ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 19 мая 1995 г. N 19
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА
ЗА ПЕРИОД С 15 ПО 18 МАЯ 1995 ГОДА
На неделе 15 - 18 мая 1995 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 18.75 │ 20.05 │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 32.05 │ 33.35 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России за указанную неделю составил:
(в млн. руб. по номиналу)
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │ Банком │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено)│выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу)│ │ │
│ │ (по номиналу)│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 469.00 │ 0.00 │ 469.00 │ 469.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 210.00 │ 0.00 │ 210.00 │ 210.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 679.00 │ 0.00 │ 679.00 │ 679.00 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (22 - 25 мая) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Доходность к особой │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ неделе, % годовых │
│ │ │ % к номиналу│ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 20.64 │ 21.94 │ 165.13 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 34.26 │ 35.56 │ 145.02 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) НА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 10 по 13 апреля 1995 года торговля ГКО на ММВБ имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 4 728 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │ по цене│ руб. │(спра- │
│ │ │ │закрытия│ по но- │ вочно)│
│ │ ├─────┬─────┬─────┤(% годо-│ миналу) │ │
│ │ │ мин.│макс.│закр.│ вых) │ │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17.05 │15.05.95 │99.40│99.77│99.76│ 67.5 │ 128.387 │ 21031 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │99.70│99.89│99.89│ 61.8 │ 44.462 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 07.06 │15.05.95 │93.70│95.70│95.50│ 115.0 │ 67.329 │ 21032 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │94.55│95.70│95.70│ 114.7 │ 81.348 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │96.30│97.30│97.20│ 80.9 │ 79.291 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │97.20│97.50│97.50│ 75.8 │ 75.452 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14.06 │15.05.95 │92.13│94.05│94.05│ 118.4 │ 8.724 │ 22009 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │93.50│94.60│94.50│ 112.7 │ 7.154 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │95.10│96.30│96.16│ 83.1 │ 14.571 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │96.11│96.80│96.60│ 76.0 │ 17.127 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21.06 │15.05.95 │92.31│92.80│92.80│ 117.8 │ 48.494 │ 21033 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │92.05│94.22│92.45│ 127.4 │ 111.029 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │93.30│94.35│94.25│ 100.8 │ 153.305 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │94.50│94.88│94.80│ 93.3 │ 75.683 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 05.07 │15.05.95 │89.21│89.60│89.40│ 130.6 │ 63.810 │ 21034 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │89.50│90.20│89.50│ 131.8 │ 102.759 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │89.99│92.00│92.00│ 101.7 │ 125.710 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │91.10│92.77│92.12│ 102.2 │ 147.260 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 19.07 │15.05.95 │85.50│87.00│86.00│ 140.6 │ 35.640 │ 21035 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │86.50│87.30│86.70│ 134.6 │ 98.821 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │86.44│90.11│89.60│ 105.1 │ 70.209 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │88.75│90.27│90.27│ 99.2 │ 47.625 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 02.08 │15.05.95 │82.93│84.00│83.81│ 137.3 │ 47.990 │ 21036 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │82.50│84.95│84.95│ 127.5 │ 138.717 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │85.70│88.99│87.00│ 110.4 │ 62.446 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │86.15│87.40│87.15│ 110.4 │ 84.991 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 09.08 │15.05.95 │45.00│82.51│82.50│ 138.5 │ 22.583 │ 22010 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │68.51│83.80│83.69│ 128.7 │ 38.046 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │83.30│86.00│85.90│ 111.1 │ 46.991 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │83.01│86.48│86.00│ 111.5 │ 15.290 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 16.08 │18.05.95 │82.60│84.49│84.42│ 115.1 │ 584.137 │ 21037 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │83.75│84.60│84.55│ 115.3 │ 197.195 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.09 │15.05.95 │75.90│76.40│76.25│ 144.5 │ 60.704 │ 22011 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │74.00│78.15│78.15│ 130.8 │ 71.479 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │79.10│80.45│80.35│ 116.4 │ 112.395 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │79.95│80.50│80.40│ 117.0 │ 63.393 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 11.10 │15.05.95 │70.70│71.85│71.65│ 149.1 │ 68.363 │ 22012 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │70.00│73.45│73.45│ 137.1 │ 94.933 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │75.20│76.70│76.70│ 116.8 │ 167.194 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │75.00│77.00│76.70│ 117.6 │ 74.917 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 25.10 │15.05.95 │68.70│69.75│69.01│ 154.7 │ 46.239 │ 23001 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │69.00│71.40│71.40│ 138.8 │ 71.242 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │72.00│74.70│74.50│ 120.1 │ 124.247 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │74.20│74.60│74.50│ 120.9 │ 74.529 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 08.11 │15.05.95 │66.11│67.45│67.45│ 153.1 │ 190.133 │ 22013 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.05.95 │66.19│69.10│68.99│ 143.4 │ 250.308 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.05.95 │69.70│74.80│72.70│ 121.2 │ 230.842 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.05.95 │70.00│72.80│72.70│ 121.9 │ 184.354 │ │
└─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Часть 3
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО
┌───────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ 15.05.95 │ 16.05.95 │ 18.05.95 │ 19.05.95 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│1. Индикаторы: │ │ │ │ │
│а) рыночного │ │ │ │ │
│ портфеля <*>│ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│общий │ 143.61 │ 135.04 │ 114.04 │ 113.66 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 132.16 │ 128.58 │ 107.54 │ 105.77 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 150.95 │ 139.04 │ 119.34 │ 120.06 │
├───────────────┼──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│б) рыночного │ │
│ оборота <**>│ │
├───────────────┼──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│общий │ 146.10 │ 136.30 │ 115.24 │ 114.69 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 129.89 │ 128.74 │ 111.00 │ 107.19 │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 151.41 │ 140.07 │ 119.17 │ 120.30 │
├───────────────┼──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│2. Коэффициенты│ │
│оборачиваемости│ │
├───────────────┼──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│общий │ 2.78% │ 3.92% │ 5.98% │ 3.57% │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 2.35% │ 3.46% │ 5.98% │ 3.47% │
├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 3.53% │ 4.71% │ 5.97% │ 3.74% │
└───────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЫНКА ГКО КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
┌──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │ 15.05.95 │ 16.05.95 │ 18.05.95 │ 19.05.95 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Номинальная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 28 331.27 │ 28 331.27 │ 29 640.88 │ 29 663.22 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Рыночная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 23 573.55 │ 23 832.57 │ 25 137.29 │ 25 215.70 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Дюрация, дней│ 78.9 │ 78.5 │ 88.2 │ 87.1 │
└──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
Управление ценных бумаг
Банка России
