ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 25 ноября 1994 г. N 45
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА ЗА
ПЕРИОД С 21 НОЯБРЯ ПО 24 НОЯБРЯ 1994 ГОДА
На неделе 21 - 24 ноября 1994 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌───────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ разрядов │ % к номиналу │ % к номиналу │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│ "Апрель" │ 35.18 │ 36.48 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 22.19 │ 23.49 │
└───────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘
Объем операций Банка России за указанную неделю составил:
(в млн. руб. по номиналу)
┌───────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ Группа │ проданных │ выкупленных │ (продано │(продано │
│ разрядов │ Банком │ у инвесторов │ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено) │выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу) │ │ │
│ │(по номиналу)│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 12.7 │ 1.8 │ 10.9 │ 14.5 │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 12.7 │ 1.8 │ 10.9 │ 14.5 │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (28 ноября - 1 декабря) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ Соответствующая │
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │ доходность к │
│ разрядов │ % к номиналу │ % к номиналу │ особой неделе, │
│ │ │ │ % годовых │
├────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ "Апрель" │ 36.10 │ 37.40 │ 150.06 │
├────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ "Октябрь" │ 22.74 │ 24.04 │ 190.03 │
└────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────────┘
Часть 2
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) НА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 21 по 25 ноября 1994 года торговля ГКО на ММВБ имела следующие параметры при суммарном объеме сделок за неделю по номиналу 597.018 млрд. руб.
┌─────────┬────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│ Дата │ Дата │ Цены │ ность │ (млн. │выпуска │
│погашения│ торгов │ сделок │ по цене│ руб. │ (спра- │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤закрытия│ по │ вочно) │
│ │ │ мин.│макс.│закр.│ │номиналу)│ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│22.11.94 │21.11.94│99.40│99.80│99.80│ 112.53 │ 4,306.8 │ 21017 │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│06.12.94 │21.11.94│94.92│95.95│95.95│ 158.01 │13,929.2 │ 21018 │
│ │23.11.94│95.53│96.20│96.20│ 170.53 │20,954.3 │ │
│ │24.11.94│96.30│96.80│96.80│ 154.69 │16,260.7 │ │
│ │25.11.94│97.00│97.40│97.40│ 136.27 │ 9,289.5 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│21.12.94 │21.11.94│90.70│91.50│91.50│ 173.88 │16,294.0 │ 21019 │
│ │23.11.94│91.21│92.20│92.15│ 170.84 │31,595.7 │ │
│ │24.11.94│92.08│92.53│92.50│ 168.63 │19,162.7 │ │
│ │25.11.94│90.30│93.15│93.14│ 159.07 │22,013.1 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│04.01.95 │21.11.94│86.10│86.99│86.99│ 190.87 │ 5,663.3 │ 21020 │
│ │23.11.94│86.90│87.70│87.70│ 187.51 │ 3,083.2 │ │
│ │24.11.94│87.60│88.40│88.33│ 180.95 │ 2,329.3 │ │
│ │25.11.94│88.65│89.60│89.40│ 166.45 │ 2,844.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│11.01.95 │21.11.94│83.50│84.40│84.30│ 205.06 │ 1,693.0 │ 21021 │
│ │23.11.94│84.50│84.75│84.61│ 208.45 │ 5,889.0 │ │
│ │24.11.94│84.60│85.10│85.00│ 206.45 │ 4,070.0 │ │
│ │25.11.94│85.80│86.60│86.60│ 184.67 │ 2,415.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│18.01.95 │21.11.94│80.65│81.90│81.80│ 229.91 │35,545.0 │ 21022 │
│ │23.11.94│80.00│81.50│81.48│ 227.92 │23,780.0 │ │
│ │24.11.94│81.40│82.70│82.40│ 218.07 │11,952.0 │ │
│ │25.11.94│83.05│83.50│83.26│ 209.08 │15,491.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│01.02.95 │21.11.94│76.85│77.85│77.00│ 232.96 │20,698.0 │ 21023 │
│ │23.11.94│76.80│77.50│77.10│ 238.27 │15,705.0 │ │
│ │24.11.94│76.80│78.45│78.24│ 226.34 │27,114.0 │ │
│ │25.11.94│78.50│79.15│79.15│ 217.53 │25,038.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│15.02.95 │23.11.94│72.60│73.40│73.38│ 242.51 │22,710.0 │ 21024 │
│ │24.11.94│73.50│74.10│74.10│ 226.34 │27,114.0 │ │
│ │25.11.94│74.40│75.00│74.90│ 229.49 │21,627.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│13.12.94 │21.11.94│92.90│93.70│93.70│ 171.62 │ 2,302.8 │ 22004 │
│ │23.11.94│94.00│95.00│94.70│ 157.14 │ 2,922.9 │ │
│ │24.11.94│94.70│95.20│95.20│ 149.02 │ 5,374.0 │ │
│ │25.11.94│94.70│95.35│95.30│ 153.86 │ 5,410.4 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│10.01.95 │21.11.94│84.11│86.00│86.00│ 182.83 │ 1,174.8 │ 22005 │
│ │23.11.94│84.00│85.00│85.00│ 206.45 │ 2,319.8 │ │
│ │24.11.94│83.90│85.50│85.50│ 202.62 │ 2,534.5 │ │
│ │25.11.94│85.20│86.89│86.25│ 194.61 │ 6,749.3 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│14.02.95 │21.11.94│73.50│74.00│73.70│ 235.75 │ 8,714.2 │ 22006 │
│ │23.11.94│72.80│74.20│73.20│ 247.70 │ 8,195.2 │ │
│ │24.11.94│73.55│74.00│73.70│ 244.37 │16,187.9 │ │
│ │25.11.94│74.65│76.00│74.94│ 251.83 │16,082.7 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│08.03.95 │21.11.94│67.88│69.00│68.00│ 246.97 │10,907.2 │ 22007 │
│ │23.11.94│66.61│68.68│68.68│ 243.88 │10,699.3 │ │
│ │24.11.94│68.30│69.00│68.70│ 246.00 │16,678.3 │ │
│ │25.11.94│69.00│69.69│69.45│ 239.82 │16,587.4 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│10.05.95 │21.11.94│56.50│58.00│56.70│ 252.25 │11,501.0 │ 22008 │
│ │23.11.94│56.10│57.10│56.10│ 261.56 │ 5,154.0 │ │
│ │24.11.94│56.90│57.50│57.50│ 248.53 │ 7,254.0 │ │
│ │25.11.94│57.60│57.78│57.78│ 247.18 │10,369.0 │ │
├─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────┤
│25.10.95 │21.11.94│37.11│37.60│37.40│ 278.08 │ 2,980.0 │ 23001 │
│ │23.11.94│36.55│37.40│36.91│ 285.66 │ 1,722.0 │ │
│ │24.11.94│37.00│37.35│37.25│ 282.37 │ 1,924.0 │ │
│ │25.11.94│37.25│37.35│37.35│ 282.01 │ 3,427.0 │ │
└─────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴────────┘
Изменение комплексного индикатора рынка:
┌──────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ Дата │21.11.94│22.11.94 │23.11.94 │ 24.11.94 │ 25.11.94│
├─────┬────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │общий │ 231.2 │ - │ 228.4 │ 227.3 │ 220.9 │
│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Инди-│кратко- │ 218.9 │ - │ 221.0 │ 222.3 │ 211.1 │
│катор│срочный │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │средне- │ 254.7 │ - │ 255.8 │ 255.9 │ 250.6 │
│ │срочный │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
Управление ценных бумаг
Банка России
Справочно
Краткосрочным индикатором называется средневзвешенная сумма доходностей тех ГКО, срок обращения которых не превышает 3-х месяцев.
Среднесрочным индикатором называется средневзвешенная сумма доходностей тех ГКО, срок обращения которых превышает 3 месяца.
Средневзвешенная сумма в каждом случае вычисляется в соответствии с методикой расчета комплексного индикатора рынка, т.е. взвешивание производится как по количеству дней до погашения, так и по сумме сделок по денежным средствам.
Краткосрочный индикатор включает данные по всем трехмесячным выпускам, а также по шестимесячным выпускам с 4-го по 6-ой.
Среднесрочный индикатор включает данные по 7-ому и 8-ому выпускам шестимесячных облигаций и по 1-ому выпуску годовых ГКО.
