ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 17 сентября 2004 г. N 36
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 2221.162 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌────────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │
│ погашения │ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│
│ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │
│ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│
│ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│18.11.04 <*>│13.09.04│ 0.00 │ 99.450│ 99.450│ 99.450│ 3.06 │ 1.400│46009 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.12.04 │13.09.04│ 2.93 │102.100│102.100│102.100│ 3.73 │ 1.131│27014 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 0.00 │101.950│101.970│101.970│ 4.08 │ 0.693│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 0.03 │101.850│101.950│101.880│ 4.39 │ 48.491│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 0.07 │101.990│102.070│102.000│ 3.79 │ 0.710│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│20.04.05 │17.09.04│ 1.91 │105.000│105.000│105.000│ 3.43 │ 0.350│27021 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│14.09.05 │13.09.04│ 2.93 │106.500│106.700│106.500│ 5.31 │ 9.000│27018 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.09.04│ 2.96 │106.500│106.500│106.500│ 5.39 │ 5.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 0.00 │106.620│106.620│106.620│ 5.25 │ 0.070│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 0.03 │106.500│107.500│106.500│ 5.35 │ 4.688│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 0.07 │106.500│106.550│106.500│ 5.33 │ 9.464│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.02.06 │15.09.04│ 0.69 │104.450│104.450│104.450│ 4.95 │ 0.001│27022 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│19.04.06 │13.09.04│ 1.18 │102.500│102.500│102.500│ 5.86 │ 1.860│27024 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│02.08.06 │13.09.04│ 1.10 │105.300│105.300│105.300│ 6.02 │ 1.920│45002 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 1.15 │105.350│105.350│105.350│ 5.97 │ 0.660│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 1.18 │105.260│105.350│105.300│ 5.98 │ 12.647│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 1.21 │105.320│105.320│105.320│ 5.97 │ 4.800│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.11.06 │13.09.04│ 0.86 │106.350│106.350│106.350│ 5.68 │ 0.004│45001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.09.04│ 0.89 │106.600│106.600│106.600│ 5.48 │ 2.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 0.92 │106.400│106.410│106.400│ 5.62 │ 5.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 0.95 │106.200│106.250│106.250│ 5.72 │ 10.000│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│13.06.07 │13.09.04│ 1.95 │101.780│101.780│101.780│ 6.56 │ 4.167│27025 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.09.04│ 1.97 │101.800│101.880│101.850│ 6.55 │ 2.116│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 0.00 │101.780│101.800│101.780│ 6.56 │ 1.009│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 0.02 │101.400│101.700│101.400│ 6.66 │ 6.718│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 0.04 │101.700│101.850│101.850│ 6.53 │ 43.901│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│10.09.08 │13.09.04│ 2.93 │109.650│109.651│109.650│ 7.00 │ 68.000│46001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.09.04│ 2.96 │109.650│109.700│109.650│ 6.99 │110.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 0.00 │109.800│109.900│109.900│ 6.93 │103.202│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 0.03 │109.850│109.920│109.910│ 6.90 │ 82.022│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 0.07 │109.890│109.950│109.950│ 6.90 │327.849│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│11.03.09 │16.09.04│ 0.02 │ 99.770│ 99.775│ 99.775│ 7.49 │ 23.175│27026 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 0.04 │ 99.777│ 99.777│ 99.777│ 7.49 │ 21.000│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│14.07.10 │15.09.04│ 1.53 │110.500│110.700│110.700│ 7.68 │ 10.080│46003 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 1.56 │110.600│110.700│110.700│ 7.68 │ 10.307│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│08.08.12 │14.09.04│ 0.81 │107.030│107.800│107.800│ 7.95 │ 2.150│46002 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 0.84 │107.400│107.610│107.500│ 8.05 │194.485│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 0.87 │107.510│107.600│107.550│ 7.98 │164.355│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 0.90 │107.520│107.550│107.550│ 7.98 │133.545│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│02.11.12 │16.09.04│ 5.20 │ 88.400│ 88.400│ 88.400│ 7.99 │ 0.029│26198 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 5.21 │ 88.000│ 88.000│ 88.000│ 8.06 │ 2.200│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│29.08.18 │14.09.04│ 5.21 │104.600│104.899│104.899│ 8.03 │ 22.150│46014 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.09.04│ 0.00 │104.900│105.000│105.000│ 8.01 │ 19.635│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.09.04│ 0.03 │105.105│105.110│105.110│ 7.99 │ 75.040│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │17.09.04│ 0.06 │104.600│104.600│104.600│ 8.07 │ 1.350│ │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│20.08.25 │17.09.04│ 0.00 │ 59.450│ 59.450│ 59.450│ 8.28 │300.851│46011 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│17.05.28 │17.09.04│ 0.00 │ 61.900│ 61.900│ 61.900│ 8.29 │260.194│46010 │
├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│05.09.29 │17.09.04│ 0.99 │ 47.700│ 47.700│ 47.700│ 8.30 │111.743│46012 │
└────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
------------------------------------
<*> Дата обратного выкупа Банком России.
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 25053 │ 22.11.2004 │ 66 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26003 │ 15.03.2005 │ 179 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26032 │ 27.11.2004 │ 71 │ 5.00 │ 50.14 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26175 │ 22.11.2004 │ 66 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26176 │ 23.11.2004 │ 67 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26177 │ 25.11.2004 │ 69 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26178 │ 26.11.2004 │ 70 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26198 │ 04.11.2004 │ 48 │ 6.00 │ 60.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27014 │ 15.12.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27018 │ 15.12.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27019 │ 19.01.2005 │ 124 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27020 │ 09.02.2005 │ 145 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27021 │ 20.10.2004 │ 33 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27022 │ 17.11.2004 │ 61 │ 9.00 │ 22.44 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27023 │ 20.10.2004 │ 33 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27024 │ 20.10.2004 │ 33 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27025 │ 15.12.2004 │ 89 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27026 │ 15.12.2004 │ 89 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45001 │ 17.11.2004 │ 61 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45002 │ 02.02.2005 │ 138 │ 10.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46001 │ 15.12.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46002 │ 16.02.2005 │ 152 │ 11.00 │ 54.85 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46003 │ 19.01.2005 │ 124 │ 10.00 │ 49.86 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46012 │ 06.10.2004 │ 19 │ 1.05 │ 10.42 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46014 │ 16.03.2005 │ 180 │ 10.00 │ 49.86 │
└────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐
│Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│
│ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │
│выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│
│ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 430│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 179│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 71│ │ │ │ 163.722│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 794│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1159│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1525│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1890│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 2968│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 89│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 362│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1034│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1055│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 215│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 516│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 306│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 579│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 999│ 10 │ 39 │ │ 24559.484│ 5440.516│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27026 │15.09.04│11.03.09│ 1636│ 1 │ 2 │ │ 1084.644│ 4115.356│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 789│ 8 │ 84 │ │ 37807.676│ 2692.324│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 684│ 1 │ │ │ 5520.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1454│ 15 │ 86 │ │ 58171.789│ 1828.211│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2882│ 13 │ 67 │ │ 49827.101│ 2172.899│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2126│ 10 │ 18 │ │ 23457.547│ 6542.453│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8643│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7642│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9119│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5094│ 8 │ 36 │ │ 30615.706│ 8384.294│
├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤
│Итого: │ │462552.778│44646.383│
└────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │13.09.04│14.09.04│15.09.04│16.09.04│17.09.04│
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 8.04 │ 8.04 │ 8.04 │ 7.97 │ 8.04 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 8.13 │ 8.10 │ 8.11 │ 8.09 │ 7.94 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 5.81 │ 5.81 │ 5.83 │ 5.87 │ 5.80 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│б) оборота рынка <**> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 7.99 │ 8.06 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 6.99 │ 7.42 │ 7.82 │ 7.81 │ 8.08 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 5.95 │ 6.00 │ 6.38 │ 7.03 │ 6.87 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.01 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 0.03 │ 0.06 │ 0.13 │ 0.14 │ 0.33 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 0.01 │ 0.01 │ 0.00 │ 0.06 │ 0.05 │
└──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ 13.09.04│ 14.09.04│ 15.09.04│ 16.09.04│ 17.09.04│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Номинальная стоимость,│456302.10│456302.10│462139.83│462312.51│462552.78│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │300233.79│300233.79│305031.05│305180.55│305399.82│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │133689.15│133689.15│134729.62│134752.80│134773.80│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Рыночная стоимость, │435127.02│435636.53│437249.19│437718.50│441836.53│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 21014.30│ 21018.22│ 21021.92│ 21110.06│ 21029.54│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │271918.19│272395.99│274153.01│274561.38│278668.57│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │142194.53│142222.32│142074.25│142047.06│142138.42│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 1654.24│ 1653.67│ 1672.40│ 1672.20│ 1712.77│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 2126.16│ 2125.15│ 2124.14│ 2124.73│ 2121.32│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │ 2203.23│ 2202.05│ 2222.75│ 2221.84│ 2279.08│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 534.65│ 533.69│ 543.56│ 542.57│ 542.04│
└──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России
