ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 10 ноября 1995 г. N 43
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА
ЗА ПЕРИОД С 6 ПО 9 НОЯБРЯ 1995 ГОДА
На неделе 6 - 9 ноября 1995 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 39.62 │ 40.92 │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 29.33 │ 30.63 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России в млн. руб. по номиналу за указанную неделю составил:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │ Банком │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено)│выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу)│ │ │
│ │(по номиналу) │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 90.00 │ 0.00 │ 90.00 │ 90.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 90.00 │ 0.00 │ 90.00 │ 90.00 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (13 - 16 ноября) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Доходность к особой │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ неделе, % годовых │
│ │ │% к номиналу │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 40.43 │ 41.73 │ 108.00 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 29.40 │ 30.70 │ 134.98 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ (ОФЗ) НА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 30 октября по 4 ноября 1995 года торговля ГКО на ММВБ имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 5315 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬────────┬──────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │по цене │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤закрытия│ по но- │вочно) │
│ │ │ мин.│ макс.│закр.│ (% │ миналу) │ │
│ │ │ │ │ <*> │годовых)│ │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 15.11 │08.11.95│98.70│99.39 │99.17│ 43.6 │ 166.257 │ 21044 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│99.35│99.66 │99.49│ 31.2 │ 120.761 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│99.60│99.89 │99.73│ 19.8 │ 170.238 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 06.12 │08.11.95│95.70│97.00 │96.05│ 53.6 │ 127.140 │ 21045 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│96.50│97.20 │96.67│ 46.6 │ 88.844 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│96.40│97.00 │96.73│ 47.5 │ 131.118 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.12 │08.11.95│94.35│96.00 │94.65│ 58.9 │ 53.221 │ 22014 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│94.19│95.80 │95.03│ 56.1 │ 89.460 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│95.30│95.55 │95.35│ 53.9 │1226.080 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 20.12 │08.11.95│93.15│93.44 │93.29│ 62.5 │ 39.452 │ 21046 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│93.40│94.00 │93.68│ 60.1 │ 61.373 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│93.76│94.10 │93.83│ 60.0 │ 292.163 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 03.01 │08.11.95│89.15│89.80 │89.52│ 76.3 │ 82.666 │ 21047 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│89.40│90.47 │90.08│ 73.1 │ 167.669 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│90.10│90.94 │90.72│ 69.1 │ 83.891 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17.01 │08.11.95│85.40│86.70 │86.52│ 81.2 │ 69.567 │ 21048 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│86.25│87.64 │87.10│ 78.3 │ 76.098 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│87.20│88.00 │87.64│ 75.7 │ 151.567 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 31.01 │08.11.95│83.00│85.70 │83.52│ 85.7 │ 53.588 │ 21049 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│83.80│84.83 │84.32│ 81.8 │ 117.341 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│83.32│85.50 │85.03│ 78.4 │ 128.580 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 07.02 │08.11.95│81.27│82.40 │82.00│ 88.0 │ 88.297 │ 21050 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│82.40│83.50 │82.85│ 84.0 │ 101.406 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│83.01│83.69 │83.36│ 81.9 │ 330.254 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14.02 │08.11.95│80.00│80.80 │80.50│ 90.2 │ 8.945 │ 22015 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│81.30│81.99 │81.54│ 85.2 │ 30.583 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│20.00│83.04 │82.29│ 81.8 │ 31.283 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.03 │08.11.95│74.96│75.35 │75.11│ 96.0 │ 45.488 │ 22016 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│75.35│76.45 │76.15│ 91.5 │ 79.903 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│76.20│76.99 │76.57│ 90.1 │ 71.685 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 10.04 │08.11.95│70.40│70.70 │70.46│ 99.4 │ 20.444 │ 22017 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │09.11.95│70.15│71.69 │70.93│ 97.8 │ 67.734 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│71.32│72.40 │71.73│ 94.6 │ 33.077 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 08.05 │09.11.95│65.61│66.20 │65.89│ 104.4 │ 554.002 │ 22018 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │10.11.95│66.10│66.99 │66.74│ 101.1 │ 354.993 │ │
└─────────┴────────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
--------------------------------
<*> До 7 сентября - цена последней сделки, с 7 сентября - средневзвешенная цена всех заключенных по данной бумаге сделок за день.
Торговля ОФЗ имела при суммарном объеме 605,81 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌────────┬─────────┬────────────────────┬────────┬───────┬───────┐
│ Дата │Накоплен-│ Цены облигаций │ Доход- │Оборот │ Номер │
│ торгов │ный доход│ (% от номинала) │ ность │(млрд. │выпуска│
│ │ (% от │ │ по цене│ руб. │(спра- │
│ │номинала)├──────┬──────┬──────┤закрытия│по но- │вочно) │
│ │ │ мин. │ макс.│ закр.│ (% │миналу)│ │
│ │ │ │ │ │годовых)│ │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┤
│08.11.95│ 11.82 │ 99.90│100.17│100.09│ 91.19 │ 88.29 │ 24001 │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│09.11.95│ 12.10 │100.19│100.43│100.29│ 89.43 │ 49.15 │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│10.11.95│ 12.38 │100.30│100.54│100.45│ 87.94 │ 25.18 │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┤
│08.11.95│ 3.53 │ 98.75│100.00│ 99.82│ 89.97 │ 40.40 │ 24002 │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│09.11.95│ 3.79 │ 9.09│100.00│ 99.38│ 92.19 │ 23.91 │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│10.11.95│ 4.04 │ 99.86│100.15│ 99.98│ 88.66 │ 50.33 │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┤
│08.11.95│ 22.96 │ 99.80│100.09│ 99.97│ 89.18 │193.54 │ 24003 │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│09.11.95│ 23.26 │100.00│100.20│100.10│ 85.96 │ 96.73 │ │
├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ │
│10.11.95│ 23.56 │100.13│100.30│100.19│ 83.29 │ 38.30 │ │
└────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴───────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────┬─────┬────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок │ Объем в │Коли- │Коли-│Неразме-│
│траци-│размеще-│погашения│ до │обращении,│чество│чест-│ щенный │
│онный │ ния │ │пога-│млрд. руб.│тран- │ во │остаток,│
│номер │ │ │шения│ │ шей │ до- │ млрд. │
│выпус-│ │ │ │ │(вклю-│раз- │ руб. │
│ ка │ │ │ │ │чая │меще-│ │
│ │ │ │ │ │основ-│ ний │ │
│ │ │ │ │ │ной) │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│21044 │16.08.95│15.11.95 │ 5 │ 5000.00 │ 1 │ 1 │ - │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│21045 │06.09.95│06.12.95 │ 26 │ 4673.97 │ 1 │ 0 │ 826.03 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│22014 │28.06.95│13.12.95 │ 33 │ 2999.00 │ 1 │ 16 │ 1.00 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│21046 │20.09.95│20.12.95 │ 40 │ 6489.70 │ 1 │ 2 │ 10.30 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│21047 │04.10.95│03.01.96 │ 54 │ 6062.36 │ 1 │ 1 │ 437.64 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│21048 │18.10.95│17.01.96 │ 68 │ 5278.04 │ 1 │ 1 │ 221.96 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│21049 │25.10.95│31.01.96 │ 82 │ 3500.00 │ 1 │ 1 │ - │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│21050 │01.11.95│07.02.96 │ 89 │ 5426.99 │ 1 │ 2 │ 73.02 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│22015 │09.08.95│14.02.96 │ 96 │ 2500.00 │ 1 │ 12 │ - │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│22016 │13.09.95│13.03.96 │ 124 │ 5000.00 │ 1 │ 6 │ - │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│22017 │11.10.95│10.04.96 │ 152 │ 3400.00 │ 1 │ 2 │ - │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│22018 │08.11.95│08.05.96 │ 180 │ 7158.71 │ 1 │ 0 │ 841.29 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│24001 │14.06.95│26.06.96 │ 229 │ 2500.00 │ 3 │ 23 │ - │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│24002 │12.07.95│24.07.96 │ 257 │ 3000.00 │ 1 │ 22 │ - │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│24003 │23.08.95│28.02.97 │ 476 │ 1455.00 │ 3 │ 19 │ 45.00 │
├──────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤
│Итого │ │ │ │64443.76 │ │ │2456.24 │
└──────┴────────┴─────────┴─────┴──────────┴──────┴─────┴────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО И ОФЗ
┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ 08.11.95 │ 09.11.95 │ 10.11.95 │
├──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│1. Индикаторы <*> │ │
│ (% годовых): │ │
│а) рыночного │ │
│ портфеля <**> │ │
├──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│общий ГКО │ 83.77 │ 85.98 │ 83.24 │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│краткосрочный ГКО │ 72.88 │ 72.72 │ 70.29 │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│среднесрочный ГКО │ 93.90 │ 97.86 │ 95.07 │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ОФЗ │ 90.34 │ 90.87 │ 88.12 │
├──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│б) оборота │ │
│ рынка <***> │ │
├──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│общий ГКО │ 79.62 │ 93.23 │ 77.36 │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│краткосрочный ГКО │ 70.76 │ 73.25 │ 65.69 │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│среднесрочный ГКО │ 92.45 │ 102.07 │ 98.44 │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ОФЗ │ 90.26 │ 89.40 │ 87.97 │
├──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│2. Коэффициенты │ │
│ оборачиваемости │ │
├──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│общий ГКО │ 1.55% │ 2.79% │ 5.23% │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│краткосрочный ГКО │ 1.82% │ 2.18% │ 6.38% │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│среднесрочный ГКО │ 1.01% │ 4.05% │ 2.72% │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ОФЗ │ 4.68% │ 2.44% │ 1.64% │
└──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
--------------------------------
<*> С 4 сентября с.г. при расчете доходности налоговые льготы не учитываются.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО и до выплаты купона по ОФЗ и объемам в обращении.
<***> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО или до выплаты купона по ОФЗ и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО И ОФЗ
КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
┌────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ 08.11.95 │ 09.11.95 │ 10.11.95 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ Номинальная │ │ │ │
│ стоимость, │ 55 520.33 │ 62 743.76 │ 64 443.76 │
│ млрд. руб. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│в том числе: ГКО │ 48 630.05 │ 55 788.76 │ 57 488.76 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ ОФЗ │ 6 890.28 │ 6 955.00 │ 6 955.00 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ Рыночная │ │ │ │
│ стоимость, │ 49 905.76 │ 55 021.57 │ 56 926.11 │
│ млрд. руб. │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│в том числе: ГКО │ 42 298.29 │ 47 321.90 │ 49 184.18 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ ОФЗ │ 7 607.47 │ 7 699.67 │ 7 741.93 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ Дюрация, дней │ 97.5 │ 104.0 │ 101.3 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│в том числе: ГКО │ 65.2 │ 76.0 │ 74.0 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ ОФЗ │ 276.7 │ 276.1 │ 274.3 │
└────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘
Департамент ценных бумаг
Банка России
