ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 2 декабря 1994 г. N 46
Часть 1: ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР
1991 ГОДА ЗА ПЕРИОД С 28 НОЯБРЯ
ПО 1 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА
На неделе 28 ноября - 1 декабря 1994 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Группа разрядов │ Цена выкупа, │ Цена реализации, │
│ │ % к номиналу │ % к номиналу │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 36.10 │ 37.40 │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 22.74 │ 24.04 │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Объем операций Банка России за указанную неделю составил:
(в млн. руб. по номиналу)
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ Группа │ Объем │ Объем │ Баланс │ Оборот │
│ разрядов │ проданных │ выкупленных │ (продано │ (продано │
│ │ Банком │ у инвесторов│ минус │ плюс │
│ │ России │ облигаций │ выкуплено)│выкуплено)│
│ │ облигаций │(по номиналу)│ │ │
│ │ (по номиналу)│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Апрель" │ 188.0 │ 0 │ 188.0 │ 188.0 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ "Октябрь" │ 430.5 │ 0 │ 430.5 │ 430.5 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ ИТОГО │ 618.5 │ 0 │ 618.5 │ 618.5 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘
На очередную рабочую неделю (5 декабря - 8 декабря) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:
┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ Группа │ Цена выкупа, │ Цена │ Соответствующая │
│ разрядов │ % к номиналу │ реализации, │ доходность к особой │
│ │ │ % к номиналу│ неделе, % годовых │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Апрель" │ 36.07 │ 37.37 │ 155.06 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ "Октябрь" │ 22.34 │ 23.64 │ 195.00 │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
Часть 2: ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ
ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) НА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)
На неделе с 28 ноября по 2 декабря 1994 года торговля ГКО на ММВБ имела следующие параметры при суммарном объеме сделок на вторичном рынке за неделю по номиналу 1,203.051 млрд. руб.
┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Дата │ Дата │ Цены сделок │ Доход- │ Оборот │ Номер │
│погашения│ торгов │ │ ность │ (млрд. │выпуска│
│ │ │ │ по цене│ руб. │(спра- │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤закрытия│ по но- │вочно) │
│ │ │ мин.│макс.│закр.│ │ миналу) │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│06.12.94 │28.11.94 │97.00│97.80│97.69│ 165.98 │ 51.167 │ 21018 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │97.50│97.95│97.95│ 167.89 │ 34.346 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │98.65│99.45│98.85│ 130.66 │ 39.623 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │99.04│99.59│99.59│ 57.79 │ 31.957 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│21.12.94 │28.11.94 │92.91│93.80│93.45│ 171.13 │ 45.926 │ 21019 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │93.05│93.90│93.90│ 165.81 │ 53.828 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │94.65│95.10│95.10│ 144.67 │ 18.743 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │91.50│95.45│95.45│ 140.88 │ 28.944 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│04.01.95 │28.11.94 │89.06│89.60│89.55│ 177.10 │ 11.583 │ 21020 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │89.50│90.15│90.07│ 171.97 │ 14.126 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │90.40│91.50│91.50│ 153.43 │ 10.006 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │91.25│92.00│92.00│ 147.97 │ 5.110 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│11.01.95 │28.11.94 │86.65│86.90│86.90│ 192.39 │ 8.088 │ 21021 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │87.10│87.50│87.50│ 186.56 │ 6.928 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │88.00│89.10│88.50│ 177.97 │ 3.568 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │88.81│89.55│89.15│ 170.86 │ 1.994 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│18.01.95 │28.11.94 │84.00│84.50│84.06│ 208.79 │ 27.580 │ 21022 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │84.05│85.00│84.05│ 213.12 │ 36.288 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │84.51│85.80│85.57│ 197.28 │ 16.543 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │85.80│88.00│86.20│ 191.27 │ 23.178 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│01.02.95 │28.11.94 │72.20│80.35│79.89│ 220.86 │ 16.642 │ 21023 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │79.75│80.20│80.09│ 221.58 │ 22.414 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │80.65│81.70│81.55│ 204.91 │ 13.564 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │81.25│82.10│82.05│ 201.39 │ 14.960 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│15.02.95 │28.11.94 │75.20│75.90│75.55│ 230.04 │ 74.702 │ 21024 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │75.50│75.80│75.80│ 229.84 │ 62.962 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │75.80│79.00│76.95│ 221.32 │ 52.465 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │76.95│77.80│77.48│ 217.62 │ 26.250 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│13.12.94 │28.11.94 │95.50│96.15│95.50│ 176.40 │ 4.642 │ 22004 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │95.70│96.10│96.00│ 167.12 │ 2.441 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │96.99│97.19│97.17│ 136.29 │ 2.964 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │97.30│97.80│97.80│ 114.83 │ 3.469 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│10.01.95 │28.11.94 │86.80│87.00│86.80│ 198.59 │ 11.655 │ 22005 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │86.50│87.20│86.50│ 208.66 │ 10.759 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │87.20│89.00│88.85│ 176.17 │ 6.324 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │88.40│89.50│88.40│ 188.94 │ 7.999 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│14.02.95 │28.11.94 │73.70│75.90│75.59│ 232.48 │ 37.262 │ 22006 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │74.60│76.19│75.59│ 235.50 │ 53.043 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │76.65│76.95│76.95│ 224.27 │ 14.593 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │76.17│77.45│77.29│ 222.97 │ 41.369 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│08.03.95 │28.11.94 │69.45│70.35│69.50│ 246.43 │ 40.180 │ 22007 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │69.05│70.70│69.65│ 247.16 │ 76.670 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │70.50│72.90│71.05│ 235.88 │ 42.485 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │71.20│72.50│71.40│ 234.30 │ 20.608 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│10.05.95 │28.11.94 │57.50│59.29│57.75│ 252.04 │ 29.710 │ 22008 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │57.50│58.20│57.50│ 256.20 │ 15.896 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │57.95│59.50│58.99│ 243.99 │ 6.718 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │58.94│59.80│59.25│ 242.90 │ 0.696 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤
│25.10.95 │28.11.94 │37.00│37.60│37.10│ 287.63 │ 1.180 │ 23001 │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │29.11.94 │31.00│37.20│36.75│ 292.87 │ 1.578 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │01.12.94 │36.30│36.80│36.80│ 294.02 │ 6.668 │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤ │
│ │02.12.94 │36.50│37.40│37.25│ 289.28 │ 10.649 │ │
└─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Изменение комплексного индикатора рынка:
┌──────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ Дата │28.11.94│29.11.94 │30.11.94 │ 01.12.94 │ 12.12.94│
├─────┬────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │общий │ 231.1 │ 233.6 │ │ 229.2 │ 219.6 │
│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Инди-│кратко- │ 221.1 │ 223.5 │ │ 211.2 │ 202.9 │
│катор│срочный │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │средне- │ 250.2 │ 250.4 │ │ 252.5 │ 260.1 │
│ │срочный │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
Управление ценных бумаг
Банка России
СПРАВОЧНО
Краткосрочным индикатором называется средневзвешенная сумма доходности тех ГКО, срок обращения которых не превышает 3-х месяцев.
Среднесрочным индикатором называется средневзвешенная сумма доходностей тех ГКО, срок обращения которых превышает три месяца.
Средневзвешенная сумма в каждом случае вычисляется в соответствии с методикой расчета комплексного индикатора рынка, т.е. взвешивание производится как по количеству дней до погашения, так и по сумме сделок по денежным средствам.
Краткосрочный индикатор включает данные по всем трехмесячным выпускам, а также по шестимесячным выпускам с 4-го по 6-й.
Среднесрочный индикатор включает данные по 7-ому и 8-ому выпускам шестимесячных облигаций и по 1-ому выпуску годовых ГКО.
