ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 16 октября 1998 г. N 34
Часть 1
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 402.41 имела следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│ Оборот │Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │ (млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │мин. │макс. │закр.│ │номин.) │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼───────┤
│14.10.1998│12.10.1998│99.81│99.93 │99.90│ 18.27 │27.092 │ 211002│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │13.10.1998│99.90│99.96 │99.94│ 21.91 │ 7.133 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼───────┤
│11.11.1998│12.10.1998│94.55│94.86 │94.82│ 66.47 │20.433 │ 211003│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │13.10.1998│95.45│96.03 │95.79│ 55.32 │45.907 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │15.10.1998│96.25│96.60 │96.45│ 49.76 │32.023 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │16.10.1998│96.76│97.23 │97.03│ 42.97 │22.991 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼───────┤
│09.12.1998│12.10.1998│89.9 │90.1 │90.03│ 69.69 │ 4.347 │ 211004│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │13.10.1998│90.78│91.43 │91.19│ 61.87 │11.206 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │15.10.1998│91.96│92.11 │92.07│ 57.16 │32.594 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │16.10.1998│92.35│92.75 │92.54│ 54.49 │ 8.194 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼───────┤
│28.10.1998│12.10.1998│97.45│98.05 │97.8 │ 51.32 │40.866 │ 211006│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │13.10.1998│98.4 │98.58 │98.54│ 36.05 │15.415 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │15.10.1998│98.85│99.02 │98.89│ 31.52 │33.101 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │16.10.1998│98.97│99.1 │99.04│ 29.48 │22.487 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼───────┤
│28.10.1998│15.10.1998│93.98│94.3 │94.23│ 54.51 │49.459 │ 211007│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼────────┤ │
│ │16.10.1998│94.5 │94.9 │94.76│ 50.46 │29.166 │ │
└──────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴────────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ
ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24009 │ 21.10.1998 │ 5 │ 88.52 │ 220.69 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 166 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.10.1998 │ 12 │ 30.32 │ 151.18 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 25.11.1998 │ 40 │ 37.37 │ 186.34 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.12.1998 │ 61 │ 46.66 │ 232.66 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 89 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 96 │ 98.75 │ 492.4 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 110 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 233 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 150 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 150 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 237 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 237 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 138 │ 14.04 │ 70 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 166 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.04.1999 │ 180 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.10.1998 │ 12 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 96 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 131 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 152 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 124 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 150 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 150 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 150 │ 10.00 │ 100 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ОБР НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211003│14.09.1998│11.11.1998│ 26 │ 1 │ 11 │ 3 │ 199.020 │2800.980 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211004│14.09.1998│09.12.1998│ 54 │ 1 │ 11 │ 4 │ 964.773 │2035.227 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211006│30.09.1998│28.10.1998│ 12 │ 1 │ 9 │ 2 │ 366.630 │ 633.370 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211007│14.10.1998│25.11.1998│ 40 │ 1 │ 1 │ 1 │ 199.527 │2800.473 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │1729.950 │8270.050 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ОБР
┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │12.10.1998│13.10.1998│15.10.1998│16.10.1998│
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │
│а) рыночного портфеля <*> │ 66.40 │ 58.47 │ 54.48 │ 51.46 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка <**> │ 58.77 │ 54.93 │ 52.57 │ 46.95 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ 4.36 │ 3.64 │ 8.89 │ 4.87 │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │12.10.1998│13.10.1998│15.10.1998│16.10.1998│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │
│млн. руб. │ 2180.727 │ 2198.333 │ 1674.040 │ 1729.950 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │
│млн. руб. │ 2072.401 │ 2103.981 │ 1577.806 │ 1638.092 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 28.73 │ 27.99 │ 40.86 │ 39.77 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России
