ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 6 января 1999 г. N 1
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ БАНКА РОССИИ
На неделе с 28 декабря по 6 января торговля ОБР имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 981.35 млн. руб. по номиналу следующие параметры:
┌──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доходность│Оборот │ Номер │
│погашения │ торгов │ (% от номинала) │ (% год.) │ (млн. │выпуска│
│ │ │ │ │ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬──────┬─────┤ │ по │вочно) │
│ │ │ мин.│ макс.│закр.│ │номин.)│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│06.01.1999│28.12.1998│99.15│99.17 │99.15│ 34.77 │ 60.120│ 211009│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │29.12.1998│99.15│99.25 │99.22│ 35.87 │ 18.850│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.12.1998│99.25│99.4 │99.34│ 34.64 │ 26.665│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.01.1999│99.8 │99.82 │99.81│ 69.48 │ 15.907│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│20.01.1999│28.12.1998│97.35│97.4 │97.38│ 42.70 │ 29.952│ 211010│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │29.12.1998│97.55│97.7 │97.67│ 39.58 │ 23.671│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.12.1998│97.78│98.07 │97.94│ 36.56 │ 36.129│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.01.1999│98.54│98.71 │98.65│ 33.30 │ 24.717│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.01.1999│98.9 │99.01 │98.97│ 27.13 │ 67.374│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│03.02.1999│28.12.1998│94.99│95.05 │95.03│ 51.59 │ 47.898│ 211011│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │29.12.1998│95.25│95.46 │95.42│ 48.66 │ 58.971│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.12.1998│95.55│95.87 │95.74│ 46.40 │ 42.863│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.01.1999│96.44│96.5 │96.47│ 46.06 │ 14.435│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.01.1999│96.66│97 │96.87│ 42.12 │154.160│ │
├──────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┤
│17.02.1999│28.12.1998│92.87│92.89 │92.88│ 54.86 │ 41.287│ 211012│
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │29.12.1998│93.1 │93.22 │93.19│ 53.35 │ 24.421│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │30.12.1998│93.32│93.47 │93.41│ 52.55 │ 45.695│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │31.12.1998│93.41│93.41 │93.41│ 53.65 │ 11.342│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │05.01.1999│94.15│94.21 │94.18│ 52.46 │ 8.014│ │
│ ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼───────┤ │
│ │06.01.1999│94.46│95 │94.83│ 47.38 │228.875│ │
└──────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┘
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ
ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│Регистр.│Дата выплаты ближайшего│Дней до│Купонная│Размер купона │
│ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │
│выпуска │ │купона │(% год.)│ │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24011 │ 31.03.1999 │ 84 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24012 │ 28.04.1999 │ 112 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24013 │ 26.05.1999 │ 140 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24014 │ 16.06.1999 │ 161 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24015 │ 13.01.1999 │ 7 │ 96.95 │ 483.42 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24016 │ 20.01.1999 │ 14 │ 98.75 │ 492.40 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 24017 │ 03.02.1999 │ 28 │ 65.26 │ 325.41 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25001 │ 06.06.1999 │ 151 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25013 │ 15.03.1999 │ 68 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25014 │ 15.03.1999 │ 68 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25015 │ 10.06.1999 │ 155 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25016 │ 10.06.1999 │ 155 │ 20.00 │ 200.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25017 │ 03.03.1999 │ 56 │ 14.04 │ 70.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25018 │ 31.03.1999 │ 84 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25019 │ 14.04.1999 │ 98 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25020 │ 28.04.1999 │ 112 │ 12.00 │ 59.84 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25021 │ 20.01.1999 │ 14 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25022 │ 24.02.1999 │ 49 │ 15.00 │ 74.79 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25023 │ 17.03.1999 │ 70 │ 14.00 │ 69.81 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 25024 │ 17.02.1999 │ 42 │ 20.00 │ 115.07 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26001 │ 15.03.1999 │ 68 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26002 │ 15.03.1999 │ 68 │ 10.00 │ 100.00 │
├────────┼───────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│ 26003 │ 15.03.1999 │ 68 │ 10.00 │ 100.00 │
└────────┴───────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ОБР НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬──────────┬──────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│Коли- │Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме- │
│траци-│размещения│погашения │до │чество│чест-│чест-│обращении,│щенный │
│онный │ │ │по- │тран- │во │во │млн. руб. │остаток, │
│номер │ │ │га- │шей │до- │до- │ │млн. руб.│
│выпус-│ │ │ше- │(вклю-│раз- │сроч-│ │ │
│ка │ │ │ния │чая │меще-│ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ной) │ │пов │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211010│25.11.1998│20.01.1999│ 14 │ 1 │ 23 │ 3 │ 832.751 │2167.249 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211011│09.12.1998│03.02.1999│ 28 │ │ 15 │ - │ 786.160 │2213.840 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│211012│23.12.1998│17.02.1999│ 42 │ │ 8 │ - │ 512.871 │ 487.129 │
├──────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │2131.782 │4868.218 │
└──────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ОБР
┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │28.12.1998│29.12.1998│30.12.1998│05.01.1999│06.01.1999│
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│а) рыночного портфеля <*> │ 47.45 │ 45.56 │ 43.90 │ 44.45 │ 40.89 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│б) оборота рынка <**> │ 49.82 │ 48.35 │ 47.16 │ 44.06 │ 44.51 │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │
│ оборачиваемости, % │ 8.68 │ 5.84 │ 6.67 │ 2.72 │ 21.13 │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ОБР, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБР
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │28.12.1998│29.12.1998│30.12.1998│05.01.1999│06.01.1999│
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Номинальная стоимость,│ │ │ │ │ │
│млн. руб. │2065.959 │2155.891 │2268.104 │2315.580 │2131.782 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Рыночная стоимость, │ │ │ │ │ │
│млн. руб. │2000.740 │2091.471 │2203.670 │2264.511 │2072.082 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Дюрация <*>, дней │ 25.08 │ 24.68 │ 24.31 │ 18.52 │ 25.72 │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России
