ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 18 ноября 1994 г. N 44
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА ЗА
ПЕРИОД С 14 НОЯБРЯ ПО 17 НОЯБРЯ 1994 ГОДА
На неделе 14 ноября - 17 ноября 1994 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌───────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ разрядов │ % к номиналу │ % к номиналу │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│ "Апрель" │ 34.28 │ 35.58 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 21.67 │ 22.97 │
└───────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘
Объем операций Банка России за указанную неделю составил:
(в млн. руб. по номиналу)
┌───────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ Группа │ проданных │ выкупленных │ (продано │(продано │
│ разрядов │ Банком │ у инвесторов │ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено) │выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу) │ │ │
│ │(по номиналу)│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 29.0 │ 0 │ 29.0 │ 29.0 │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 29.0 │ 0 │ 29.0 │ 29.0 │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (21 - 24 ноября) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ Соответствующая │
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │ доходность к │
│ разрядов │ % к номиналу │ % к номиналу │ особой неделе, │
│ │ │ │ % годовых │
├────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ "Апрель" │ 35.18 │ 36.48 │ 155.04 │
├────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ "Октябрь" │ 22.19 │ 23.49 │ 195.02 │
└────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ НА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ
На неделе с 14 по 18 ноября 1994 года торговля государственными краткосрочными облигациями на Московской межбанковской валютной бирже имела следующие параметры при суммарном объеме сделок за неделю по номиналу 780 320.4 млн. руб.
┌─────────┬────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│ Дата │ Дата │ Цены │ ность │ (млн. │выпуска │
│погашения│ торгов │ сделок │ по цене│ руб. │ (спра- │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤закрытия│ по │ вочно) │
│ │ │ мин.│макс.│закр.│ │номиналу)│ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│22.11.94 │14.11.94│97.60│97.94│97.91│ 149.83 │ 9,047.0 │ 21017 │
│ │15.11.94│97.80│98.05│98.00│ 163.71 │11,801.9 │ │
│ │17.11.94│99.00│99.45│99.40│ 67.79 │25,778.1 │ │
│ │18.11.94│99.20│99.75│99.75│ 35.18 │14,807.8 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│06.12.94 │14.11.94│93.30│93.85│93.85│ 167.26 │11,666.66│ 21018 │
│ │15.11.94│93.20│93.69│93.69│ 180.09 │32,689.6 │ │
│ │17.11.94│84.95│96.50│95.15│ 150.65 │21,676.7 │ │
│ │18.11.94│94.87│95.53│95.53│ 145.97 │17,424.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│21.12.94 │14.11.94│89.00│89.30│89.30│ 181.85 │17,359.1 │ 21019 │
│ │15.11.94│88.60│89.30│89.00│ 192.79 │28,254.1 │ │
│ │17.11.94│90.00│91.50│90.70│ 169.35 │36,333.4 │ │
│ │18.11.94│90.47│91.40│90.90│ 170.35 │33,186.2 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│04.01.95 │14.11.94│85.00│85.70│85.20│ 191.26 │ 3,947.5 │ 21020 │
│ │15.11.94│85.10│85.20│85.10│ 196.64 │ 2,798.8 │ │
│ │17.11.94│86.00│87.00│86.41│ 183.99 │ 8,157.2 │ │
│ │18.11.94│86.20│86.60│86.50│ 186.47 │ 4,112.9 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│11.01.95 │14.11.94│82.50│83.00│82.74│ 201.97 │ 5,529.0 │ 21021 │
│ │15.11.94│82.50│83.00│83.00│ 201.78 │ 3,788.0 │ │
│ │17.11.94│83.75│84.50│84.33│ 189.72 │ 6,132.0 │ │
│ │18.11.94│83.30│84.30│84.30│ 193.67 │ 2,622.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│18.01.95 │14.11.94│80.00│81.00│80.50│ 209.27 │35,575.0 │ 21022 │
│ │15.11.94│80.10│80.45│80.15│ 217.30 │29,367.0 │ │
│ │17.11.94│79.30│82.50│81.50│ 205.59 │24,975.0 │ │
│ │18.11.94│81.26│81.50│81.45│ 209.65 │15,602.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│01.02.95 │14.11.94│76.20│77.49│76.86│ 214.00 │14,497.0 │ 21023 │
│ │15.11.94│76.40│77.20│76.40│ 222.38 │16,298.0 │ │
│ │17.11.94│69.30│78.75│78.25│ 205.37 │28,156.0 │ │
│ │18.11.94│77.70│78.25│77.86│ 212.90 │16,047.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│13.12.94 │14.11.94│90.35│91.95│90.35│ 184.51 │ 1,693.5 │ 22004 │
│ │15.11.94│91.10│91.60│91.55│ 185.11 │ 1,502.3 │ │
│ │17.11.94│92.71│93.70│93.70│ 145.21 │ 2,948.4 │ │
│ │18.11.94│92.50│93.90│93.00│ 169.07 │ 4,074.5 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│10.01.95 │14.11.94│82.53│83.00│83.00│ 201.78 │ 2,564.1 │ 22005 │
│ │15.11.94│82.50│83.00│83.00│ 205.38 │ 3,581.1 │ │
│ │17.11.94│84.00│85.00│84.80│ 186.39 │ 4,060.5 │ │
│ │18.11.94│84.10│85.00│84.25│ 198.07 │ 2,957.2 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│14.02.95 │14.11.94│72.00│73.45│73.44│ 220.74 │11,617.7 │ 22006 │
│ │15.11.94│71.80│73.30│72.56│ 233.36 │12,073.4 │ │
│ │17.11.94│73.50│75.50│74.20│ 219.38 │41,048.9 │ │
│ │18.11.94│73.50│74.20│74.19│ 221.99 │23,874.5 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│08.03.95 │14.11.94│66.05│67.95│67.93│ 232.55 │26,391.8 │ 22007 │
│ │15.11.94│66.50│68.25│67.29│ 241.56 │25,509.9 │ │
│ │17.11.94│68.60│69.50│73.00│ 222.01 │24,997.5 │ │
│ │18.11.94│68.25│69.02│69.02│ 229.14 │29,753.2 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│10.05.95 │14.11.94│55.00│57.05│56.30│ 246.25 │18,416.0 │ 22008 │
│ │15.11.94│53.00│56.95│55.90│ 251.71 │23,091.0 │ │
│ │17.11.94│57.00│59.90│58.70│ 227.06 │13,289.0 │ │
│ │18.11.94│53.00│58.50│57.80│ 236.98 │10,914.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│25.10.95 │14.11.94│32.60│35.50│35.10│ 300.95 │ 9,942.0 │ 23001 │
│ │15.11.94│33.00│34.50│34.01│ 316.73 │ 2,351.0 │ │
│ │17.11.94│35.52│38.00│85.80│ 294.45 │ 2,647.0 │ │
│ │18.11.94│36.85│37.51│37.45│ 275.04 │ 3,393.0 │ │
└─────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴────────┘
Изменение комплексного индикатора рынка:
┌──────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ Дата │14.11.94│15.11.94 │16.11.94 │ 17.11.94 │ 18.11.94│
├─────┬────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │общий │ 229.0 │ 228.5 │ - │ 208.0 │ 214.7 │
│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Инди-│кратко- │ 204.5 │ 209.7 │ - │ 197.9 │ 198.5 │
│катор│срочный │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │средне- │ 253.5 │ 251.2 │ - │ 230.6 │ 236.7 │
│ │срочный │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
Управление ценных бумаг
Банка России
Справочно
Краткосрочным индикатором называется средневзвешенная сумма доходностей тех ГКО, срок обращения которых не превышает 3-х месяцев.
Среднесрочным индикатором называется средневзвешенная сумма доходностей тех ГКО, срок обращения которых превышает 3 месяца.
Средневзвешенная сумма в каждом случае вычисляется в соответствии с методикой расчета комплексного индикатора рынка, т.е. взвешивание производится как по количеству дней до погашения, так и по сумме сделок по денежным средствам.
Краткосрочный индикатор включает данные по всем трехмесячным выпускам, а также по шестимесячным выпускам с 4-го по 6-ой.
Среднесрочный индикатор включает данные по 7-ому и 8-ому выпускам шестимесячных облигаций и по 1-ому выпуску годовых ГКО.
