ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 16 июля 2004 г. N 27
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 44.702 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │
│погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│
│ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │
│ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│
│ │ │ │ │ │ │ │вочно)│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│18.08.04 │13.07.04│ 99.550│ 99.550│ 99.550│ 4.58 │ 9.80│21172 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 99.570│ 99.580│ 99.580│ 4.40 │ 14.90│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 99.590│ 99.600│ 99.600│ 4.34 │ 17.50│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.07.04│ 99.620│ 99.620│ 99.620│ 4.22 │ 2.50│ │
└─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1333.617 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │
│погашения│ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│
│ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │
│ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│
│ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│04.08.04 │12.07.04│ 2.24 │100.375│100.435│100.400│ 5.58 │124.400│27017 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │13.07.04│ 2.27 │100.322│100.400│100.322│ 5.97 │ 44.014│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 2.30 │100.330│100.380│100.331│ 5.94 │ 33.483│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 2.33 │100.325│100.380│100.325│ 5.62 │ 38.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.07.04│ 2.37 │100.300│100.365│100.365│ 6.05 │ 19.000│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.12.04 │13.07.04│ 0.89 │102.700│102.800│102.700│ 5.50 │ 0.150│27014 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 0.92 │102.800│102.800│102.800│ 5.34 │ 10.310│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 0.95 │103.020│103.070│103.070│ 4.70 │184.157│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.03.05 │13.07.04│ 3.29 │103.150│103.150│103.150│ 5.03 │ 0.159│26003 │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│20.04.05 │15.07.04│ 2.80 │105.450│105.450│105.450│ 4.78 │ 0.012│27021 │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│14.09.05 │15.07.04│ 0.95 │108.000│108.000│108.000│ 4.99 │ 0.040│27018 │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│02.08.06 │15.07.04│ 5.33 │104.000│104.000│104.000│ 6.55 │ 0.800│45002 │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│15.11.06 │14.07.04│ 1.84 │106.550│106.650│106.650│ 6.28 │ 10.146│45001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 1.87 │106.400│106.450│106.420│ 6.29 │ 26.152│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.07.04│ 1.91 │106.400│106.800│106.800│ 6.03 │ 50.335│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│13.06.07 │12.07.04│ 0.57 │101.600│102.001│102.001│ 6.62 │ 34.346│27025 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │13.07.04│ 0.59 │101.897│101.934│101.934│ 6.61 │ 15.000│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 0.61 │101.900│102.000│102.000│ 6.59 │ 12.928│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 0.64 │101.900│102.200│102.200│ 6.51 │ 43.154│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.07.04│ 0.66 │102.400│102.490│102.400│ 6.39 │ 15.000│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│10.09.08 │12.07.04│ 0.86 │109.750│110.300│109.800│ 7.20 │ 66.398│46001 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │13.07.04│ 0.89 │109.810│109.910│109.850│ 7.18 │ 24.300│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 0.92 │110.150│110.300│110.300│ 7.06 │ 60.382│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 0.95 │110.400│110.950│110.950│ 6.86 │ 85.750│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.07.04│ 0.99 │110.900│111.200│111.200│ 6.80 │ 11.654│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│14.07.10 │13.07.04│ 5.72 │110.010│110.021│110.010│ 7.89 │ 10.000│46003 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 5.75 │111.390│111.400│111.400│ 7.58 │ 8.650│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 5.79 │111.550│111.550│111.550│ 7.55 │ 12.138│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.07.04│ 5.82 │112.000│112.000│112.000│ 7.45 │ 36.339│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│08.08.12 │12.07.04│ 4.37 │108.000│109.050│108.000│ 7.98 │ 5.086│46002 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │13.07.04│ 4.40 │100.670│107.700│107.700│ 8.21 │ 47.646│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 4.43 │107.700│108.349│108.349│ 8.00 │ 6.863│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 4.46 │108.100│108.200│108.150│ 7.95 │ 35.323│ │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │16.07.04│ 4.49 │108.450│108.500│108.500│ 7.89 │ 33.910│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│02.11.12 │13.07.04│ 4.13 │ 87.000│ 87.300│ 87.300│ 8.21 │ 28.450│26198 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │14.07.04│ 4.14 │ 87.500│ 87.500│ 87.500│ 8.12 │ 0.393│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│29.08.18 │14.07.04│ 3.42 │105.000│105.050│105.050│ 8.06 │ 1.004│46014 │
│ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
│ │15.07.04│ 3.45 │105.400│106.350│106.350│ 7.90 │197.345│ │
├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│05.09.29 │15.07.04│ 0.80 │ 44.000│ 44.000│ 44.000│ 8.76 │ 0.400│46012 │
└─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 25053 │ 22.11.2004 │ 129 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26003 │ 15.03.2005 │ 242 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26032 │ 27.11.2004 │ 134 │ 5.00 │ 50.14 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26175 │ 22.11.2004 │ 129 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26176 │ 23.11.2004 │ 130 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26177 │ 25.11.2004 │ 132 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26178 │ 26.11.2004 │ 133 │ 2.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 26198 │ 04.11.2004 │ 111 │ 6.00 │ 60.00 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27014 │ 15.09.2004 │ 61 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27017 │ 04.08.2004 │ 19 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27018 │ 15.09.2004 │ 61 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27019 │ 21.07.2004 │ 5 │ 13.00 │ 64.82 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27020 │ 11.08.2004 │ 26 │ 13.00 │ 64.82 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27021 │ 21.07.2004 │ 5 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27022 │ 18.08.2004 │ 33 │ 9.00 │ 22.44 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27023 │ 21.07.2004 │ 5 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27024 │ 21.07.2004 │ 5 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 27025 │ 15.09.2004 │ 61 │ 8.00 │ 19.95 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45001 │ 18.08.2004 │ 33 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 45002 │ 04.08.2004 │ 19 │ 12.00 │ 47.87 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46001 │ 15.09.2004 │ 61 │ 12.00 │ 29.92 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46002 │ 18.08.2004 │ 33 │ 11.00 │ 54.85 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46003 │ 21.07.2004 │ 5 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46012 │ 06.10.2004 │ 82 │ 1.05 │ 10.42 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ 46014 │ 15.09.2004 │ 61 │ 10.50 │ 52.36 │
└────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐
│Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│
│ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │
│выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│
│ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 21170 │06.08.03│21.07.04│ 5│ 1 │ │ │ 1015.609│ 3984.391│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 21172 │18.02.04│18.08.04│ 33│ 1 │ │ │ 3960.045│ 39.955│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 493│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 242│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 134│ │ │ │ 163.722│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 857│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1222│ │ │ │ 5.036│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1588│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1953│ │ │ │ 5.035│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 3031│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 152│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 19│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 425│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1097│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1118│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 278│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 579│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 369│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 642│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1062│ 7 │ 34 │ │ 22593.667│ 7406.333│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 852│ 8 │ 84 │ │ 37807.676│ 2692.324│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 747│ 1 │ │ │ 7360.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1517│ 13 │ 79 │ │ 55500.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2945│ 10 │ 64 │ │ 42740.007│ 4459.993│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2189│ 7 │ 15 │ │ 20533.866│ 3466.134│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8706│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7705│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9182│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│
├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5157│ 6 │ 34 │ │ 27925.000│11075.000│
├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤
│Итого: │ │462944.701│46594.460│
└────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │12.07.04│13.07.04│14.07.04│15.07.04│16.07.04│
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 3.92 │ 4.37 │ 4.22 │ 4.18 │ 4.09 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 8.13 │ 8.19 │ 8.10 │ 8.10 │ 8.10 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 8.15 │ 8.18 │ 8.12 │ 8.08 │ 8.05 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 5.70 │ 5.71 │ 5.71 │ 5.66 │ 5.63 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│б) оборота рынка <**> │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 0.00 │ 4.58 │ 4.40 │ 4.34 │ 4.22 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 8.21 │ 8.12 │ 0.00 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 7.30 │ 7.98 │ 7.25 │ 7.76 │ 7.34 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 6.55 │ 6.57 │ 6.44 │ 5.81 │ 6.39 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ГКО │ 0.00 │ 0.20 │ 0.30 │ 0.35 │ 0.05 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.13 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-АД │ 0.03 │ 0.03 │ 0.04 │ 0.15 │ 0.06 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 0.11 │ 0.04 │ 0.04 │ 0.18 │ 0.02 │
└──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ 12.07.04│ 13.07.04│ 14.07.04│ 15.07.04│ 16.07.04│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Номинальная стоимость,│460781.01│460781.01│462795.63│462944.70│462944.70│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │289731.93│289731.93│291746.55│291866.55│291866.55│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │143694.27│143694.27│143694.27│143723.34│143723.34│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Рыночная стоимость, │440928.10│440571.66│443965.12│445061.77│445705.79│
│млн. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 4951.22│ 4954.79│ 4955.97│ 4956.65│ 4957.56│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 20628.52│ 20571.09│ 20676.86│ 20680.77│ 20684.48│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │261979.50│261634.62│264870.09│265662.77│266201.74│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │153368.86│153411.17│153462.20│153761.57│153862.01│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 1632.21│ 1630.06│ 1624.57│ 1621.04│ 1619.74│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ГКО │ 31.27│ 30.28│ 29.28│ 28.28│ 27.28│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ПД │ 2185.22│ 2183.57│ 2185.44│ 2184.44│ 2183.43│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-АД │ 2260.30│ 2258.55│ 2242.12│ 2236.27│ 2233.80│
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ ОФЗ-ФД │ 536.61│ 535.65│ 534.66│ 533.63│ 532.85│
└──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России
