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26177 │ 25.11.2004 │ 125 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26178 │ 26.11.2004 │ 126 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26198 │ 04.11.2004 │ 104 │ 6.00 │ 60.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27014 │ 15.09.2004 │ 54 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27017 │ 04.08.2004 │ 12 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27018 │ 15.09.2004 │ 54 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27019 │ 19.01.2005 │ 180 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27020 │ 11.08.2004 │ 19 │ 13.00 │ 64.82 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27021 │ 20.10.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27022 │ 18.08.2004 │ 26 │ 9.00 │ 22.44 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27023 │ 20.10.2004 │ 89 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27024 │ 20.10.2004 │ 89 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27025 │ 15.09.2004 │ 54 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45001 │ 18.08.2004 │ 26 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45002 │ 04.08.2004 │ 12 │ 12.00 │ 47.87 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46001 │ 15.09.2004 │ 54 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46002 │ 18.08.2004 │ 26 │ 11.00 │ 54.85 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46003 │ 19.01.2005 │ 180 │ 10.00 │ 49.86 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46012 │ 06.10.2004 │ 75 │ 1.05 │ 10.42 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46014 │ 15.09.2004 │ 54 │ 10.50 │ 52.36 │
└────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐
│Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│
│ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │
│выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│
│ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 21172 │18.02.04│18.08.04│ 26│ 1 │ │ │ 3960.045│ 39.955│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 486│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 235│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 127│ │ │ │ 163.722│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 850│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1215│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1581│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1946│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 3024│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 145│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 12│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 418│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1090│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1111│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 271│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 572│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 362│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 635│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1055│ 7 │ 35 │ │ 22780.000│ 7220.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 845│ 8 │ 84 │ │ 37807.676│ 2692.324│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 740│ 1 │ │ │ 7360.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1510│ 13 │ 79 │ │ 55500.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2938│ 10 │ 64 │ │ 42740.007│ 4459.993│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2182│ 8 │ 15 │ │ 21743.972│ 8256.028│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8699│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7698│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9175│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5150│ 6 │ 34 │ │ 27925.000│11075.000│
├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤
│Итого: │ │463325.531│47213.630│
└────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │19.07.04│20.07.04│21.07.04│22.07.04│23.07.04│
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 4.21 │ 4.24 │ 4.27 │ 3.80 │ 3.80 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 8.14 │ 8.14 │ 8.15 │ 8.15 │ 8.15 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 8.04 │ 8.03 │ 8.08 │ 8.06 │ 8.06 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 5.62 │ 5.63 │ 5.67 │ 5.69 │ 5.68 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│б) оборота рынка <**> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 4.27 │ 0.00 │ 0.00 │ 3.80 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 8.16 │ 0.00 │ 8.17 │ 4.92 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 6.39 │ 7.37 │ 6.87 │ 6.85 │ 7.60 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 5.91 │ 4.75 │ 6.37 │ 5.60 │ 3.73 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 4.47 │ 0.00 │ 0.00 │ 6.14 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 0.26 │ 0.00 │ 0.44 │ 0.02 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 0.02 │ 0.04 │ 0.09 │ 0.21 │ 0.02 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 0.44 │ 0.08 │ 0.13 │ 0.02 │ 0.01 │
└──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ 19.07.04│ 20.07.04│ 21.07.04│ 22.07.04│ 23.07.04│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Номинальная стоимость,│462944.70│462944.70│463325.53│463325.53│463325.53│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 4975.65│ 4975.65│ 3960.05│ 3960.05│ 3960.05│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │291866.55│291866.55│293076.66│293076.66│293076.66│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │143723.34│143723.34│143909.67│143909.67│143909.67│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Рыночная стоимость, │446002.34│446205.62│443295.44│443479.52│443660.93│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 4958.75│ 4958.75│ 3946.18│ 3948.96│ 3948.96│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 20645.80│ 20649.50│ 20642.72│ 20654.11│ 20657.82│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │266420.02│266589.89│266191.51│266422.94│266556.32│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │153977.78│154007.49│152515.02│152453.51│152497.83│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 1616.55│ 1615.70│ 1627.13│ 1626.44│ 1625.38│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 24.28│ 23.28│ 28.00│ 27.00│ 26.00│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 2179.93│ 2178.92│ 2177.58│ 2175.85│ 2174.84│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │ 2230.59│ 2229.54│ 2234.38│ 2233.35│ 2232.12│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 529.86│ 528.88│ 534.15│ 532.82│ 531.81│
└──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России
