ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 6 ноября 1998 г. N 37
Часть 1
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 264.45 имела следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│Оборот │Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │ (млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │мин. │макс. │закр.│ │номин.)│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│11.11.1998│02.11.1998│99.4 │99.51 │99.43│ 23.25 │17.651 │ 211003│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │03.11.1998│99.37│99.42 │99.39│ 28.00 │ 3.531 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │04.11.1998│99.55│99.65 │99.61│ 20.42 │ 3.202 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.11.1998│99.7 │99.8 │99.72│ 17.08 │10.982 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.11.1998│99.76│99.83 │99.82│ 13.16 │ 8.482 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│25.11.1998│02.11.1998│98 │98.2 │98.07│ 31.23 │ 9.69 │ 211007│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │03.11.1998│98.2 │98.25 │98.22│ 30.07 │31.46 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │04.11.1998│98.35│98.37 │98.36│ 28.98 │51.684 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.11.1998│98.48│98.49 │98.48│ 28.17 │24.895 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.11.1998│98.55│98.58 │98.57│ 27.87 │ 5.763 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│09.12.1998│02.11.1998│96.56│96.57 │96.57│ 35.04 │ 8.268 │ 211004│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │03.11.1998│96.74│96.76 │96.75│ 34.06 │18.615 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │04.11.1998│96.87│96.89 │96.88│ 33.58 │ 5.889 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.11.1998│96.99│97 │97 │ 33.20 │ 9.887 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.11.1998│97.09│97.1 │97.1 │ 33.03 │15.403 │ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│23.12.1998│02.11.1998│94.9 │94.9 │94.9 │ 38.46 │ 1.681 │ 211008│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │03.11.1998│95.05│95.05 │95.05│ 38.02 │ 0.034 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │04.11.1998│95.15│95.21 │95.2 │ 37.56 │19.241 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.11.1998│95.34│95.36 │95.35│ 37.08 │18.089 │ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.11.1998│95.45│95.5 │95.48│ 36.76 │37.302 │ │
└──────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ
ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 145 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.04.1999 │ 173 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 25.11.1998 │ 19 │ 37.37 │ 186.34 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.12.1998 │ 40 │ 46.66 │ 232.66 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 68 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 75 │ 98.75 │ 492.4 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 89 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 212 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 129 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 129 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 216 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 216 │ 20.00 │ 200 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 117 │ 14.04 │ 70 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 145 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.04.1999 │ 159 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.04.1999 │ 173 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 75 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 110 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 131 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 103 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 129 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 129 │ 10.00 │ 100 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 129 │ 10.00 │ 100 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ОБР НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211003│14.09.1998│11.11.1998│ 5 │ 1 │ 19 │ 6 │222.778 │2777.222 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211007│14.10.1998│25.11.1998│ 19 │ 1 │ 15 │ 2 │ 415.401 │2584.599 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211004│14.09.1998│09.12.1998│ 33 │ 1 │ 26 │ 5 │1211.746 │1788.254 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211008│28.10.1998│23.12.1998│ 47 │ 1 │ 6 │ - │ 292.486 │ 707.514 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │2142.411 │7857.589 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ОБР
┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │02.11.1998│03.11.1998│04.11.1998│05.11.1998│06.11.1998│
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ 34.82 │ 34.09 │ 33.38 │ 32.92 │ 32.81 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка <**> │ 31.83 │ 31.94 │ 32.83 │ 33.02 │ 35.12 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │
│ оборачиваемости │ 1.93 │ 2.72 │ 3.91 │ 3.06 │ 3.12 │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │02.11.1998│03.11.1998│04.11.1998│05.11.1998│06.11.1998│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │ │
│млн. руб. │1929.395 │1973.418 │2046.337 │2086.347 │2142.411 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │ │
│млн. руб. │1870.580 │1916.352 │1990.265 │2031.690 │2087.709 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 32.96 │ 31.88 │ 30.81 │ 29.83 │ 29.14 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России
