ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 14 марта 1997 г. N 10
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ
ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА
С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ (ОФЗ)
На неделе с 10 по 14 марта 1997 года торговля ГКО имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 18,792.27 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬────────┬──────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │по цене │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤закрытия│ по но- │вочно) │
│ │ │ мин.│ макс.│закр.│ (% │ миналу) │ │
│ │ │ │ │ │годовых)│ │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 12.03 │11.03.97│99.75│99.94 │99.85│ 54.83 │1004.507 │ 22056 │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 19.03 │11.03.97│99.01│99.45 │99.24│ 34.94 │ 140.735 │ 22045 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│99.41│99.79 │99.67│ 20.14 │ 426.547 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│99.89│99.72 │99.77│ 16.83 │ 509.706 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 26.03 │11.03.97│98.03│98.99 │98.72│ 31.55 │ 108.088 │ 22046 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│98.97│99.29 │99.14│ 24.36 │ 172.466 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│99.33│99.22 │99.29│ 21.75 │ 182.994 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 02.04 │11.03.97│97.10│98.88 │98.11│ 31.96 │ 126.320 │ 22047 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│98.20│99.00 │98.64│ 25.16 │ 198.021 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│98.87│98.75 │98.91│ 21.17 │ 138.285 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 09.04 │11.03.97│92.10│97.83 │97.17│ 36.66 │ 49.560 │ 22048 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│97.60│98.45 │98.18│ 25.06 │ 148.629 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│98.35│98.21 │98.35│ 23.55 │ 59.581 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 16.04 │11.03.97│96.10│97.25 │96.76│ 33.95 │ 37.321 │ 22049 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│97.29│98.00 │97.67│ 25.61 │ 29.855 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│97.81│97.62 │97.74│ 25.57 │ 112.331 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 23.04 │11.03.97│94.50│96.94 │96.32│ 32.43 │ 201.190 │ 22055 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│96.45│97.45 │97.00│ 27.53 │ 204.603 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│97.07│97.02 │97.16│ 26.67 │ 191.761 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 30.04 │11.03.97│94.80│96.55 │95.83│ 31.77 │ 111.410 │ 22050 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│96.12│96.89 │96.53│ 27.33 │ 199.135 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│96.54│96.52 │96.65│ 26.92 │ 199.732 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 07.05 │11.03.97│93.33│95.71 │94.83│ 34.91 │ 69.995 │ 22063 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│93.61│96.38 │96.04│ 27.36 │ 153.348 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│96.23│96.02 │95.96│ 28.46 │ 91.994 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14.05 │11.03.97│93.99│95.25 │94.43│ 33.64 │ 41.364 │ 22052 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│94.90│95.99 │95.53│ 27.55 │ 58.221 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│95.64│95.50 │95.67│ 27.08 │ 82.619 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21.05 │11.03.97│93.00│94.90 │93.90│ 33.40 │ 61.108 │ 22051 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│94.50│96.19 │95.02│ 27.72 │ 63.873 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│95.15│95.07 │95.22│ 26.95 │ 52.825 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 28.05 │11.03.97│92.00│93.82 │93.09│ 34.74 │ 109.152 │ 21072 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│93.05│94.00 │93.70│ 32.29 │ 109.365 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│93.93│93.25 │93.87│ 31.78 │ 54.357 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 04.06 │11.03.97│91.03│93.88 │92.96│ 32.52 │ 42.304 │ 22053 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│93.03│94.60 │94.08│ 27.67 │ 37.084 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│94.22│94.00 │94.26│ 27.11 │ 26.588 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 11.06 │11.03.97│88.00│93.80 │92.52│ 32.08 │ 206.361 │ 22066 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│93.01│94.08 │93.66│ 27.45 │ 170.961 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│93.72│92.71 │93.74│ 27.39 │ 127.885 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 18.06 │11.03.97│90.69│92.75 │92.02│ 31.97 │ 39.986 │ 22054 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│92.70│93.55 │93.15│ 27.67 │ 81.944 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│93.20│93.02 │93.25│ 27.52 │ 80.588 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 25.06 │11.03.97│89.12│92.40 │91.71│ 31.13 │ 39.369 │ 22057 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│92.21│92.99 │92.54│ 28.29 │ 232.269 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│92.75│92.46 │92.72│ 27.82 │ 116.251 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 02.07 │11.03.97│88.10│92.20 │90.80│ 32.73 │ 51.204 │ 22062 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│91.00│92.88 │92.09│ 28.24 │ 119.535 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│92.20│92.20 │92.34│ 27.53 │ 101.840 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 16.07 │11.03.97│88.00│90.13 │89.12│ 35.09 │ 315.289 │ 22069 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│89.65│90.47 │90.12│ 32.01 │ 307.331 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│90.20│90.03 │90.33│ 31.51 │ 215.845 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 23.07 │11.03.97│88.02│91.09 │89.35│ 32.47 │ 60.688 │ 22064 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│89.50│91.19 │90.79│ 28.05 │ 118.405 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│91.07│90.80 │91.09│ 27.25 │ 50.536 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 30.07 │11.03.97│85.27│90.60 │89.14│ 31.54 │ 46.761 │ 22058 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│89.85│90.89 │90.30│ 28.21 │ 141.132 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│90.56│90.20 │90.49│ 27.80 │ 287.418 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 06.08 │11.03.97│87.04│89.11 │87.96│ 33.76 │ 18.321 │ 22073 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│88.23│89.99 │88.55│ 32.33 │ 28.755 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│88.80│88.66 │88.97│ 31.21 │ 151.252 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.08 │11.03.97│86.80│89.60 │88.54│ 30.48 │ 48.479 │ 22061 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│88.65│89.95 │89.25│ 28.73 │ 245.395 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│89.60│89.40 │89.70│ 27.57 │ 320.166 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 20.08 │11.03.97│86.00│88.90 │87.51│ 32.16 │ 161.595 │ 22065 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│88.20│89.60 │89.19│ 27.65 │ 422.040 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│89.29│89.03 │89.29│ 27.53 │ 129.298 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 27.08 │11.03.97│85.05│87.30 │86.55│ 33.56 │ 29.206 │ 22071 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│86.64│87.58 │87.19│ 32.11 │ 483.091 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│87.05│87.05 │87.38│ 31.76 │ 305.655 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 03.09 │11.03.97│85.70│88.21 │86.72│ 31.76 │ 85.513 │ 22059 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│87.40│89.55 │88.00│ 28.61 │ 116.341 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│88.30│88.15 │88.39│ 27.71 │ 191.941 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17.09 │11.03.97│84.80│87.55 │86.30│ 30.50 │ 166.412 │ 22060 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│86.72│88.00 │87.44│ 27.89 │ 165.762 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│87.48│87.20 │87.65│ 27.50 │ 164.389 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 01.10 │11.03.97│83.55│86.82 │85.48│ 30.39 │ 357.922 │ 22067 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│85.60│88.06 │86.60│ 27.96 │ 391.017 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│86.89│86.62 │87.02│ 27.09 │ 302.537 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 08.10 │11.03.97│83.35│86.95 │85.33│ 29.74 │ 146.071 │ 22068 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│85.41│87.29 │86.24│ 27.86 │ 588.062 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│86.46│86.44 │86.86│ 26.55 │ 120.391 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 29.10 │11.03.97│80.01│83.40 │82.15│ 34.18 │ 338.460 │ 22075 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│82.00│83.90 │83.13│ 32.20 │ 413.394 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│83.08│83.08 │83.43│ 31.66 │ 318.422 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 19.11 │11.03.97│79.35│82.14 │80.58│ 34.77 │ 80.033 │ 22070 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│81.25│82.48 │81.97│ 31.99 │ 66.636 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│82.12│82.10 │82.72│ 30.50 │ 105.632 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 26.11 │11.03.97│79.70│81.79 │80.67│ 33.64 │ 107.774 │ 22072 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│80.25│92.70 │82.05│ 30.95 │ 126.154 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│81.90│81.71 │82.11│ 30.94 │ 58.607 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 10.12 │11.03.97│79.00│80.98 │79.94│ 33.43 │ 138.004 │ 22074 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│80.35│81.65 │81.03│ 31.42 │ 283.627 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│81.05│80.53 │81.10│ 31.39 │ 412.410 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 18.12 │11.03.97│75.25│77.78 │76.57│ 32.47 │ 196.295 │ 23002 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │13.03.97│76.00│78.25 │77.28│ 31.38 │ 521.404 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│76.81│76.80 │77.19│ 31.63 │ 172.550 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 04.03 │13.03.97│75.20│76.50 │76.01│ 32.36 │ 916.432 │ 23003 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │14.03.97│76.20│76.00 │76.44│ 31.69 │ 878.251 │ │
└─────────┴────────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1271.85 млрд. рублей по номиналу имела следующие параметры:
┌────────┬────────┬─────────┬────────────────────┬───────┬──────┬──────┐
│ Дата │ Дата │Накоплен-│ Цены облигаций │ Доход-│Оборот│Номер │
│погаше- │ торгов │ный доход│ (% от номинала) │ ность │(млрд.│вы- │
│ ния │ │ (% от │ │ <*> │руб. │пуска │
│ │ │номинала)├──────┬──────┬──────┤ (% го-│по │(спра-│
│ │ │ │ мин. │ макс.│ закр.│ довых)│номи- │вочно)│
│ │ │ │ │ │ │ │налу) │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│28.05.97│11.03.97│ 0.908929│ 98.00│100.00│ 99.30│ 28.74│ 14.99│ 24004│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 1.048764│ 99.00│100.00│ 99.36│ 28.48│ 34.86│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 1.118681│ 99.40│ 99.22│ 99.45│ 28.04│ 68.08│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│09.07.97│11.03.97│ 5.661554│ 98.20│100.20│ 99.50│ 37.68│ 6.86│ 24005│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 5.844185│ 99.50│ 99.90│ 99.75│ 34.76│ 27.20│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 5.935500│ 99.31│ 99.20│ 99.43│ 39.23│ 22.16│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│04.02.98│11.03.97│ 2.727435│ 97.00│ 99.50│ 98.48│ 38.55│ 29.11│ 24006│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 2.887873│ 98.50│ 99.35│ 98.95│ 35.59│ 17.19│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 2.968091│ 98.76│ 98.63│ 99.00│ 35.34│ 16.08│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│11.03.98│11.03.97│ 8.053121│ 96.30│ 98.96│ 97.82│ 782.41│ 34.42│ 24007│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 0.067808│ 97.05│ 99.47│ 98.13│ 32.93│ 52.65│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 0.135615│ 97.95│ 97.75│ 98.17│ 32.81│ 38.39│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│15.07.98│11.03.97│ 5.078071│ 97.00│ 99.38│ 98.34│ 48.86│ 39.29│ 24008│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 5.262729│ 98.45│ 99.80│ 99.08│ 41.76│ 44.07│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 5.355057│ 98.80│ 98.80│ 99.08│ 42.01│ 11.10│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│21.10.98│11.03.97│ 4.134593│ 97.00│ 99.50│ 98.63│ 41.91│ 24.15│ 24009│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 4.306868│ 98.50│ 99.70│ 99.10│ 38.15│ 24.27│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 4.393005│ 99.10│ 98.81│ 99.04│ 38.87│ 10.45│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│17.06.98│11.03.97│ 8.568336│ 98.40│101.10│ 99.84│ 35.30│ 32.83│ 24010│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 8.774802│100.10│101.98│101.20│ 30.16│472.96│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 8.878035│100.97│100.84│101.17│ 30.20│249.98│ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│06.06.99│11.03.97│15.232877│ 91.72│ 91.72│ 91.72│ 25.00│ 0.72│ 25001│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │13.03.97│15.342466│ 91.75│ 91.75│ 91.75│ 25.00│ 0.02│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │
│ │14.03.97│15.397260│ 91.76│ 91.76│ 91.79│ 24.98│ 0.03│ │
└────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘
--------------------------------
<*> Доходность по облигациям федерального займа с постоянным купоном (серия RMFS25...) рассчитывается по формуле, аналогичной формуле доходности облигаций внутреннего валютного займа.
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ РАО "ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
МАГИСТРАЛИ" (РАО "ВСМ")
Торговля облигациями РАО "ВСМ" при суммарном объеме сделок за неделю 2.03 млрд. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌────────┬────────┬─────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬───────────┐
│ Дата │ Дата │Накоплен-│ Цены облигаций │Доход-│Оборот│ Номер │
│погаше- │ торгов │ный доход│ (% от номинала) │ность │(млрд.│ выпуска │
│ ния │ │ (% от │ │(% го-│ руб. │(справочно)│
│ │ │номинала)├──────┬───────┬──────┤довых)│по │ │
│ │ │ │ мин. │ макс. │закр. │ │номи- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │налу) │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│03.10.97│11.03.97│ 6.68586 │ 98.30│101.00 │100.02│ 33.84│ 0.33│RU22VSMO230│
│ ├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │13.03.97│ 6.88543 │ 99.61│100.69 │100.24│ 30.11│ 0.22│ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │
│ │14.03.97│ 6.98522 │100.30│ 99.82 │100.12│ 31.96│ 1.49│ │
└────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│номер │ купона │выплаты│ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24004 │ 28.05.97 │ 75 │ 25.52 │ 63 625 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24005 │ 09.04.97 │ 26 │ 33.33 │ 83 097 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24006 │ 07.05.97 │ 54 │ 29.28 │ 72 999 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24007 │ 11.06.97 │ 89 │ 24.75 │ 61 705 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24008 │ 16.04.97 │ 33 │ 33.70 │ 84 019 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24009 │ 23.04.97 │ 40 │ 31.44 │ 78 385 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24010 │ 18.06.97 │ 96 │ 37.68 │ 187 884 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.97 │ 84 │ 20.00 │ 200 000 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬────────┬────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│Объем в │ Неразме-│
│траци-│размеще-│погаше- │до │чество│чест-│чест-│обращении,│ щенный │
│нонный│ ния │ ния │по- │тран- │во │во │млрд. руб.│ остаток,│
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │ млрд. │
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ руб. │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22045 │14.08.96│19.03.97│ 5│ 1 │ 2 │ 1 │ 6629.627 │ 1347.873│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22046 │21.08.96│26.03.97│ 12│ 1 │ 3 │ - │ 6336.879 │ 1163.121│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22047 │28.08.96│02.04.97│ 19│ 1 │ 10 │ - │ 6923.467 │ 76.533│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22048 │04.09.96│09.04.97│ 26│ 1 │ 2 │ 1 │ 6290.344 │ 704.656│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22049 │11.09.96│16.04.97│ 33│ 1 │ 3 │ 2 │ 7392.249 │ 66.951│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22055 │23.10.96│23.04.97│ 40│ 1 │ - │ 1 │ 6906.831 │ 1025.169│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22050 │18.09.96│30.04.97│ 47│ 1 │ 3 │ - │ 6870.188 │ 629.812│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22063 │18.12.96│07.05.97│ 54│ 1 │ 3 │ - │ 7250.628 │ 749.372│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22052 │02.10.96│14.05.97│ 61│ 1 │ 4 │ - │ 7176.254 │ 1323.746│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22051 │25.09.96│21.05.97│ 68│ 1 │ 3 │ - │ 7000.000 │ 0.000│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│24004 │22.11.95│28.05.97│ 75│ 4 │ 19 │ 1 │ 3299.722 │ 2826.053│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│21072 │26.02.97│28.05.97│ 75│ 1 │ - │ - │ 2960.953 │ 1539.047│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22053 │09.10.96│04.06.97│ 82│ 1 │ - │ 4 │ 8923.586 │ 511.398│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22066 │08.01.97│11.06.97│ 89│ 2 │ 2 │ - │10468.748 │ 531.252│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22054 │16.10.96│18.06.97│ 96│ 1 │ 5 │ - │ 7123.066 │ 376.934│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22057 │06.11.96│25.06.97│ 103│ 1 │ 1 │ - │ 8000.000 │ 0.000│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22062 │11.12.96│02.07.97│ 110│ 1 │ 1 │ - │ 8290.912 │ 209.088│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│24005 │10.01.96│09.07.97│ 117│ 4 │ 17 │ - │ 4589.802 │ 410.198│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22069 │05.02.97│16.07.97│ 124│ 2 │ - │ - │ 7036.748 │ 1463.252│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22064 │25.12.96│23.07.97│ 131│ 1 │ 4 │ - │ 6450.263 │ 1049.737│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22058 │13.11.96│30.07.97│ 138│ 1 │ 11 │ - │ 6723.633 │ 1276.367│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22073 │19.02.97│06.08.97│ 145│ 1 │ - │ - │ 3654.254 │ 345.746│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22061 │04.12.96│13.08.97│ 152│ 1 │ 2 │ - │ 8362.449 │ 137.551│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22065 │05.01.97│20.08.97│ 159│ 2 │ 5 │ - │ 9512.154 │ 1987.846│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22071 │12.02.97│27.08.97│ 166│ 2 │ 1 │ - │ 7849.183 │ 650.817│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22059 │20.11.96│03.09.97│ 173│ 1 │ 10 │ - │ 7173.565 │ 826.435│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22060 │27.11.96│17.09.97│ 187│ 2 │ 15 │ - │ 9729.064 │ 1270.936│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22067 │08.01.97│01.10.97│ 201│ 1 │ 11 │ - │ 7021.319 │ 478.681│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22068 │15.01.97│08.10.97│ 208│ 1 │ 7 │ - │ 7500.000 │ 0.000│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22075 │05.03.97│29.10.97│ 229│ 1 │ - │ - │ 6864.975 │ 635.025│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22070 │05.02.97│19.11.97│ 250│ 1 │ 1 │ - │ 7000.000 │ 0.000│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22072 │12.02.97│26.11.97│ 257│ 1 │ 2 │ - │ 6972.926 │ 27.074│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│22074 │19.02.97│10.12.97│ 271│ 1 │ 6 │ - │ 6681.660 │ 818.340│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│24006 │07.02.96│04.02.98│ 327│ 3 │ 5 │ - │ 6419.836 │ 580.164│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│23002 │26.02.97│18.02.98│ 341│ 1 │ 2 │ - │ 7500.000 │ 0.000│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│23003 │12.03.97│04.03.98│ 355│ 1 │ 2 │ - │ 6103.135 │ 2896.865│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│24007 │13.03.96│11.03.98│ 362│ 3 │ 5 │ - │ 4612.524 │ 1887.476│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│24010 │18.12.96│17.06.98│ 460│ 3 │ 10 │ - │ 4555.193 │ 4444.807│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│24008 │17.07.96│15.07.98│ 488│ 3 │ 2 │ - │ 4805.556 │ 1694.444│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│24009 │23.10.96│21.10.98│ 586│ 3 │ 3 │ - │ 3149.288 │ 5350.712│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│25001 │06.06.96│06.06.99│ 814│ 1 │ - │ - │ 500.000 │ 0.000│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого:│ │ │ │ │ │ │268610.981│41313.478│
└──────┴────────┴────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО И ОФЗ
┌──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ 11.03 │ 13.03 │ 14.03 │
├──────────────────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│1. Индикаторы (% годовых): │ │
│а) рыночного портфеля <*> │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│общий ГКО по необлагаемым │ 31.70 │ 27.83 │ 27.16 │
│налогом выпускам │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│краткосрочный ГКО по необлагаемым │ 33.35 │ 27.10 │ 26.46 │
│налогом выпускам │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│среднесрочный ГКО по необлагаемым │ 31.26 │ 28.09 │ 27.41 │
│налогом выпускам │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│общий ГКО по налогооблагаемым │ │ │ │
│выпускам │ 33.77 │ 31.79 │ 31.38 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│краткосрочный ГКО по │ │ │ │
│налогооблагаемым выпускам │ 34.74 │ 32.29 │ 31.78 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│среднесрочный ГКО по │ │ │ │
│налогооблагаемым выпускам │ 33.75 │ 31.79 │ 31.37 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ОФЗ с переменным купоном │ 39.76 │ 33.43 │ 33.63 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ОФЗ с постоянным купоном │ 25.00 │ 25.00 │ 24.98 │
├──────────────────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│б) оборота рынка <**> │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│общий ГКО по необлагаемым │ 31.38 │ 27.84 │ 27.16 │
│налогом выпускам │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│краткосрочный ГКО по необлагаемым │ 33.62 │ 26.75 │ 25.85 │
│налогом выпускам │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│среднесрочный ГКО по необлагаемым │ 30.97 │ 28.01 │ 27.43 │
│налогом выпускам │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│общий ГКО по налогооблагаемым │ │ │ │
│выпускам │ 33.84 │ 31.95 │ 31.55 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│краткосрочный ГКО по │ │ │ │
│налогооблагаемым выпускам │ 34.74 │ 32.29 │ 31.78 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│среднесрочный ГКО по │ │ │ │
│налогооблагаемым выпускам │ 33.81 │ 31.95 │ 31.55 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ОФЗ с переменным купоном │ 41.03 │ 30.86 │ 30.63 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ОФЗ с постоянным купоном │ 25.00 │ 25.00 │ 24.98 │
├──────────────────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│2. Коэффициенты │ │
│ оборачиваемости │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│общий ГКО │ 2.03% │ 3.28% │ 2.67% │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│краткосрочный ГКО │ 2.40% │ 2.16% │ 2.01% │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│среднесрочный ГКО │ 1.81% │ 3.98% │ 3.08% │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ОФЗ с переменным купоном │ 0.59% │ 2.15% │ 1.32% │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ОФЗ с постоянным купоном │ 0.14% │ 0.00% │ 0.01% │
└──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО и до выплаты купона по ОФЗ и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО или до выплаты купона по ОФЗ и оборотам вторичного рынка.
Часть 7
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО И ОФЗ
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │ 11.03 │ 13.03 │ 14.03 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Номинальная │ │ │ │
│ стоимость, │ │ │ │
│ млрд. руб. │ 264644.146 │ 268020.568 │ 268610.981 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│в том числе: ГКО │ 233140.621 │ 236215.947 │ 236679.060 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ОФЗ с переменным │ 31003.53 │ 31304.62 │ 31431.92 │
│купоном │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ОФЗ с постоянным │ 500.00 │ 500.00 │ 500.00 │
│купоном │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Рыночная │ │ │ │
│ стоимость, │ │ │ │
│ млрд. руб. │ 243224.491 │ 246781.777 │ 247832.368 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│в том числе: ГКО │ 210495.609 │ 213878.923 │ 214772.334 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ОФЗ с переменным │ │ │ │
│купоном │ 32194.12 │ 32367.39 │ 35524.10 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ОФЗ с постоянным │ │ │ │
│купоном │ 534.76 │ 535.46 │ 535.94 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Дюрация, │ │ │ │
│дней <*> │ 152.4 │ 159.1 │ 158.5 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│в том числе: ГКО │ 120.9 │ 129.1 │ 128.4 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ОФЗ с переменным │ │ │ │
│купоном │ 347.3 │ 346.7 │ 346.2 │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ОФЗ с постоянным │ │ │ │
│купоном │ 817.0 │ 815.0 │ 814.0 │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России
