ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 11 декабря 1998 г. N 42
Часть 1
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 981.39 имела следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│Оборот │ Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │(млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │ мин.│ макс.│закр.│ │номин.)│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│09.12.1998│07.12.1998│99.78│99.78 │99.78│ 40.24 │ 0.487│ 211004│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.12.1998│99.79│99.88 │99.87│ 47.51 │ 71.344│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│23.12.1998│07.12.1998│98.22│98.28 │98.27│ 40.16 │ 33.939│ 211008│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.12.1998│98.37│98.47 │98.44│ 38.56 │ 27.516│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │10.12.1998│98.70│99.01 │98.88│ 31.80 │ 58.332│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │11.12.1998│99.00│99.26 │99.20│ 24.53 │ 45.319│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│06.01.1999│07.12.1998│95.55│95.67 │95.62│ 55.73 │ 26.970│ 211009│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.12.1998│95.80│95.90 │95.87│ 54.22 │138.990│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │10.12.1998│96.23│97.08 │96.65│ 46.86 │109.931│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │11.12.1998│96.80│97.25 │97.12│ 41.63 │ 54.145│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│20.01.1999│07.12.1998│93.40│93.57 │93.40│ 58.62 │ 7.053│ 211010│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.12.1998│93.55│93.58 │93.55│ 58.52 │ 28.977│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │10.12.1998│93.98│94.38 │94.17│ 55.11 │103.568│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │11.12.1998│94.35│94.65 │94.51│ 53.01 │133.293│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│03.02.1999│10.12.1998│91.96│92.35 │92.11│ 56.85 │ 71.340│ 211011│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │11.12.1998│92.3 │92.4 │92.37│ 55.83 │ 70.185│ │
└──────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ
ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│номер │ купона │выплаты│ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 110 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.04.1999 │ 138 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 26.05.1999 │ 166 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.12.1998 │ 5 │ 46.66 │ 232.66 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 33 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 40 │ 98.75 │ 492.40 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 54 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 177 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 94 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 94 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 181 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 181 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 82 │ 14.04 │ 70.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 110 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.04.1999 │ 124 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.04.1999 │ 138 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 40 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 75 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 96 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 68 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 94 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 94 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 94 │ 10.00 │ 100.00 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ОБР НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211008│28.10.1998│23.12.1998│ 12 │ 1 │ 22 │ 12 │ 741.013 │ 258.987 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211009│11.11.1998│06.01.1999│ 26 │ 1 │ 13 │ 12 │ 529.594 │2470.406 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211010│25.11.1998│20.01.1999│ 40 │ 1 │ 9 │ 1 │ 424.838 │2575.162 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211011│09.12.1998│03.02.1999│ 54 │ │ 1 │ - │ 141.205 │2858.795 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │1836.650 │8163.350 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ОБР
┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │07.12.1998│08.12.1998│10.12.1998│11.12.1998│
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых): │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ 49.10 │ 49.79 │ 46.51 │ 44.54 │
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка <**> │ 51.05 │ 53.89 │ 52.01 │ 50.99 │
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты оборачиваемости│ 2.78 │ 10.43 │ 21.51 │ 16.49 │
└───────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │07.12.1998│08.12.1998│10.12.1998│11.12.1998│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │
│млн. руб. │2464.999 │2558.563 │1595.496 │1836.650 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │
│млн. руб. │2427.307 │2517.361 │1547.933 │1781.372 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 11.54 │ 12.00 │ 24.11 │ 25.43 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Информационно - аналитический
отдел Департамента операций
на открытом рынке
Банка России
