ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 23 июня 1995 г. N 24
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА
ЗА ПЕРИОД С 19 ПО 22 ИЮНЯ 1995 ГОДА
На неделе 19 - 22 июня 1995 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 30.83 │ 32.13 │
│ "Октябрь" │ 43.08 │ 44.38 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России в млн. руб. по номиналу за указанную неделю составил:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │ Банком │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено)│выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу)│ │ │
│ │ (по номиналу)│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 4.00 │ 0.00 │ 4.00 │ 4.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 0.00 │ 10.00 │ -10.00 │ 10.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 4.00 │ 10.00 │ -6.00 │ 14.00 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (26 - 29 июня) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Доходность к особой │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ неделе, % годовых │
│ │ │ % к номиналу│ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 30.97 │ 32.27 │ 105.05 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 43.49 │ 44.79 │ 90.05 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ (ОФЗ) НА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 19 по 23 июня 1995 года торговля ГКО на ММВБ имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 3 325 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │ по цене│ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤закрытия│ по но- │вочно) │
│ │ │ мин.│макс.│закр.│(% годо-│ миналу) │ │
│ │ │ │ │ │ вых) │ │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21.06 │19.06.95 │99.65│99.73│99.72│ 78.8 │ 113.636 │ 21033 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │98.01│99.80│99.80│ 112.5 │ 161.640 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 05.07 │19.06.95 │86.19│97.97│97.94│ 73.8 │ 37.922 │ 21034 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │97.90│98.10│98.05│ 74.5 │ 75.794 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │97.65│98.10│97.90│ 92.7 │ 108.014 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │97.95│98.50│98.49│ 71.7 │ 120.033 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 12.07 │19.06.95 │96.60│97.04│97.00│ 75.5 │ 38.506 │ 21038 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │96.00│97.15│97.12│ 75.7 │ 81.487 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │95.00│97.60│96.98│ 87.4 │ 118.403 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │96.40│97.50│97.49│ 76.1 │ 57.053 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 19.07 │19.06.95 │95.81│96.14│96.14│ 75.2 │ 12.654 │ 21035 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │96.20│96.39│96.30│ 74.4 │ 30.469 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │95.70│96.40│95.80│ 91.2 │ 38.823 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │95.70│96.84│96.65│ 74.9 │ 34.160 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 02.08 │19.06.95 │94.05│95.79│94.40│ 75.7 │ 32.598 │ 21036 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │93.99│94.60│94.53│ 75.6 │ 32.058 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │93.10│94.30│93.52│ 94.9 │ 55.493 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │94.00│94.99│94.75│ 77.8 │ 27.191 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 09.08 │19.06.95 │93.00│93.48│93.45│ 77.2 │ 14.471 │ 22010 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │93.01│93.67│93.60│ 76.8 │ 30.534 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │92.55│93.60│92.60│ 93.5 │ 14.978 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │91.00│93.90│93.70│ 80.3 │ 29.508 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 16.08 │19.06.95 │92.50│92.75│92.65│ 76.8 │ 21.556 │ 21037 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │91.20│92.80│92.80│ 76.4 │ 77.089 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │91.11│92.79│91.75│ 91.8 │ 55.053 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │91.65│92.75│92.75│ 81.3 │ 61.702 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 06.09 │19.06.95 │89.03│89.99│89.99│ 79.1 │ 91.243 │ 21039 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │89.95│90.10│90.10│ 79.1 │ 180.197 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │85.50│90.05│89.58│ 85.9 │ 141.203 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │85.00│90.10│90.10│ 82.3 │ 120.147 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.09 │19.06.95 │89.00│89.18│89.18│ 79.2 │ 19.926 │ 22011 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │89.15│89.35│89.15│ 80.4 │ 28.898 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │87.60│89.30│89.05│ 83.2 │ 81.384 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │85.00│89.23│89.20│ 82.9 │ 49.774 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 20.09 │22.06.95 │86.31│88.50│87.00│ 93.2 │ 247.618 │ 21040 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │87.00│88.32│88.07│ 85.5 │ 121.245 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 11.10 │19.06.95 │85.35│85.90│85.87│ 81.1 │ 42.375 │ 22012 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │85.80│86.15│86.10│ 80.2 │ 37.662 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │83.30│85.99│84.00│ 96.4 │ 57.986 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │84.19│85.70│85.60│ 85.9 │ 78.153 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 25.10 │19.06.95 │84.15│84.45│84.45│ 80.8 │ 42.294 │ 23001 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │84.40│84.90│84.60│ 80.5 │ 33.389 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │82.00│83.50│82.60│ 94.6 │ 44.222 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │82.70│84.20│84.00│ 86.3 │ 54.148 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 08.11 │19.06.95 │82.51│83.05│83.05│ 80.7 │ 71.116 │ 22013 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │20.06.95 │83.00│83.30│83.10│ 81.0 │ 80.672 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │22.06.95 │80.07│83.49│81.00│ 94.8 │ 98.072 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │23.06.95 │74.40│82.80│82.55│ 86.0 │ 122.850 │ │
└─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Торговля ОФЗ имела при суммарном объеме 93,00 млрд. рублей следующие параметры:
┌────────┬─────────┬────────────────────┬────────┬───────┬───────┐
│ Дата │Накоплен-│ Цены облигаций │ Доход- │Оборот │ Номер │
│ торгов │ный доход│ (% от номинала) │ ность │(млрд. │выпуска│
│ │(% от │ │ по цене│ руб. │(спра- │
│ │номинала)├──────┬──────┬──────┤закрытия│по но- │вочно) │
│ │ │ мин. │ макс.│ закр.│(% годо-│миналу)│ │
│ │ │ │ │ │ вых) │ │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┤
│19.06.95│ 0,72 │100.00│100.28│100.28│ 79.23 │ 38.04 │ 24001 │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│20.06.95│ 0,87 │100.20│100.30│100.30│ 78.96 │ 27.28 │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│22.06.95│ 1,16 │ 98.20│100.00│ 99.30│ 83.09 │ 16.37 │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│23.06.95│ 1,30 │ 99.00│ 99.97│ 99.97│ 79.89 │ 11.31 │ │
└────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴───────┘
Часть 3
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО
┌───────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │19.06.95 │ 20.06.95 │ 22.06.95 │ 23.06.95 │
├───────────────┼──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│1. Индикаторы: │ │
│а) рыночного │ │
│ портфеля <*>│ │
├───────────────┼──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│общий │ 79.00 │ 79.12 │ 91.89 │ 83.47 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 77.49 │ 77.72 │ 89.89 │ 81.79 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 80.79 │ 80.74 │ 95.03 │ 86.04 │
├───────────────┼──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│б) оборота │ │
│ рынка <**> │ │
├───────────────┼──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│общий │ 79.53 │ 79.13 │ 91.64 │ 83.95 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 77.87 │ 78.10 │ 90.02 │ 82.09 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 80.81 │ 80.72 │ 95.15 │ 86.03 │
├───────────────┼──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│2. Коэффициенты│ │
│оборачиваемости│ │
├───────────────┼──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│ общий │ 1.60% │ 2.52% │ 3.04% │ 2.51% │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 1.49% │ 2.72% │ 3.21% │ 2.32% │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 1.93% │ 1.88% │ 2.49% │ 3.17% │
└───────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения или до выплаты купона и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения или до выплаты купона и оборотам вторичного рынка.
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЫНКА ГКО КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
┌──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │ 19.06.95 │ 20.06.95 │ 22.06.95 │ 23.06.95 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Номинальная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 33 743.08 │ 33 743.08 │ 34 867.68 │ 34 867.68 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Рыночная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 30 994.04 │ 31 030.57 │ 31 275.45 │ 31 610.70 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Дюрация, дней│ 63.0 │ 62.0 │ 70.2 │ 69.3 │
└──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
Часть 5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ОФЗ
┌──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │ 19.06.95 │ 20.06.95 │ 22.06.95 │ 23.06.95 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Номинальная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 894.96 │ 894.96 │ 894.96 │ 894.96 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Рыночная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 903.95 │ 905.42 │ 899.07 │ 906.36 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Срок до │ │ │ │ │
│ погашения │ 373 │ 372 │ 370 │ 369 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Объем │ │ │ │ │
│ купонных │ 136.14 │ 136.14 │ 136.14 │ 136.14 │
│ платежей │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Срок до │ │ │ │ │
│ выплаты │ 100 │ 99 │ 97 │ 96 │
│ купона │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
Управление ценных бумаг
Банка России
