ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 20 августа 2004 г. N 32
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 15005.168 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌────────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬────────┬──────┐
│ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │
│ погашения │ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│
│ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по │ка │
│ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.) │(спра-│
│ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│18.11.04 <*>│18.08.04│ 0.00 │ 99.126│ 99.126│ 99.126│ 3.50 │ 15.000│46009 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 0.00 │ 99.135│ 99.135│ 99.135│ 3.50 │ 20.000│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│15.12.04 │18.08.04│ 2.07 │102.850│102.910│102.910│ 3.12 │ 267.780│27014 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│15.03.05 │18.08.04│ 4.27 │103.600│103.600│103.600│ 3.47 │ 1.000│26003 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│20.04.05 │16.08.04│ 0.86 │105.600│105.650│105.600│ 3.57 │ 6.328│27021 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │17.08.04│ 0.89 │105.050│105.050│105.050│ 4.42 │ 2.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 0.92 │105.050│105.150│105.150│ 4.30 │ 4.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 0.95 │105.650│105.650│105.650│ 3.46 │ 2.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 0.99 │105.400│105.500│105.400│ 3.75 │ 2.300│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│20.07.05 │17.08.04│ 0.59 │101.730│101.730│101.730│ 5.78 │ 107.110│27023 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 0.61 │102.300│102.450│102.450│ 5.08 │ 40.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 0.66 │102.730│102.730│102.730│ 4.61 │ 32.857│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│14.09.05 │18.08.04│ 2.07 │107.740│107.900│107.900│ 4.61 │1201.509│27018 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 2.10 │107.800│107.900│107.900│ 4.57 │ 1.810│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 2.14 │107.810│107.890│107.850│ 4.52 │ 7.615│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│15.02.06 │18.08.04│ 0.00 │104.500│104.500│104.500│ 5.13 │ 2.000│27022 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│02.08.06 │16.08.04│ 0.33 │104.800│104.800│104.800│ 6.59 │ 3.000│45002 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │17.08.04│ 0.36 │105.000│105.000│105.000│ 6.44 │ 19.944│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 0.38 │105.247│105.247│105.247│ 6.25 │ 4.800│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 0.41 │105.300│105.400│105.400│ 6.16 │ 0.317│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 0.44 │105.460│105.470│105.470│ 6.08 │ 4.611│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│15.11.06 │16.08.04│ 2.93 │107.000│107.000│107.000│ 5.55 │ 0.136│45001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 0.00 │106.880│106.975│106.880│ 5.57 │4892.948│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 0.03 │106.860│107.149│107.149│ 5.52 │ 3.801│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 0.07 │106.921│107.000│106.921│ 5.53 │ 4.864│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│13.06.07 │19.08.04│ 1.40 │102.000│102.100│102.100│ 6.50 │ 17.302│27025 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 1.43 │102.050│102.100│102.100│ 6.47 │ 45.740│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│10.09.08 │16.08.04│ 2.01 │110.006│110.006│110.006│ 7.00 │ 2.500│46001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │17.08.04│ 2.04 │110.000│110.200│110.190│ 6.96 │ 167.828│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 2.07 │110.040│110.200│110.200│ 6.96 │2105.612│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 2.10 │110.150│110.200│110.200│ 6.92 │ 37.957│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 2.14 │110.010│110.200│110.195│ 6.94 │ 21.801│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│14.07.10 │17.08.04│ 0.74 │111.300│111.310│111.310│ 7.56 │ 50.000│46003 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 0.77 │111.054│111.054│111.054│ 7.61 │ 5.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 0.79 │110.900│111.080│111.080│ 7.61 │ 46.431│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 0.82 │111.050│111.090│111.090│ 7.60 │ 8.580│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│08.08.12 │16.08.04│ 5.43 │107.900│107.900│107.900│ 7.96 │ 54.969│46002 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │17.08.04│ 5.46 │107.000│107.900│107.750│ 7.99 │ 196.930│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 0.00 │107.900│108.010│107.900│ 7.95 │5046.448│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 0.03 │107.880│108.000│107.880│ 7.96 │ 25.422│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 0.06 │107.623│107.950│107.939│ 7.96 │ 48.235│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│02.11.12 │17.08.04│ 4.70 │ 87.850│ 87.850│ 87.850│ 8.07 │ 74.240│26198 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 4.72 │ 87.850│ 87.990│ 87.990│ 8.06 │ 3.069│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 4.73 │ 88.000│ 88.000│ 88.000│ 8.05 │ 4.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 4.75 │ 88.280│ 90.000│ 88.280│ 7.78 │ 5.170│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│29.08.18 │16.08.04│ 4.37 │104.300│104.310│104.300│ 8.15 │ 46.025│46014 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │17.08.04│ 4.40 │104.310│104.310│104.310│ 8.15 │ 185.012│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │18.08.04│ 4.43 │104.000│104.000│104.000│ 8.20 │ 0.700│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │19.08.04│ 4.46 │104.200│104.200│104.200│ 8.16 │ 2.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │
│ │20.08.04│ 4.49 │104.200│104.400│104.400│ 8.14 │ 156.467│ │
└────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────┘
------------------------------------
<*> Дата обратного выкупа Банком России.
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 25053 │ 22.11.2004 │ 94 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26003 │ 15.03.2005 │ 207 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26032 │ 27.11.2004 │ 99 │ 5.00 │ 50.14 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26175 │ 22.11.2004 │ 94 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26176 │ 23.11.2004 │ 95 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26177 │ 25.11.2004 │ 97 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26178 │ 26.11.2004 │ 98 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26198 │ 04.11.2004 │ 76 │ 6.00 │ 60.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27014 │ 15.09.2004 │ 26 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27018 │ 15.09.2004 │ 26 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27019 │ 19.01.2005 │ 152 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27020 │ 09.02.2005 │ 173 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27021 │ 20.10.2004 │ 61 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27022 │ 17.11.2004 │ 89 │ 9.00 │ 22.44 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27023 │ 20.10.2004 │ 61 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27024 │ 20.10.2004 │ 61 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27025 │ 15.09.2004 │ 26 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45001 │ 17.11.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45002 │ 02.02.2005 │ 166 │ 10.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46001 │ 15.09.2004 │ 26 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46002 │ 16.02.2005 │ 180 │ 11.00 │ 54.85 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46003 │ 19.01.2005 │ 152 │ 10.00 │ 49.86 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46012 │ 06.10.2004 │ 47 │ 1.05 │ 10.42 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46014 │ 15.09.2004 │ 26 │ 10.50 │ 52.36 │
└────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐
│Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│
│ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │
│выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│
│ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 458│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 207│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 99│ │ │ │ 163.722│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 822│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1187│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1553│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1918│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 2996│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 117│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 390│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1062│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1083│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 243│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 544│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 334│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 607│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1027│ 9 │ 39 │ │ 24236.308│ 5763.692│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 817│ 8 │ 84 │ │ 37807.676│ 2692.324│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 712│ 1 │ │ │ 5520.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1482│ 14 │ 82 │ │ 57672.017│ 2327.983│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2910│ 11 │ 65 │ │ 44219.995│ 2980.005│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2154│ 10 │ 18 │ │ 23457.547│ 6542.453│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8671│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7670│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9147│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5122│ 7 │ 34 │ │ 29620.896│ 9379.104│
├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤
│Итого: │ │454043.270│43155.891│
└────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │16.08.04│17.08.04│18.08.04│19.08.04│20.08.04│
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 2.43 │ 2.43 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 8.02 │ 8.05 │ 8.04 │ 8.02 │ 7.76 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 8.11 │ 8.11 │ 8.12 │ 8.11 │ 8.11 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 5.61 │ 5.82 │ 5.77 │ 5.73 │ 5.69 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│б) оборота рынка <**> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 8.07 │ 7.94 │ 8.05 │ 7.78 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 8.05 │ 7.89 │ 7.37 │ 7.55 │ 8.05 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 3.57 │ 5.76 │ 4.54 │ 6.34 │ 6.01 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.33 │ 0.02 │ 0.02 │ 0.02 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 0.04 │ 0.25 │ 4.85 │ 0.05 │ 0.10 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 0.00 │ 0.08 │ 1.17 │ 0.02 │ 0.07 │
└──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ 16.08.04│ 17.08.04│ 18.08.04│ 19.08.04│ 20.08.04│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Номинальная стоимость,│455853.59│455853.59│454043.27│454043.27│454043.27│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 3960.05│ 3960.05│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │296653.39│296653.39│298298.13│298298.13│298298.13│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │132860.99│132860.99│133365.98│133365.98│133365.98│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Рыночная стоимость, │436965.43│436477.72│430994.98│431307.11│431777.37│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 3958.46│ 3958.46│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 20909.78│ 20881.90│ 20905.93│ 20923.93│ 21230.06│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │270643.64│270623.06│268910.74│269095.01│269145.20│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │141453.54│141014.29│141178.31│141288.17│141402.11│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 1652.95│ 1652.97│ 1680.86│ 1679.60│ 1679.18│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 2.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 2154.56│ 2152.56│ 2151.77│ 2151.14│ 2158.57│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │ 2210.57│ 2209.19│ 2232.79│ 2231.45│ 2230.56│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 558.12│ 557.91│ 559.83│ 558.73│ 557.70│
└──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России
