ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 2 февраля 1996 г. N 5
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА
ЗА ПЕРИОД С 29 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ 1996 ГОДА
На неделе 29 января - 2 февраля 1996 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 47.81 │ 49.11 │
│ "Октябрь" │ 33.16 │ 34.46 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России в млн. руб. по номиналу за указанную неделю составил:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │Банком России │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ облигаций │ облигаций │ выкуплено)│выкуплено)│
│ │(по номиналу) │(по номиналу)│ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 22.40 │ 4.00 │ 18.40 │ 26.40 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 20.00 │ 2.70 │ 17.30 │ 22.70 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 42.40 │ 6.70 │ 35.70 │ 49.10 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (5 - 8 февраля) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Доходность к особой │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ неделе, % годовых │
│ │ │% к номиналу │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 48.39 │ 49.69 │ 72.00 │
│ "Октябрь" │ 34.00 │ 35.30 │ 114.98 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ
ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА
С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ (ОФЗ) НА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 29 января по 2 февраля 1996 года торговля ГКО на ММВБ имела при суммарном объеме сделок на вторичном рынке 6562 млрд. руб. по номиналу следующие параметры:
┌─────────┬────────┬──────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ (% от номинала) │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │по цене │ руб. │ (спра-│
│ │ ├─────┬──────┬─────┤закрытия│ по но- │ вочно)│
│ │ │ мин.│ макс.│закр.│ (% │ миналу) │ │
│ │ │ │ │ │годовых)│ │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 31.01 │29.01.96│99.81│99.93 │99.89│ 20.10 │ 141.759 │ 21049 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│99.90│100.01│99.92│ 29.22 │ 103.388 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 07.02 │29.01.96│98.40│98.94 │98.79│ 49.67 │ 56.800 │ 21050 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│98.55│98.94 │98.85│ 53.08 │ 180.758 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│99.30│99.73 │99.60│ 24.43 │ 279.999 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│99.61│99.90 │99.81│ 13.90 │ 202.539 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14.02 │29.01.96│97.02│97.59 │97.39│ 61.14 │ 63.777 │ 22015 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│97.40│97.72 │97.61│ 59.58 │ 111.818 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│98.40│98.75 │98.58│ 40.44 │ 108.612 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│98.70│99.05 │98.85│ 35.39 │ 166.435 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21.02 │29.01.96│95.70│96.59 │96.43│ 58.75 │ 60.673 │ 21051 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│96.30│96.60 │96.50│ 60.17 │ 79.300 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│96.80│97.90 │97.51│ 46.60 │ 109.487 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│97.20│98.30 │98.01│ 39.01 │ 205.614 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 28.02 │29.01.96│95.00│95.67 │95.41│ 58.53 │ 15.889 │ 21052 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│95.15│95.65 │95.46│ 59.86 │ 14.058 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│95.72│96.60 │96.35│ 51.21 │ 46.236 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│96.50│99.50 │97.47│ 36.44 │ 36.974 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 06.03 │29.01.96│92.50│93.70 │93.57│ 67.79 │ 89.409 │ 21053 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│93.12│93.92 │93.81│ 66.90 │ 90.165 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│94.65│95.28 │94.97│ 56.86 │ 115.583 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│95.10│95.97 │95.58│ 51.15 │ 142.134 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13.03 │29.01.96│91.80│92.39 │92.18│ 70.37 │ 53.703 │ 22016 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│92.30│92.70 │92.62│ 67.64 │ 43.479 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│92.90│94.07 │93.79│ 58.94 │ 56.156 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│94.10│94.75 │94.53│ 52.80 │ 118.642 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 20.03 │29.01.96│90.80│91.20 │91.00│ 70.78 │ 50.102 │ 21054 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│90.80│91.56 │91.48│ 67.99 │ 103.043 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│91.90│93.09 │92.84│ 58.64 │ 92.551 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│92.55│93.75 │93.41│ 54.79 │ 134.490 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 27.03 │29.01.96│89.91│90.70 │90.18│ 68.53 │ 21.090 │ 21055 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│90.00│90.74 │90.48│ 67.38 │ 18.072 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│91.50│92.34 │91.98│ 57.86 │ 18.830 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│91.20│92.85 │92.45│ 55.20 │ 44.052 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 03.04 │29.01.96│88.23│88.97 │88.72│ 71.39 │ 217.217 │ 21056 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│88.50│88.99 │88.91│ 71.14 │ 65.532 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│90.00│90.70 │90.44│ 62.23 │ 205.348 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│90.50│91.39 │91.14│ 58.17 │ 155.686 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 10.04 │29.01.96│87.00│87.49 │87.30│ 73.75 │ 19.244 │ 22017 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│87.35│87.93 │87.81│ 71.37 │ 16.192 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│88.80│89.60 │89.30│ 63.38 │ 38.411 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│89.40│90.63 │89.91│ 60.24 │ 69.007 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17.04 │29.01.96│85.90│86.40 │86.14│ 74.34 │ 135.755 │ 21057 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│86.15│86.75 │86.58│ 72.53 │ 159.640 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│87.20│88.28 │87.99│ 65.55 │ 203.222 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│88.10│88.77 │88.53│ 63.05 │ 203.622 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 08.05 │29.01.96│82.00│82.94 │82.58│ 77.00 │ 93.249 │ 22018 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│82.50│83.64 │83.29│ 73.97 │ 93.550 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│84.28│85.01 │84.78│ 67.55 │ 129.050 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│85.01│85.71 │85.49│ 64.53 │ 68.292 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 12.06 │29.01.96│77.50│78.14 │77.79│ 77.19 │ 118.972 │ 22019 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │30.01.96│77.08│78.80 │78.31│ 75.44 │ 107.715 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.02.96│79.02│80.89 │79.88│ 69.65 │ 154.642 │ │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│80.20│91.80 │80.76│ 66.38 │ 52.754 │ │
├─────────┼────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 10.07 │01.02.96│74.85│75.99 │75.39│ 74.47 │ 682.750 │ 22020 │
│ ├────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.02.96│75.51│76.67 │76.13│ 71.98 │ 396.951 │ │
└─────────┴────────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 2242,28 млрд. рублей по номиналу имела следующие параметры:
┌────────┬────────┬─────────┬────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│ Дата │ Дата │Накоплен-│ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │
│погаше- │ торгов │ный доход│ (% от номинала) │ность │(млрд. │ вы- │
│ ния │ │ (% от │ │по це-│ руб. │пуска │
│ │ │номинала)├──────┬──────┬──────┤не за-│ по │(спра-│
│ │ │ │ мин. │ макс.│ закр.│крытия│ номи- │вочно)│
│ │ │ │ │ │ │(% го-│ налу) │ │
│ │ │ │ │ │ │довых)│ │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│26.06.96│29.01.96│ 9.428064│102.00│102.23│102.15│ 81.33│ 35.83 │ 24001│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │30.01.96│ 9.713763│101.90│102.35│102.06│ 81.49│ 18.78 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │01.02.96│10.285160│102.45│102.70│102.52│ 77.62│ 67.11 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │02.02.96│10.570859│102.60│103.00│102.78│ 75.42│ 53.44 │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│24.07.96│29.01.96│ 1.204522│100.18│100.35│100.31│ 89.70│ 12.42 │ 24002│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │30.01.96│ 1.445426│100.18│100.38│100.28│ 89.68│ 26.04 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │01.02.96│ 1.927235│100.50│100.80│100.61│ 87.63│131.22 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │02.02.96│ 2.168140│100.50│101.34│101.03│ 85.28│150.76 │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│26.02.97│29.01.96│15.992143│ 94.24│ 98.70│ 98.35│ 92.63│ 55.46 │ 24003│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │30.01.96│16.227321│ 98.50│105.24│ 99.84│ 75.69│ 13.64 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │01.02.96│16.697679│ 96.54│ 99.40│ 99.05│ 85.26│ 91.17 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │02.02.96│16.932857│ 99.15│ 99.62│ 99.43│ 80.65│100.35 │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│28.05.97│29.01.96│15.992143│ 98.10│ 98.69│ 98.41│ 91.94│ 30.72 │ 24004│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │30.01.96│16.227321│ 98.34│ 98.59│ 98.50│ 91.28│ 42.87 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │01.02.96│16.697679│ 99.07│ 99.49│ 99.14│ 84.14│124.50 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │02.02.96│16.932857│ 99.20│ 99.70│ 99.43│ 80.65│107.40 │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│09.07.97│29.01.96│ 6.463654│105.00│105.50│105.22│ 87.49│163.77 │ 24005│
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │30.01.96│ 6.803846│104.95│105.24│105.16│ 87.21│191.47 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │01.02.96│ 7.484231│105.50│105.90│105.70│ 83.07│439.14 │ │
│ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │
│ │02.02.96│ 7.824423│105.70│106.37│106.14│ 80.04│386.24 │ │
└────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ
┌──────┬────────┬────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬────────┐
│Регис-│ Дата │ Дата │Срок│ Коли-│Коли-│Коли-│ Объем в │Неразме-│
│траци-│размеще-│ погаше-│ до │чество│чест-│чест-│обращении,│ щенный │
│онный │ ния │ ния │ по-│ тран-│ во │ во │млрд. руб.│остаток,│
│номер │ │ │ га-│ шей │ до- │ до- │ │ млрд. │
│выпус-│ │ │ ше-│(вклю-│ раз-│сроч-│ │ руб. │
│ ка │ │ │ния │ чая │меще-│ ных │ │ │
│ │ │ │ │основ-│ ний │выку-│ │ │
│ │ │ │ │ ной) │ │ пов │ │ │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21050 │01.11.95│07.02.96│ 12│ 1 │ 3 │ - │ 5431.985 │ 68.015│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22015 │09.08.95│14.02.96│ 19│ 1 │ 12 │ - │ 2500.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21051 │15.11.95│21.02.96│ 26│ 1 │ 1 │ - │ 6930.803 │ 69.197│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21052 │29.11.95│28.02.96│ 33│ 1 │ 5 │ - │ 896.375 │ 103.625│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21053 │06.12.95│06.03.96│ 40│ 1 │ 3 │ 3 │ 6254.071 │ 74.929│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22016 │13.09.95│13.03.96│ 47│ 1 │ 6 │ 2 │ 4860.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21054 │20.12.95│20.03.96│ 54│ 1 │ 0 │ 4 │ 7794.910 │ 81.848│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21055 │27.12.95│27.03.96│ 61│ 1 │ 0 │ - │ 871.319 │ 128.681│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21056 │03.01.96│03.04.96│ 68│ 1 │ 0 │ 1 │ 7823.184 │1151.816│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22017 │11.10.95│10.04.96│ 75│ 1 │ 2 │ - │ 3400.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│21057 │17.01.96│17.04.96│ 82│ 1 │ 0 │ - │ 6969.370 │ 30.630│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22018 │08.11.95│08.05.96│ 103│ 1 │ 0 │ - │ 7158.711 │ 841.289│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22019 │13.12.95│12.06.96│ 138│ 1 │ 2 │ - │ 4502.505 │ 497.495│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24001 │14.06.95│26.06.96│ 152│ 3 │ 22 │ - │ 2500.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│22020 │31.01.96│10.07.96│ 166│ 1 │ 0 │ │ 4804.295 │ 195.705│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24002 │12.07.95│24.07.96│ 180│ 1 │ 22 │ - │ 3000.000 │ - │
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24003 │23.08.95│26.02.97│ 397│ 4 │ 24 │ - │ 1880.400 │ 119.600│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24004 │22.11.95│28.05.97│ 488│ 3 │ 10 │ 1 │ 1324.596 │2301.179│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│24005 │10.01.96│09.07.97│ 530│ 4 │ 10 │ - │ 3627.802 │1372.198│
├──────┼────────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │82530.326 │7036.207│
└──────┴────────┴────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴────────┘
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО И ОФЗ
┌────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ 29.01 │ 30.01 │ 01.02 │ 02.02 │
├────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│1. Индикаторы │ │
│ (% годовых): │ │
│а) рыночного │ │
│ портфеля <*> │ │
├────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│общий ГКО │ 72.16 │ 70.61 │ 64.38 │ 60.82 │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│краткосрочный ГКО │ 69.82 │ 68.67 │ 59.57 │ 55.38 │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│среднесрочный ГКО │ 77.08 │ 74.62 │ 70.60 │ 67.70 │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ОФЗ │ 87.57 │ 86.12 │ 83.70 │ 80.91 │
├────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│б) оборота │ │
│ рынка <**> │ │
├────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│общий ГКО │ 72.64 │ 70.67 │ 69.02 │ 63.19 │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│краткосрочный ГКО │ 70.08 │ 68.12 │ 59.14 │ 54.44 │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│среднесрочный ГКО │ 77.12 │ 74.85 │ 73.08 │ 70.74 │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ОФЗ │ 87.56 │ 87.21 │ 83.74 │ 81.10 │
├────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│2. Коэффициенты │ │
│ оборачиваемости │ │
├────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│общий ГКО │ 1.65% │ 1.72% │ 3.19% │ 2.85% │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│краткосрочный ГКО │ 1.61% │ 1.72% │ 2.37% │ 2.75% │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│среднесрочный ГКО │ 1.82% │ 1.73% │ 5.87% │ 3.15% │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ОФЗ │ 2.71% │ 2.66% │ 7.18% │ 6.47% │
└────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО и до выплаты купона по ОФЗ и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя доходность, взвешенная по срокам до погашения для ГКО или до выплаты купона по ОФЗ и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО И ОФЗ
КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
┌────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ 29.01 │ 30.01 │ 01.02 │ 02.02 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ Номинальная │ │ │ │ │
│ стоимость, │ 79 987.28 │ 79 997.28 │ 82 192.33 │ 82 530.33 │
│ млрд. руб. │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│в том числе: ГКО│ 69 000.23 │ 69 000.23 │ 70 304.53 │ 70 197.53 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ ОФЗ│ 10 987.05 │ 10 997.05 │ 11 887.80 │ 12 332.80 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ Рыночная │ │ │ │ │
│ стоимость, │ 74 510.28 │ 74 802.74 │ 76 868.21 │ 77 782.28 │
│ млрд. руб. │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│в том числе: ГКО│ 62 470.55 │ 62 699.61 │ 63 663.23 │ 63 988.74 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ ОФЗ│ 12 039.74 │ 12 103.12 │ 13 204.98 │ 13 793.54 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ Дюрация, дней │ 94.7 │ 93.7 │ 104.0 │ 105.2 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│в том числе: ГКО│ 52.9 │ 51.9 │ 59.1 │ 58.2 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ ОФЗ│ 311.6 │ 310.1 │ 320.0 │ 323.2 │
└────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Департамент ценных бумаг
Банка России
