ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 19 января 1996 г. N 3
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА
ЗА ПЕРИОД С 15 ПО 18 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА
На неделе 15 - 18 января 1996 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 44.48 │ 45.78 │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 31.72 │ 33.02 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России в млн. руб. по номиналу за указанную неделю составил:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │Банком России │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ облигаций │ облигаций │ выкуплено)│выкуплено)│
│ │(по номиналу) │(по номиналу)│ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (22 - 25 января) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Доходность к особой │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ неделе, % годовых │
│ │ │% к номиналу │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 45.50 │ 46.80 │ 95.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 32.35 │ 33.65 │ 123.00 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ (ОФЗ) НА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 15 по 19 января 1996 года торговля ГКО на ММВБ имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 6311 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬────────┬──────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │по цене │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤закрытия│ по но- │вочно) │
│ │ │ мин.│ макс.│закр.│ (% │ миналу) │ │
│ │ │ │ │ │годовых)│ │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17.01 │15.01.96│99.78│99.93 │99.88│ 21.93 │ 87.610 │ 21048 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│99.91│99.95 │99.92│ 29.22 │ 118.959 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 31.01 │15.01.96│96.30│97.40 │97.25│ 64.51 │ 74.436 │ 21049 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│97.07│97.50 │97.24│ 69.07 │ 131.626 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│97.90│98.92 │98.79│ 34.39 │ 199.576 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│98.50│98.91 │98.80│ 36.94 │ 141.873 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 07.02 │15.01.96│94.61│95.60 │95.31│ 78.09 │ 64.513 │ 21050 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│94.80│95.55 │95.36│ 80.73 │ 123.391 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│97.10│97.62 │97.38│ 49.10 │ 175.784 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│97.03│97.63 │97.31│ 53.10 │ 109.108 │ │
├─────────├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14.02 │15.01.96│93.80│94.00 │93.87│ 79.45 │ 19.710 │ 22015 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│93.80│94.25 │93.87│ 82.19 │ 34.779 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│95.20│96.10 │96.01│ 56.18 │ 103.118 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│95.82│96.24 │96.06│ 57.58 │ 30.357 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21.02 │15.01.96│88.00│92.37 │91.96│ 86.25 │ 73.916 │ 21051 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│91.50│92.38 │92.22│ 85.54 │ 112.037 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│93.40│95.15 │94.81│ 58.77 │ 210.323 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│94.30│94.83 │94.65│ 62.52 │ 111.525 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 28.02 │15.01.96│90.45│91.66 │91.13│ 80.74 │ 43.157 │ 21052 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│90.81│91.10 │90.95│ 84.46 │ 13.215 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│92.81│94.75 │93.86│ 58.24 │ 73.661 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│93.45│94.00 │93.71│ 61.25 │ 31.374 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 06.03 │15.01.96│87.41│89.12 │88.98│ 88.64 │ 100.264 │ 21053 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│88.71│89.30 │89.09│ 89.40 │ 68.664 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│90.20│91.99 │91.61│ 69.64 │ 160.589 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│91.15│92.49 │91.52│ 71.96 │ 118.978 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.03 │15.01.96│86.34│87.70 │87.54│ 89.57 │ 42.142 │ 22016 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│87.36│87.86 │87.56│ 90.98 │ 35.916 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│88.60│90.37 │90.04│ 73.41 │ 145.342 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│89.54│90.15 │89.91│ 75.85 │ 50.079 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 20.03 │15.01.96│85.60│86.40 │86.16│ 90.20 │ 194.104 │ 21054 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│86.00│86.38 │86.23│ 91.07 │ 173.076 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│88.00│89.10 │88.92│ 73.36 │ 187.101 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│85.63│89.00 │88.39│ 78.59 │ 171.946 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 27.03 │15.01.96│55.80│86.50 │85.16│ 88.34 │ 26.458 │ 21055 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│84.54│85.50 │85.14│ 89.73 │ 29.454 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│87.10│88.46 │87.76│ 73.78 │ 34.752 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│87.31│87.72 │87.51│ 76.61 │ 18.214 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 03.04 │15.01.96│83.03│84.00 │83.41│ 91.90 │ 247.394 │ 21056 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│83.35│83.71 │83.52│ 92.33 │ 165.795 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│84.50│86.40 │86.18│ 77.02 │ 236.188 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│85.40│86.50 │85.87│ 80.08 │ 269.567 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 10.04 │15.01.96│82.36│83.00 │82.51│ 89.97 │ 12.071 │ 22017 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼─ ──────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│82.40│86.09 │83.15│ 87.02 │ 37.131 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│83.65│86.11 │84.89│ 78.27 │ 85.529 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│84.77│85.39 │84.98│ 78.67 │ 34.297 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17.04 │18.01.96│82.50│84.00 │83.79│ 78.46 │ 666.834 │ 21057 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│83.30│84.60 │83.65│ 79.27 │ 390.896 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 08.05 │15.01.96│78.10│78.89 │78.39│ 88.26 │ 55.956 │ 22018 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│78.00│78.65 │78.42│ 88.89 │ 38.302 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│80.01│82.00 │80.82│ 78.04 │ 118.968 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│80.54│81.63 │80.89│ 78.39 │ 56.859 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 12.06 │15.01.96│73.18│74.49 │73.51│ 88.28 │ 19.047 │ 22019 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.01.96│73.22│74.10 │73.92│ 87.01 │ 64.651 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │18.01.96│74.70│76.90 │76.49│ 76.84 │ 85.747 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │19.01.96│76.20│76.99 │76.57│ 77.03 │ 84.973 │ │
└─────────┴────────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1354,84 млрд. рублей по номиналу имела следующие параметры:
┌────────┬────────┬─────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Дата │ Дата │Накоплен-│ Цены облигаций │Доход-│Оборот│Номер │
│ погаше-│ торгов │ный доход│ (% от номинала) │ность │(млрд.│ вы- │
│ ния │ │ (% от │ │(% го-│ руб. │пуска │
│ │ │номинала)├──────┬──────┬──────┤довых)│ по │(спра-│
│ │ │ │ мин. │ макс.│ закр.│ │ номи-│вочно)│
│ │ │ │ │ │ │ │ налу)│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│26.06.96│15.01.96│ 5.428279│100.10│101.20│101.00│ 93.22│ 31.20│ 24001│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │16.01.96│ 5.713978│100.10│101.00│100.67│ 94.78│ 17.91│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │18.01.96│ 6.285376│101.10│102.09│101.89│ 87.16│ 93.24│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │19.01.96│ 6.571075│101.85│102.10│102.05│ 85.87│ 27.36│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│24.07.96│15.01.96│20.697701│ 98.06│ 99.20│ 99.01│110.50│ 27.49│ 24002│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │16.01.96│20.950112│ 98.51│ 99.15│ 98.97│116.01│ 15.30│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │18.01.96│21.454934│ 99.36│ 99.86│ 99.60│ 96.21│ 38.05│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │19.01.96│21.707345│ 99.40│ 99.95│ 99.76│ 90.27│ 33.47│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│26.02.97│15.01.96│12.699643│ 97.84│ 97.84│ 97.84│ 93.87│ 0.07│ 24003│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │16.01.96│12.934821│ 96.52│ 98.03│ 97.86│ 93.87│ 6.77│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │18.01.96│13.405179│ 97.72│102.09│ 98.24│ 90.92│ 36.99│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │19.01.96│13.640357│ 98.05│ 98.28│ 98.05│ 92.79│ 0.50│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│28.05.97│15.01.96│12.699643│ 90.01│ 96.69│ 96.04│109.15│ 21.39│ 24004│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │16.01.96│12.934821│ 95.58│ 95.89│ 95.69│112.70│ 20.05│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │18.01.96│13.405179│ 96.60│ 97.95│ 97.66│ 96.04│180.72│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │19.01.96│13.640357│ 97.37│ 97.99│ 97.67│ 96.22│ 73.78│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│09.07.97│15.01.96│ 1.700962│ 96.90│104.33│104.00│101.41│ 68.28│ 24005│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │16.01.96│ 2.041154│103.39│103.84│103.58│103.01│ 66.52│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │18.01.96│ 2.721538│104.30│106.00│105.83│ 90.77│232.14│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │19.01.96│ 3.061731│105.61│106.40│105.92│ 89.76│363.61│ │
└────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬────────┬────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме-│
│траци-│размеще-│ погаше-│ до │чество│чест-│чест-│обращении,│ щенный │
│онный │ ния │ ния │ по-│тран- │ во │ во │млрд. руб.│остаток,│
│номер │ │ │ га-│ шей │ до- │ до- │ │ млрд. │
│выпус-│ │ │ ше-│(вклю-│раз- │сроч-│ │ руб. │
│ ка │ │ │ния │ чая │меще-│ ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ ной) │ │ пов │ │ │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21049 │25.10.95│31.01.96│ 12 │ 1 │ 1 │ - │ 3500.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21050 │01.11.95│07.02.96│ 19 │ 1 │ 3 │ - │ 5431.985 │ 68.015│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22015 │09.08.95│14.02.96│ 26 │ 1 │ 12 │ - │ 2500.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21051 │15.11.95│21.02.96│ 33 │ 1 │ 1 │ - │ 6930.803 │ 69.197│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21052 │29.11.95│28.02.96│ 40 │ 1 │ 5 │ - │ 896.375 │ 103.625│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21053 │06.12.95│06.03.96│ 47 │ 1 │ 3 │ 1 │ 6375.071 │ 47.929│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22016 │13.09.95│13.03.96│ 54 │ 1 │ 6 │ - │ 5000.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21054 │20.12.95│20.03.96│ 61 │ 1 │ 0 │ 2 │ 7838.910 │ 81.848│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21055 │27.12.95│27.03.96│ 68 │ 1 │ 0 │ - │ 871.319 │ 128.681│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21056 │03.01.96│03.04.96│ 75 │ 1 │ 0 │ - │ 7848.184 │1151.816│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22017 │11.10.95│10.04.96│ 82 │ 1 │ 2 │ - │ 3400.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21057 │17.01.96│17.04.96│ 89 │ 1 │ 0 │ - │ 6969.370 │ 30.630│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22018 │08.11.95│08.05.96│110 │ 1 │ 0 │ - │ 7158.711 │ 841.289│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22019 │13.12.95│12.06.96│145 │ 1 │ 2 │ - │ 4502.505 │ 497.495│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24001 │14.06.95│26.06.96│159 │ 3 │ 22 │ - │ 2500.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24002 │12.07.95│24.07.96│187 │ 1 │ 22 │ - │ 3000.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24003 │23.08.95│26.02.97│404 │ 4 │ 19 │ - │ 1673.400 │ 826.600│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24004 │22.11.95│28.05.97│495 │ 3 │ 3 │ 1 │ 887.596 │2738.179│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24005 │10.01.96│09.07.97│537 │ 2 │ 4 │ - │ 1310.212 │ 35.103│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │78594.441 │6647.407│
└──────┴────────┴────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО И ОФЗ
┌──────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ 15.01 │ 16.01 │ 18.01 │ 19.01 │
├──────────────────┼──────────┴──────────┴───────────┴───────────┤
│1. Индикаторы │ │
│ (% годовых): │ │
│а) рыночного │ │
│ портфеля <*> │ │
├──────────────────┼──────────┬──────────┬───────────┬───────────┤
│общий ГКО │ 87.98 │ 88.42 │ 73.43 │ 75.47 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│краткосрочный ГКО │ 87.84 │ 88.59 │ 71.74 │ 74.49 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│среднесрочный ГКО │ 88.27 │ 88.07 │ 77.51 │ 77.79 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ОФЗ │ 97.33 │ 98.95 │ 89.97 │ 89.24 │
├──────────────────┼──────────┴──────────┴───────────┴───────────┤
│б) оборота │ │
│ рынка <**> │ │
├──────────────────┼──────────┬──────────┬───────────┬───────────┤
│общий ГКО │ 88.46 │ 88.07 │ 73.58 │ 76.10 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│краткосрочный ГКО │ 88.49 │ 88.19 │ 72.90 │ 75.83 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│среднесрочный ГКО │ 88.27 │ 87.62 │ 77.47 │ 77.50 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ОФЗ │ 100.50 │ 102.69 │ 91.30 │ 90.11 │
├──────────────────┼──────────┴──────────┴───────────┴───────────┤
│2. Коэффициенты │ │
│ оборачиваемости│ │
├──────────────────┼──────────┬──────────┬───────────┬───────────┤
│общий ГКО │ 1.57% │ 1.70% │ 3.59% │ 2.34% │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│краткосрочный ГКО │ 1.76% │ 1.87% │ 3.96% │ 2.57% │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│среднесрочный ГКО │ 0.64% │ 0.88% │ 1.76% │ 1.22% │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ОФЗ │ 1.75% │ 1.49% │ 6.40% │ 5.32% │
└──────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО и до выплаты купона по ОФЗ и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО или до выплаты купона по ОФЗ и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО И ОФЗ
КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
┌─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │ 15.01 │ 16.01 │ 18.01 │ 19.01 │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ Номинальная │ │ │ │ │
│ стоимость, │ 76 057.03 │ 76 057.03 │ 78 325.68 │ 78 594.44│
│ млрд. руб. │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│в том числе: ГКО │ 67 563.14 │ 67 563.14 │ 69 249.48 │ 69 223.23│
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ ОФЗ │ 8 493.89 │ 8 493.89 │ 9 076.21 │ 9 371.21│
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ Рыночная │ │ │ │ │
│ стоимость, │ 68 757.33 │ 68 850.77 │ 71 671.42 │ 71 907.77│
│ млрд. руб. │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│в том числе: ГКО │ 59 236.04 │ 59 321.27 │ 61 379.66 │ 61 263.31│
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ ОФЗ │ 9 521.29 │ 9 529.50 │ 10 291.76 │ 10 644.45│
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ Дюрация, дней │ 85.4 │ 84.3 │ 92.9 │ 94.0 │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│в том числе: ГКО │ 58.3 │ 57.4 │ 63.7 │ 62.8 │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ ОФЗ │ 253.8 │ 252.1 │ 266.6 │ 273.1 │
└─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
Департамент ценных бумаг
Банка России
