ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 9 октября 1998 г. N 33
Часть 1
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 638.36 имела следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬─────────────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│Оборот │Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │ (млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │мин. │макс.│закр.│ │номин.)│ │
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│14.10.1998│05.10.1998│98.3 │98.4 │98.34│68.4586356│ 27.499│ 211002│
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.10.1998│98.44│98.56│98.51│69.0094914│ 59.27 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │07.10.1998│98.7 │98.8 │98.76│65.4689579│ 88.041│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.10.1998│98.79│99.11│99 │61.4478114│ 46.58 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │09.10.1998│99.19│99.66│99.41│43.3256212│ 42.867│ │
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│28.10.1998│05.10.1998│95.49│95.75│95.72│70.9587747│176.888│ 211006│
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.10.1998│95.98│96.05│96.02│68.7688171│ 9.158│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │07.10.1998│96.3 │96.72│96.35│65.8437739│ 29.058│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.10.1998│96.58│96.65│96.63│63.647418 │ 10.05 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │09.10.1998│96.9 │97.25│97.14│56.5597131│ 35.201│ │
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│11.11.1998│05.10.1998│92.95│93.2 │93.17│72.3162252│ 8.1 │ 211003│
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.10.1998│93.39│93.5 │93.46│70.9483558│ 17.5 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │07.10.1998│93.7 │93.79│93.77│69.2865522│ 20.558│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.10.1998│93.97│94.29│94.1 │67.3094955│ 15.455│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │09.10.1998│94.31│94.4 │94.38│65.8620535│ 26.499│ │
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│09.12.1998│05.10.1998│88.12│88.22│88.2 │75.1264608│ 3.495│ 211004│
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.10.1998│88.51│88.66│88.6 │73.3810666│ 10.463│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │07.10.1998│88.8 │88.87│88.85│72.705916 │ 5.171│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │08.10.1998│89.25│89.3 │89.27│70.7612282│ 3.983│ │
│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │09.10.1998│89.55│89.6 │89.56│69.7508402│ 2.521│ │
└──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴───────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24009 │ 21.10.1998 │ 12 │ 88.52 │ 220.69 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 173 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.10.1998 │ 19 │ 30.32 │ 151.18 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 25.11.1998 │ 47 │ 37.37 │ 186.34 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.12.1998 │ 68 │ 46.66 │ 232.66 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 96 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 103 │ 98.75 │ 492.4 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 117 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 240 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 157 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 157 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 244 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 244 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 145 │ 14.04 │ 70 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 173 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.10.1998 │ 5 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.10.1998 │ 19 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 103 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 138 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 159 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 131 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 157 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 157 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 157 │ 10.00 │ 100 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ОБР
НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211002│14.09.1998│14.10.1998│ 5 │ 1 │ 10 │ 15 │ 737.127 │2262.873 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211006│30.09.1998│28.10.1998│ 19 │ 1 │ 7 │ - │ 275.084 │ 724.916 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211003│14.09.1998│11.11.1998│ 33 │ 1 │ 9 │ 3 │ 90.290 │2909.710 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211004│14.09.1998│09.12.1998│ 61 │ 1 │ 9 │ 4 │ 909.392 │2090.608 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │2011.893 │7988.107 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ОБР
┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │05.10.1998│06.10.1998│07.10.1998│08.10.1998│09.10.1998│
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│а) портфеля ОБР <*> │ 74.07 │ 72.58 │ 71.49 │ 69.42 │ 66.90 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка ОБР <**> │ 71.09 │ 71.01 │ 67.73 │ 65.98 │ 60.22 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты оборачива-│ 11.39 │ 5.01 │ 7.41 │ 3.89 │ 5.32 │
│ емости ОБР │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │05.10.1998│06.10.1998│07.10.1998│08.10.1998│09.10.1998│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │ │
│млн. руб. │1895.591 │1925.078 │1928.231 │1956.764 │2011.893 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │ │
│млн. руб. │1768.008 │1800.472 │1806.535 │1839.811 │1899.662 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 35.56 │ 34.81 │ 34.40 │ 33.42 │ 32.23 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России
