ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 17 марта 1995 г. N 10
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ
ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА ЗА ПЕРИОД
С 13 ПО 16 МАРТА 1995 ГОДА
На неделе 13 - 16 марта 1995 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 46.95 │ 48.25 │
│ "Октябрь" │ 24.83 │ 26.13 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России в млн. руб. по номиналу за указанную неделю составил:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │ Банком │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено)│выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу)│ │ │
│ │ (по номиналу)│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 28.5 │ 0 │ 28.5 │ 28.5 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 10 │ 0 │ 10 │ 10 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 38.5 │ 0 │ 38.5 │ 38.5 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (20 - 23 марта) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Доходность к особой │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ неделе, % годовых │
│ │ │ % к номиналу│ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 48.34 │ 49.64 │ 140.06 │
│ "Октябрь" │ 25.13 │ 26.43 │ 190.05 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ
ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) НА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 6 по 10 марта 1995 года торговля ГКО на ММВБ имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 2,936 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │ по цене│ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤закрытия│ по но- │вочно) │
│ │ │ мин.│макс.│закр.│(% годо-│ миналу) │ │
│ │ │ │ │ │ вых) │ │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│15.03.95 │13.03.95 │99.50│99.75│99.73│ 76.0 │ 43.956 │ 21026 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │99.67│99.80│99.79│ 118.2 │ 71.254 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│05.04.95 │13.03.95 │93.80│95.45│94.90│ 131.2 │ 36.861 │ 21027 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │93.16│95.70│94.95│ 135.8 │ 34.268 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │95.60│97.50│96.80│ 92.8 │ 40.198 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │96.25│96.90│96.80│ 97.7 │ 14.838 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│12.04.95 │13.03.95 │92.00│93.40│92.50│ 151.8 │ 6.326 │ 21029 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │92.01│93.75│92.20│ 163.8 │ 25.276 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │94.20│95.50│95.20│ 104.9 │ 22.021 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │92.20│95.50│95.50│ 101.8 │ 3.577 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│19.04.95 │13.03.95 │89.01│90.05│90.00│ 168.6 │ 21.909 │ 21028 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │89.90│90.35│90.35│ 166.6 │ 28.985 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │92.25│92.70│92.30│ 137.8 │ 21.811 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │92.30│93.25│93.05│ 127.1 │ 21.763 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│03.05.95 │13.03.95 │83.35│84.20│84.12│ 207.9 │ 38.864 │ 21030 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │83.90│84.50│84.35│ 208.4 │ 28.075 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │84.40│87.00│86.34│ 185.1 │ 54.084 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │86.26│87.00│87.00│ 178.5 │ 35.887 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│10.05.95 │13.03.95 │81.80│82.25│82.14│ 210.5 │ 18.496 │ 22008 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │81.80│82.97│82.23│ 212.9 │ 82.300 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │83.53│85.45│84.00│ 194.5 │ 63.584 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │84.04│84.95│84.95│ 184.2 │ 45.599 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│17.05.95 │13.03.95 │79.80│80.02│80.02│ 215.7 │ 56.645 │ 21031 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │79.70│80.75│80.30│ 215.3 │ 70.060 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │82.00│82.70│82.50│ 192.1 │ 102.428 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │82.51│83.00│83.00│ 188.5 │ 43.631 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│07.06.95 │13.03.95 │74.51│75.00│74.99│ 217.8 │ 58.270 │ 21032 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │74.00│75.10│75.00│ 220.2 │ 48.233 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │76.58│76.85│76.58│ 206.9 │ 64.411 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │76.25│77.90│77.90│ 194.3 │ 39.216 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│14.06.95 │13.03.95 │73.00│73.41│73.41│ 218.7 │ 3.413 │ 22009 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │73.02│73.40│73.15│ 224.0 │ 5.665 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │74.55│75.70│74.75│ 210.8 │ 11.858 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │75.01│77.00│75.90│ 200.3 │ 6.786 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│21.06.95 │16.03.95 │72.35│73.47│72.79│ 216.4 │ 496.668 │ 21033 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │71.50│73.90│73.85│ 207.1 │ 195.381 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│09.08.95 │13.03.95 │60.45│61.10│61.00│ 241.0 │ 14.694 │ 22010 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │60.85│61.21│61.21│ 240.4 │ 20.528 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │62.69│62.90│62.80│ 227.8 │ 27.999 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │63.45│64.00│63.81│ 219.6 │ 10.343 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│13.09.95 │13.03.95 │53.10│54.00│53.74│ 262.7 │ 168.150 │ 22011 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │53.00│54.40│54.15│ 259.8 │ 90.910 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │55.20│55.90│55.79│ 245.8 │ 342.684 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │53.40│57.75│57.75│ 228.2 │ 174.985 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│25.10.95 │13.03.95 │47.50│48.58│48.58│ 263.0 │ 27.928 │ 23001 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.95 │48.40│49.35│49.35│ 256.1 │ 26.196 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │16.03.95 │47.15│50.84│50.05│ 251.3 │ 32.816 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │17.03.95 │41.10│51.90│51.75│ 235.8 │ 36.311 │ │
└─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Часть 3
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО
┌───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │ 13.03.95 │ 14.03.95 │ 16.03.95 │ 17.03.95 │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│1. Индикаторы: │ │ │ │ │
│а) рыночного │ │ │ │ │
│ портфеля <*>│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│общий │ 224.31 │ 224.70 │ 209.49 │ 199.20 │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 202.74 │ 204.77 │ 184.24 │ 176.46 │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 255.88 │ 253.26 │ 235.23 │ 221.75 │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│б) рыночного │ │ │ │ │
│ оборота <**> │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│общий │ 241.26 │ 230.21 │ 223.45 │ 212.50 │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 203.42 │ 204.86 │ 186.55 │ 180.59 │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 260.90 │ 255.55 │ 231.90 │ 220.94 │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│2. Коэффициенты│ │ │ │ │
│оборачиваемости│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ общий │ 2.54% │ 2.73% │ 6.14% │ 3.01% │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│краткосрочный │ 1.91% │ 2.64% │ 2.81% │ 1.56% │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│среднесрочный │ 14.81% │ 9.91% │ 24.15% │ 11.19% │
└───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
---------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЫНКА ГКО КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
┌──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │ 13.03.95 │ 14.03.95 │ 16.03.95 │ 17.03.95 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Номинальная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 19,506.53 │ 19.506.53 │ 20,860.26 │ 20,860.26 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Рыночная │ │ │ │ │
│ стоимость │ 15,364.73 │ 15,401.72 │ 16,247.01 │ 16,452.23 │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ Дюрация, дней│ 64.9 │ 64.0 │ 74.0 │ 73.4 │
└──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
Управление ценных бумаг
Банка России
К.Н.КОРИЩЕНКО
